日経225ミニ　やっさんのシグナル（スイング）

シグナル概要をご覧いただき有難うございます。 取引経験の少ない方にも分かるように書こうとしたため少し長文になっておりますが、よろしければご一読下さい。 【シグナル概要】 このシグナルはスイングトレード（数日～１カ月程度の期間で１取引が終了するトレードスタイル）用のシグナルです。 シグナルは夜９時ごろまでに出します。そのシグナルに従って翌朝の寄付きで売り買いを行います。 夜９時～朝９時の間で都合の良い時に１回だけ発注すれば良いので、昼間会社等に勤めている方だけでなく、夜仕事をしている方でも都合をつけやすいのではないかと思います。（しかも毎日発注するわけではありません。） また、このシグナルは２２５ミニでの取引を想定したシグナルですが、１０枚建てればラージ１枚と同じボリュームになりますし、ラージで取引される場合でも、スイングトレードの場合はミニとラージの動きの差はそれ程考慮する必要はないかと思います。（ロスカット価格はミニと同じか、一つ下に設定） シグナルは、 「翌朝寄付きで成行買い、ロスカット８，５９０円」　「ロスカットを９，３８５円に変更して下さい。また、ＰＤ（後述）のタイミングです。」 「翌朝寄付きで成行売り決済して下さい。そして、成行でドテン（後述）売りポジションを取って下さい。ロスカット１０，６４５円」 などと出します。（文面はその時その時で変わると思いますが・・） ●ロスカット価格の変更もＰＤも、価格が今後、より有利な方向へ動くと思える時に行うため、同じ時に行うことになります。 ＰＤ・・・「ピラミディング」の略です。 ピラミディングとは、いわゆる「買い増し（売り増し）」の事で、狙った方向に値が動いた場合さらに利益を増やす目的でポジション（取引）量を増やす事です。一般的には前にとったポジション量の半分を積み増していくそうですが、同量を積み増しても構わないようです。 例えば、最初１０枚の買いポジションを取った場合、１回目のピラミディングでは５枚を買い増し、２回目は３枚、３回目は２枚、４回目は１枚５回目以降は毎回１枚を買い増して行きます（５回行った場合、合計枚数は２２枚になります）。 ただし、幾らで買い増したポジションであっても、ロスカット価格や手仕舞い価格は同じです。 ●ピラミディングをするかしないか、する場合はどれだけの量をするか、は、資金的な余裕等を考慮しご自身で決めて下さい。（する場合には、通常の発注と同じく翌朝の寄付きでポジションを取り、ロスカット設定も忘れず行って下さい。） ドテン・・・今のポジションを手仕舞って逆のポジションを取る事です。例えば「買い」のポジションを持っていれば一旦それを手仕舞って（売って）、新たに「売り」のポジションを取る事です。通常、ポジション量は同じで行います。（ピラミディングをしている場合は、ピラミディングの量を除いた、いわゆる最初の量です。） ●狙った方向に値が動いた場合（例えば買った後上昇し始めた場合）、ロスカット価格も吊り上げていきますので、ロスカットに掛かって手仕舞った場合でも、利益になる事があります。 ●シグナルが発生した場合には通常２１：００までには出しますが、２１：１０を過ぎても配信がない場合は「ノーシグナル（現状を維持）」です。 ただし、緊急に連絡する必要が生じた場合には、２１：１０以降にも配信する事があります。 【使用しているテクニカル指標等について】 一般的なテクニカル指標は使用していません。 このシグナルは、価格や出来高の動きから私が独自に計算して出しているシグナルです。 当初は翌日の寄付きから終値までが上がるか下がるかを判断するために、デイシグナル（日中取引）用のサブシグナルとして作成していたものです。 市場の意思（売りのパワーが溜まって来ているのか、買いのパワーが溜まって来ているのか）を測れないだろうかと、自分なりに仮説を立て作成いたしました。 そうしたところ、シグナルがある強度以上の数値を出した場合には短期間での上げ下げに合って来ていた（２月になって初めて気付きましたが・・）ため、今回ロスカット等のルールを新たに作成し、スイングシグナルとして使えるようにしました。 私のブログ（日経２２５ミニ　やっさんのシグナル日記）でも２００９年８月２３日と同９月２６日、最近では１月２２日に少し取り上げていますので、興味のある方はご覧ください。 （「やっさん」と「シグナル」でグーグル検索して頂くと私のブログが出てきます。ただし、このシグナルにつきましてはブログ内でご質問等頂きましてもお答えできませんので、ご質問等あります方は当サイト内のルールに従ってお問い合わせをお願いします。） 【これまでの成績について】 昨年（２００９年）８月に作成し、９月に一度基準日数の修正をしていますが、それ以降は何も変更していません。（ただ、ロスカットルール等の作成は２０１０．２月にしています。） 今回６～８月のデータも修正後の設定で計算しなおして出しました。（９月限以前のデータは持っていないため検証できませんでした。） ９月以降はなにも修正していないためシグナルそのものについては、「バックテスト」ではありません。（もちろん最適化もしていません。言わば「偶然の産物」のようなものなので・・・） 以下、２００９年７月中旬から２０１０年２月中旬までのシグナル発生状況と取引シミュレーションを記入しておきます。（ミニ１枚での計算です。） ７月１３日　　　買いシグナル発生 ７月１４日　　　　　　　　　　　　　　　朝の寄付きで　新規買い　　　　９，２５０円 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（途中４回、ロスカット価格を変更） ８月６日　　　　売りシグナル発生 ８月７日　　　　　　　　　　　　　　　　朝の寄付きで手仕舞い売り　　１０，３８５円　　　利益　＋１，１３５円　　ＰＤ実行の場合　＋２，６３５円 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ドテン（新規）売り　　　　　　　　１０，３８５円 ８月１７日　　　買いシグナル発生 ８月１８日　　　　　　　　　　　　　　　朝の寄付きで手仕舞い買い　　１０，２０５円　　利益　＋１８０円　　（ＰＤ発生せず） 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ドテン買い　　　　　　　　　　　　　１０，２０５円 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（途中１回、ロスカット変更） ９月１０日　　　売りシグナル発生 ９月１１日　　　　　　　　　　　　　　　朝寄付きで手仕舞い売り　　　１０，４３０円　　利益　＋２２５円　　ＰＤ実行時　＋１９５円 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ドテン売り　　　　　　　　　　　　　１０，４３０円 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（途中２回、ロスカット変更） １０月９日　　　　　　　ロスカットにかかり手仕舞い買い　　　　　　　　　９，８７５円　　　利益　＋５５５円　　ＰＤ実行時　＋７６５円 １１月１９日　　買いシグナル発生 １１月２０日　　　　　　　　　　　　　　朝寄付きで　新規買い　　　　　９，４４５円 １１月２７日　　　　　　ロスカットにかかり手仕舞い売り　　　　　　　　　９，１６０円　　　利益　－２８５円　　（ＰＤ発生せず） １１月２７日　　買いシグナル発生 １１月３０日　　　　　　　　　　　　　　朝寄付きで　新規買い　　　　　９，２００円 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（途中１回、ロスカット変更） １２月３日　　　売りシグナル発生 １２月４日　　　　　　　　　　　　　　　朝寄付きで手仕舞い売り　　　１０，０１０円　　利益　＋８１０円　　ＰＤ実行時　＋１，２９５円 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ドテン売り　　　　　　　　　　　　１０，０１０円 １２月１０日　　買いシグナル発生 １２月１１日　　　　　　　　　　　　　　朝寄付きで手仕舞い買い　　　９，９５５円　　　利益　＋５５円　　（ＰＤ発生せず） 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ドテン買い　　　　　　　　　　　９，９５５円 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（途中４回、ロスカット変更） １月２１日　　　売りシグナル発生 １月２２日　　　　　　　　　　　　　　　朝寄付きで手仕舞い売り　　　１０，６２０円　　　利益　＋６６５円　　ＰＤ実行時　＋１，０８５円 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ドテン売り　　　　　　　　　１０，６２０円 ２月１２日　　　　　　　ロスカットにかかり手仕舞い買い　　　　　　１０，０７０円　　　利益　＋５５０円　　ＰＤ実行時　＋１，０７５円 合計　（上記はシミュレーションのため、ＰＤは毎回１枚で計算しています。） シグナルのみ　　利益８回　＋４，１７５円（１回当り＋５２１．９円）　　損失１回　－２８５円（１回当り－２８５円）　　差引　＋３，８９０円 ＰＤのみ　　　　 利益１１回　＋３，６００円（１回当り＋３２７．３円）　　損失５回　－４９０円（１回当り－９８円）　　差引　＋３，１１０円 シグナル＋ＰＤの合計　　利益１９回　＋７，７７５円（１回当り＋４０９．２円）　損失６回　－７７５円（１回当り１２９．２円）　差引　＋７，０００円 上記シミュレーションで、価格が逆に動いた場合に被ったであろう損失の最大（取ったポジションとロスカットまでの最大幅）は、６６０円、平均は３０２．２円でした。 今日（これを書いている時）は２０１０年２月２１日ですが、一昨日１９日金曜日に買いシグナルが発生しました。 そのため明日２月２２日の寄付きで買いのポジションを取ります。ロスカットは９，８０５円です。

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10/02/22 21:04 追加
商品説明での取引シミュレーションのところで、１月２２日～２月１２日の間でロスカット変更を４回行っています。 記入が漏れていましたので追記させて頂きました。（金額等に変更や訂正はありません。）

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10/03/14 13:03 追加
手仕舞いについて追記と訂正。 追記・・・手仕舞いは、ＳＱで特別清算する場合があります。 訂正・・・上記シミュレーションにおいて、９月１１日と１２月１１日の手仕舞いがＳＱ特別清算になっていたはずですので、お詫びして訂正させて頂きます。 ９月１１日手仕舞い売り→９月１０日ＳＱ特別清算（ＳＱ値10,541.92円） 利益＋２２５円（ＰＤ実行時＋１９５円）→利益＋３３７円（ＰＤ実行時＋４１９円） １２月１１日手仕舞い買い→１２月１０日ＳＱ特別清算（ＳＱ値9,982.59円） 利益＋５５円→利益＋２７円 合計利益シグナルのみ＋３，９７４円、ＰＤのみ＋３，２２２円、合計＋７，１９６円 ※９月１１日と１２月１１日の新規ポジション取りについては変更ありません。

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10/03/25 00:30 追加
１ヶ月間全くシグナルが発生しない、と言うことも有り得ます事をご了承下さい。 数日から１カ月程度のスパンで利益を追求していきますので、大きな利益が見込める一方、相場がいわゆる「凪ぎ」のような状態の時等は売買シグナルやＰＤ、ロスカット変更等のシグナルが出ない事があります。 シグナルご購入の際には、数か月以上のサイクルでお考え頂けますようお願い申し上げます。

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10/03/31 21:32 追加
今後、当サイト上でのシグナルアップは、本シグナル（スイングシグナル）のみ行います。 ピラミディング（ＰＤ）のサインが出た場合はコメントで配信します。

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10/05/29 13:22 追加
シグナルのバージョンアップを行いました。 １９９７年からのデータを入手しシグナルの検証と改良を進めておりましたが、この度その第一段階が完了しましたので来月より運用を開始いたします。 ９７年以降、１日の出来高で約５，０００枚～２６５，０００枚、価格は最安値６，９９０円～最高値２０，９４０円（値幅１３，９５０円）、１年間の値幅は最小（０４年）１，９２０円～最大（０８年）７，９１０円。 市場がどのくらい活発に取引されているかを計るために値動きと出来高から私が独自に算出している指標（活発度）でも、０４年から現在までで最小（０４．３．３）２．５３ポイント～最大（０８．１１．４）１２７．４６ポイントの幅があります。（移動累計で出しているため、「その日」が大きかったと言う訳ではありません。） そのような環境の中で、市場の状況に合わせ最適なシグナル強度を採用するために、今回新たに「場」と「波」という考え方を取り入れる事にしました。 場は、「平常場」「動揺場」「緊迫場」「パニック場」の４段階 波は、「凪ぎ」「平常」「波高」「時化」「大時化」の５段階 波は採用するシグナル強度の判断等に、場は取引そのものの判断に使用します。 それに突発的に現れる異常値の検出と条件補正を加え、新たなシグナルシステムに致しました。（シミュレーション期間の成績は初期バージョンよりも良くなります。） 今後も検証、強化を続けてまいりますし、その過程の中で予告なくバージョンアップをする事もあるかと存じますが、その点はどうぞご了承をお願いします。

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10/06/02 21:29 追加
取引の時間帯につきまして。 取引は日中の時間帯（９：００～１５：１０）のみ行います。 夕場（１６：３０～２０：００）は取引を致しませんので、注文を持ちこされる場合は夕場で作動しないように（ロスカット注文等が有効にならないように）お願いします。（夕場で取引を行う場合は、その都度コメント配信等でご連絡致します。） （私が使用しているカブドットコム証券は、持ち越しをしても夕場を指定しないと夕場では作動しないようになっています。）

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10/09/21 23:07 追加
ブログでの質問受け付けにつきまして。 制度が変わり、2010.9.21現在、皆様が購入されても私はサイトからの報酬は受け取っておりません。 そのため、サイトからの報酬が発生するようになるまではブログからの質問を受け付けます。 ただ、シグナルの無償（一般）公開になるようなご質問には今後ともお答えできません。

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11/01/25 21:05 追加
２０１１．２．１４　大証Ｊ－ＧＡＴＥ移行への対応につきまして。 上記への対応につきまして、現在のところ下記３点を考えております。 【１】毎月のＳＱに対応して行きます。 ２２５ミニでの取引を前提にしておりますため、３月以降ＳＱを跨いでポジションを保有する場合は、毎月対処内容を事前に配信します。 【２】新規のポジション取りは、今のところプレオープニングでの成行（ＦＡＫ)で行う予定です。 ただ、約定しない等の問題も発生しそうなので、「始値±指値」などカブドットコム証券独自の発注方式も試してみようと考えています。 ロスカット設定はこれまで通り出来そうですし、一場制への移行等についても何ら問題は出ないのですが、今回は変更点も多いため今後いろいろと試しながら手法を決めて行きたいと思っています。 また、シグナルの計算そのものには影響がありませんが、価格の動き方や出来高の積み上がり方等に変化が出て来るかもしれません。 【３】シグナル精度への影響が確認できるまでは、ポジション量を減らそうと思っております。

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11/03/21 10:31 追加
取引限月の変更。 ミニの取引限月を、直近限月からラージと同じ限月（中心限月）に変更します。 また、ポジション取りについては、プレオープニングでの成り行き（ＦＡＫ）で新規ポジションを建てた後返済発注を入れる方法と、株コムの「始値±指値」を使った返済までの一括発注を併用しています。

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11/03/21 11:10 追加
シグナル指数の掲載につきまして。 明日（2011.3.22）から必要に応じて、シグナル強度を「シグナル指数」として掲載することにしました。 但し、バージョンアップをするとシグナルの採用基準が変わったり、特定の日のシグナル強度そのものが変わったりしますので、その点は予めご了承ください。 シグナル強度の概略 ・基礎強度　　・・・　ベースとなる強度。バージョンアップをしても不変。 ・調整強度（シグナル強度）　　・・・　環境の変化を加えた強度。 掲載するシグナル指数は調整強度を指数化したものです。 シグナル強度にはプラスの強度（買い強度）とマイナスの強度（売り強度）がありますが、環境によって意味するものが逆にもなるため、ここでは絶対値で指数化しています。 ２０１１．３．２１現在のバージョンでの大雑把なシグナル採用基準 活発度　　　　　　おもな波　　　　　シグナル指数（採用基準） ３０以上　　　　　大シケ　　　・・・　　　５００以上～ ２０～３０　　　　　シケ　　　　・・・　　　３００　～　２，５００ １０～２０　　　　さざ波　　　　・・・　　　　９０　～　１，５００ 　７～１０　　　　　　〃　　　　　・・・　　　　６５　～　　　５００ 　４～　７　　　　　凪ぎ　　　　 ・・・　　　　７０　～　　　２５０ 　４未満　　　　　　　〃　　　　 ・・・　　　　　　（特殊） ※これまで「スイングシグナル」と言っていたものは、主にシグナル指数９０以上のものです。 ※活発度７～１０でシグナル指数６５～９０を「ミニシグナル」、凪ぎの時のシグナルを「凪ぎシグナル」等と書いていました。 ※「場」は、別の捉え方で基準を作っています。 （「場」や「波」につきましてもバージョンアップをしており、昨年５月２９日に追記した内容とは呼び名や段階分けが少し変わっております。現在のものについては、今後一括してブログに載せる予定ですのでそちらをご参照ください。）

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11/09/02 23:06 追加
最初の頃、「・・・ご質問等あります方は、当サイト内のルールに従ってお問合せをお願いします。」と書いていますが、今(2011.09.02)後は全て私のブログ（「日経２２５ミニ　やっさんのシグナル日記」。グーグルで「やっさん」「シグナル」で検索するとトップページに出て来ます。）に直接ご質問ください。