1日の限界となる値幅を使って逆張りと順張りに適した相場を見分ける。限界運動量算出インジケーター【Limit_Momentum】

皆様こんにちは！ 今回は1日の値動きの限界を算出する限界運動量を使い、逆張りと順張りに適した相場を見分けるインジケーターをご紹介させていただきます。

限界運動量とは過去の値幅から1日に動く値幅を予測する

過去一定期間の値幅を平均化しその値幅を限界値としたものを限界運動量、または平均値幅といいます。

過去の値幅は、それぞれの高値から安値までの値幅、またはローソク足の実体部分を指します。 日本ではあまり馴染みのない言葉かもしれませんが、他の国のトレーダーからはわりと意識されている価格帯だったりします。 難しいことは何もなく、過去の平均値幅を限界値として、当日の値幅がそれ以上超えることは難しい(＝限界)という根拠をトレード戦略に入れていくだけです。 では何故この限界運動量は意識されるのか。それは それは平均回帰性という現象が一番大きな理由だと思います。 相場でいう平均回帰性とは、高騰暴落は一時的なものであり、レートは平均値へ戻ろうとする性質のことです。 平均回帰性を使った手法と言えば、移動平均線の乖離・エンベロープを使った手法などがありますね。 限界運動量で言うと、過去の平均値幅をレートが超えた事によりこれ以上は伸びにくいと考えることが出来ます。 ●限界運動量(Limit_Momentum)の使い方 限界運動量は限界値内に値幅がおさまっていればまだ値幅は広がる可能性を考慮し順張りを、限界値を超えたらこれ以上値幅は広がりにくいと考慮し逆張りのトレード戦略を考えていくというかたちです。 基本的にはご自身の手法に限界運動量を根拠として取り入れるという使い方が良いです。 ただ、限界値付近は強いレジサポになることも多くラインとして使うことも出来ます。 下の画像はレンジ相場なのですが、限界値で反発することも少なくないです。 ○印がない場所でもヒゲがラインで反発してるところがあるのが分かると思います。 Limit_MomentumはMTF機能がついているため、少し小さめの時間足設定で下の画像のようにトレンド中の押し目買い、戻り売りのエントリーの補助として使うことも可能です。(USDJPY:15M : ４時間足設定) オレンジ色の○は終値が限界運動量を超えることは出来ませんでしたが、しっかりヒゲで反発しているのが分かると思います。 反対側の限界運動量のラインに達したところで利確という使い方も可能です。ただ損切りのラインはないので必ず用意が必要です。 ※限界運動量のラインをメインとした手法は推奨しません。ご自身の押し目買い戻り売りのエントリー手法に１つの根拠として加えてお使い下さい。 実際にLimit_Momentum(製品版)を稼動させている様子を動画にしました。(バージョンアップにより現在のメーター・タッチパネルと相違があります。)

…で、ここまでお話させていただいたのですが、これなら移動平均線の乖離や他のインジケーターでいいのではないか。と、思う方もいるかもしれません。 ということで、ここからは限界運動量を使ったときのメリットのお話をさせていただきます。

誰が見ても同じ限界値であることの優位性

上記のわかりやすい例として出した移動平均線の乖離を使った逆張りを仕掛けるとします。皆さんは乖離率を何%超えたらトレードをしますか？ 「通貨ペアも時間足も全て関係なく一定の乖離率を決めてトレード」 「前日からの乖離率の角度が何度以上になったらトレード」 「時間足・通貨ペアで分けて、さらにボラティリティがいくつになってバックテストとって…(略」 上記のような場合でも、勝てるなら僕はいいと思います。ですが、 当然ながらその自分でトレードすると決めた乖離率を世界中のトレーダーは全く知りません。 他の商品をご覧になった方には毎度恒例のセリフとなるのですが、 相場は主観的な見方を極力排除していくことが大事だと僕は思っています。 たくさんのインジケーターで厳しいフィルターをかけバックテストで好成績となった手法は、大体数ヶ月・数年で使えなくなります。 なぜならあまりに狭い(主観的な)視野で相場を見ているため、あなたが根拠が強いと思っていても実は相場の本質からみた根拠は全くなかった。ということが起こるからです。つまり、 「たまたま運が良くて成績が良かった。」 と、いうことです。 話を戻しますが、限界運動量はローソク足の値幅というシンプルな計算方法やボラティリティに関わらず限界値が決まっており明確であることから、他の似たインジケーターよりも優位性(主観的な思考の排除)があると考えています。 移動平均線の乖離や、エンベロープ、バンド系での逆張り手法を使っている方は、限界運動量を根拠の１つとして手法にプラスするのもオススメです。

限界運動量は価格と時間の位置関係から色々な情報を得られ、様々な使い方が可能である

限界運動量を超えたら相場の動きはどうなりやすいのか、何時に限界運動量を超えたのか等の状況から様々な情報を得ることが出来ます。 例えば、高騰暴落が多いロンドン市場オープンを前にして、東京時間にかなりの値幅が観測されたとします。 そういった日はロンドン時間がきても相場が落ち着いていることがよくあるんです。このまま下落が続くパターンもありますが、基本的に相場は高騰急落後は動かないケースが多いと思います。 また、ロンドン時間からの参戦者の「これ以上動くのは難しいかもしれない」という心理的な要因も考えられるのではないでしょうか。 ●Limit_Momentumを使った画像でご説明します。(USDJPY:15M) (A) 東京市場オープン後に大きな下落があり、ロンドン時間を待たずして限界運動量を超えてきました。その後上昇してレンジとなっています。 (B) ロンドン時間に突入しましたが、目立った動きはなく(A)で最安値をつけた後からずっとレンジが続いています。 (C)ニューヨーク市場オープンした後若干の下落がありましたが、(A)でつけた最安値を大して底抜くこともなくまたレンジとなりました。 (A)の下落で値幅の限界運動量に達してしまったので、その後、それ以上の下落はなくレンジとなっています。 値幅の限界運動量が予測できればそのトレンドが続きやすいのか、または続かないのか予測しやすくなります。つまり今の相場が逆張りが優位なのか、順張りが優位なのかを見分けることが出来ます。 ●こちらはロンドン市場オープン後に大きく上昇していった相場の画像です。(USDJPY:15M) ロンドン時間や、ロンドン時間とニューヨーク時間の重なる時間帯に限界運動量を超えたら、そのまま大きく動いていくことが比較的よくあります。 限界運動量を超えたら基本的には逆張りが優位となりやすいですが、上記のような時間帯に限界運動量を超えた場合は逆張りを控える、または手法を変える等の戦略を立てることも出来ますので無駄なトレードを減らすことが可能です。 じゃぁ、他の市場の時間なら大丈夫なのかと言われるとそういうことではありません。 特にメジャーな各市場オープン30分前後に限界運動量を超えたら逆張りは要注意です。 インジケーターがなくてもどれくらいレートが動いたか、いつ動いたかはチャートを見れば抽象的には判断出来ますが、こうやって明確に知ることはとても大切です。 立派に稼いでいるトレーダーの相場観であれば問題はありませんが、基本的にはフィーリングや曖昧な相場観でチャートを見ることは厳禁です。 そういった値頃感・相場観を払拭する為にもLimit_Momentumはとてもおすすめです。

Limit_Momentumは直近のボラティリティの変化を見ることも出来る

逆張り相場・順張り相場を見極めることが可能だとご説明した限界運動量ですが、Limit_Momentumは長期(メイン)・中期・短期のパラメータ計３つを設定することでボラティリティの変化も見ることが出来ます。 それぞれ３つの限界運動量が、 短期＞中期＞長期となったら直近ボラティリティの増加 長期＞中期＞短期となったら直近ボラティリティの減少 と判断することが出来ます。 直近のボラティリティを知ることが出来れば、今後限界運動量を超える可能性があるのか、または限界運動量に達しても反発するのか等の予想が立てやすくなります。 現在のボラティリティ・ボラティリティの変化はLimit_Momentumでチャートに表示することが可能です。 ※上記の画像では、MTF設定日足の現在のボラティリティは上昇していると表示されています。 こういったメーター表示するインジケーターは現在しか分からず、過去の検証が出来ないことがよくありますよね。ですので、過去のボラティリティも検証出来るようにLimit_Momentumはオシレーターのインジケーターもセットでご提供させていただいております。 ヒストグラム(緑)：ボラティリティ増加 ヒストグラム(赤)：ボラティリティ減少 ヒストグラム(灰)：どちらともいえない(レンジ状態) 1本前(MTFはその時間足の分だけ)のボラティリティを計算しているので、途中で色が変化したりはしません。 Limit_Momentumとは別のインジケーターとなるので、必要がなければ外すことも出来ます。 ●対応通貨ペア：全ての通貨ペア ●対応時間足：月足以外の時間足(MTF設定で月足は使えません) ●推奨時間帯：全ての時間帯(0～24時) ●対応プラットフォーム：MetaTrader４(推奨環境Build.1220以降) ●推奨OS：Windows ●商品内容：「Limit_Momentum.ex4」「Limit_Momentum_Oscillator.ex4」計２点 ●表示ウィンドウ：「Limit_Momentum.ex4」⇒メインウィンドウ・「Limit_Momentum_Oscillator.ex4」⇒サブウィンドウ ●その他注意事項：商品の性質上いかなる場合も返品不可となっております。 長文、ご一読いただきありがとうございます！ Limit_Momentumの最大のメリットは、上がりすぎたかも？下がりすぎたかも？という曖昧な値頃感を払拭できることだと思っています。 このインジケーターを使って、明確かつ根拠のある優位なトレード手法に一歩でも近づけましたら本望です。 Limit_Momentumが、手に取った皆様の利益に繋がりましたら幸いです。