AIBridge USDJPY

ผลิตภัณฑ์概要セクション

What EA can do

AIBridge USDJPY คือ MetaTrader 4โปรแกรมซื้อขายอัตโนมัติที่ทำงานบน AI (ปัญญาประดิษฐ์) ที่เรียนรู้จากรูปแบบกราฟในอดีตเพื่อคาดการณ์และดำเนินการซื้อขายตลอด 24 ชั่วโมงอัตโนมัติ

• 27 มิติของคุณลักษณะทางเทคนิค（EMA・RSI・MACD・ATR・ADX・Band Bollinger เป็นต้น）
• ข้อมูลช่วงเวลาและเซสชัน（โตเกียว・ลอนดอน・นิวยอร์ก・ช่วงเวลาซ้อนทบ）
• การตัดสินใจสภาพตลาดอัตโนมัติ（แนวโน้ม/พอร์ตคงตัว）
• การรวมอัตร yield ของพันธบัตรสหรัฐ 10 ปี (FRED)（ตัวชี้วัดความสัมพันธ์สูงสุดกับ USDJPY）
• การInference ด้วย LightGBM（ทั้งการทดสอบย้อนหลังและการใช้งานจริง ใช้โมเดลเดียวกัน）

普通のEAと何が違うの？

普通のEA：

「เมื่อค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เริ่มชี้ขึ้น ให้ซื้อ」 เหมือนกับกฎง่ายๆ ที่มนุษย์กำหนดให้ทำงาน ยังไงก็ใช้งานได้หากสภาพตลาดยังคงเดิม แต่เมื่อคุณลักษณะของตลาดเปลี่ยนไป กฎก็จะใช้งานไม่ได้ทันที

AIBridge：

「กราฟที่ผ่านมา 6.5 ปี (มากกว่า 40,000 แท่งเทียน) และข้อมูลอัตราดอกเบี้ยสหรัฐ」AI จะวิเคราะห์ว่า 「เมื่อสถานการณ์แบบนี้ อดีตมีการเคลื่อนไหวอย่างไรบ้าง」แล้ว AI จะเรียนรู้เองเพื่อการตัดสินใจที่เหมาะสมโดยอัตโนมัติ ไม่ใช่มนุษย์กำหนดว่าเมื่อไหร่จะซื้อAI จะทำการตัดสินใจที่ดีที่สุดตามสถานการณ์。

🤖 AI（機械学習）って何をしているの？

เมื่อได้ยินคำว่า “AI”“Machine Learning” อาจดูยาก แต่สิ่งที่ทำจริงๆ คือเหมือนการเรียนในโรงเรียนนั่นเอง

เปรียบได้กับ “เด็กที่เก่งที่ได้ฝึกโจทย์ในอดีตมากๆ”

กระบวนการที่นักเรียนทำเมื่อแก้โจทย์ในอดีต:
1. แก้โจทย์ย้อนหลัง 10 ปี
2. จำได้ว่า “ถ้าเจอโจทย์แบบนี้ จะตอบแบบนี้”
3. ในการสอบจริง เมื่อเจอโจทย์ที่คล้ายกัน สามารถตอบถูก
กระบวนการที่ AI เรียนรู้:
1. แสดงแท่งเทียนย้อนหลัง 6.5 ปี (~40,000 แท่ง)
2. จำว่า “การเคลื่อนไหวแบบนี้ และสถานะอัตราดอกเบี้ยหลังจากนั้น ราคาเคลื่อนไปแบบไหน”
3. ในการใช้งานจริง หากพบรูปแบบคล้ายๆ จะตัดสินใจจากข้อมูลที่ผ่านมา

AI ที่มองเห็น “เคล็ดลับ”（Feature）

AI มองเห็นตัวเลขประมาณ 40 ชนิดพร้อมกัน ณ จุดกราฟหนึ่งๆ:ประมาณ 40 ชนิดเป็นข้อมูลรวม

カテゴリ	内容
📈 ราคาการเคลื่อนไหว	อัตราการขึ้นลง 1-20 แท่งล่าสุด
🌊 ตัวชี้วัดเทรนด์	Moving Average, MACD, EMA Cross
📊 ความแข็งแรงของเทรนด์	RSI, Momentum
⚡ ความผันผวน	ATR, ความกว้าง Bollinger
🕐 เวลา	ช่วงเวลาการทำงานของตลาดโตเกียว ลอนดอน นิวยอร์ก
📅 วัน	การเปลี่ยนแปลงในแต่ละวัน เช่น วันจันทร์ตลาดจะแกว่ง
🇺🇸 อัตราดอกเบี้ยของสหรัฐ	อัตราผลตอบแทนพันธบัตร 10 ปีสหรัฐ（ตัวบ่งชี้ที่มีผลกระทบสูงสุดต่อ USDJPY）

普通のEAは1〜3個の指標เห็นเพียงไม่กี่ตัวชี้วัดAIBridge จะพิจารณารวมทั้งหมด 40 ชนิดพร้อมกันนี่คือสิ่งที่มนุษย์ทำไม่ได้และเป็นจุดแข็งของ AI

「AIが学習」と聞いて警戒すべきこと

⚠️AI เพียงจำรูปแบบในอดีต ไม่ได้ทำนายอนาคต

เมื่อเกิดรูปแบบที่ไม่เคยมีมาก่อน (เช่น ล่มสลายครั้งใหญ่ของ Lehman, สงคราม, นโยบายเปลี่ยนแปลงใหญ่) AI อาจไม่สามารถตอบสนองได้อย่าวางใจมากเกินไป และให้เข้าใจว่าเป็น “เครื่องมือประเมิน probabilistic ตามแนวโน้มในอดีต”

---

従来のEAとの違い

観点	一般的なEA	AIBridge USDJPY
ロジック	固定ルール（移動平均等）	AIによる動的判定
Judgment count	1〜3個	約40個を同時参照
米国金利情報	見ない	常に参照
パラメータ調整	ユーザーが手動	学習済みAIが内蔵
バックテスト方式	In-sample（過学習リスク）	Walk-Forward 検証済
透明性	数字のみ	全トレード履歴公開

パフォーマンス（実績）

Walk-Forward Analysis-過学習を排除した検証-

🔬 Walk-Forward Analysis（ウォークフォワード分析）とは？

「過学習を排除した、最も信頼できるバックテスト手法」

普通のバックテストの問題点

普通のバックテストは「カンニングしながらテストを受ける」のと同じです：

普通のバックテスト（In-sample）:
① AIに「過去6年分の答え」を全部教える
② 同じ6年分でテストする
③ 「すごい！100%正解！」← 当たり前
→ これでは「未来でも当たるか」は分かりません

実際、普通のバックテストでは年率50%以上になることもありますが、実運用ではほぼ確実に大失敗します。

AIBridge は「正しいやり方」で検証しました

Walk-Forward Analysis（ウォークフォワード分析）:
ステップ1： 2019/10〜2023/10 のデータでAIを学習
ステップ2： 2023/10〜2024/01 でテスト    ← 学習に使っていない未来データ
ステップ3： 学習データを2020/01〜2024/01に進める
ステップ4： 2024/01〜2024/04 でテスト    ← また未来データ
ステップ5：（以下、繰り返し）
→ 全部「学習に使っていない未来のデータ」だけで成績を計測
→ 実運用と同じ条件 = 信頼できる成績

イメージ図

[訓練]2019/10───────2023/10 [テスト]2023/10──2024/01
[訓練]2020/01─────2024/01 [テスト]2024/01──2024/04
[訓練]2020/04─────2024/04 [テスト]2024/04──2024/07
・・・(9回繰り返し)

AIBridge の Walk-Forward 結果

検証期間：     2023年10月 〜 2026年1月（27ヶ月）
検証回数：     9回（3ヶ月ごとにスライド）
集計ネット：   +36.73%
利益期間：     8/9 (89%) が黒字
最良期：      +10.21%（2025年1-4月）
最悪期：      -0.98%（2025年7-10月）
勝率：        48.5%
プロフィットファクター：1.77
シャープレシオ：平均 2.5
最大DD：      フォールド単位で5%以下

資産推移グラフ

ウォークフォワード分析（2023年10月までのデータを学習）（Out-of-Sample）
※未来日にあたる約２年間トレードを一気に実施

全期間学習後のバックテスト結果（In-Sample）

ウォークフォワード分析による月別損益割合

モンテカルロ・シミュレーション（1000回）

🎲 モンテカルロ・シミュレーションとは？

“ถ้าใช้งานระบบเดียวกันอีกครั้ง จะได้ผลลัพธ์อย่างไร” ทดสอบด้วย 1000 รูปแบบ

モンテカルロ가 답하는 의문점

「อาจจะเป็นโชคดีที่ได้ผลดีเพียงครั้งเดียว?」 「กรณี worst-case ขาดทุนมากที่สุดเท่าไร?」 「ถ้าโชคร้าย Drawdown จะเป็นอย่างไร?」

สิ่งเหล่านี้สถิติจะตอบโดย Monte Carlo

イメージ：「もしもの世界」を1000回シミュレート

การเทรดที่ดำเนินการในบันทึกจริง:
[+200, -100, +150, -80, +300, -50, ...] ← ข้อมูลดีแบบสุ่ม
จำลอง Monte Carlo ด้วย 1000 แบบ
もしもโลก1: [+150, +200, -50, -100, +300, -80, ...] → สุดท้าย +1,000
もしも世界2: [-100, +200, +300, -50, +150, -80, ...] → สุดท้าย   +800
もしも世界3: [-80, -100, -50, +300, +200, +150, ...] → สุดท้าย   -200  ← รูปแบบโชคร้าย
...
もしも世界1000: ...
→ จากผลลัพธ์ 1000 แบบ คำนวณขอบเขตทั่วไป และ ขอบเขตดีที่สุด/แย่ที่สุด

モンテカルロから分かる重要な数字

AIBridge のモンテカルロ結果（1000回シミュレート）

ทุนสุดท้าย (เริ่มต้น 10,000 ดอลลาร์):
5%最悪ケース：      $624,218  ← แม้โชคร้ายก็ประมาณนี้
50%中央値：         $697,008  ← ผลลัพธ์ทั่วไป
95%最良ケース：     $771,094  ← หากโชคดี จะประมาณนี้
損失で終わる確率：   0.00%   ← ความเป็นไปได้ที่จะขาดทุน
最大ドローダウン：
5%（運の良いパス）：   7.48%
50%（典型）：         15.68%
95%（運の悪いパス）：  38.71%   ← ควรเตรียม DD ในระดับนี้
99%（極めて稀）：     59.47%   ← DD มากกว่านี้มีโอกาสน้อยกว่า 1%

몬테カル로 분포

ウォークフォワード分析（データเรียนตั้งแต่ 2023年10月）

※未来วันที่ประมาณ 2 ปีของการเทรดถูกดำเนินการพร้อมกัน

動作環境

必須環境

• MetaTrader 4（โบรกเกอร์任意、รองรับบัญชีเดโม）
• Windows VPS（แนะนำ）หรือ Windows PC
• Python 3.10 以上（รวมตัวติดตั้ง）
• อินเทอร์เน็ต（สำหรับดึงข้อมูล US 10 ปี 1 วัน/ครั้ง）

推奨スペック

推奨ブローカー条件

セット内容

✅ AIBridgeEA.ex4（ไฟล์ EA ที่คอมไพล์แล้ว）✅ AIBridgeEA.mq4（แหล่งที่มาของ EA） ✅ Python Server (รูปแบบติดตั้ง) ✅ โมเดล AI ที่ผ่านการเรียนรู้ (27 มิติคุณลักษณะ＋รวม US 10 ปี) ✅ เครื่องมืออัปเดตประวัติข้อมูล (ดึงข้อมูล US 10 ปี อัตโนมัติ) ✅ คู่มือการติดตั้งรายละเอียด (PDF) ✅ ผลการทดสอบย้อนกลับและ WFA ทั้งหมด (CSV+กราฟ)

よくある質問（FAQ）

Q. なぜ EUR/USD など他通貨でも使えないのですか？

A. AIBridge ถูกปรับให้เหมาะสมกับ USDJPY เท่านั้น USDJPY และข้อมูลอัตรดอกเบี้ย US 10 ปีมีความสัมพันธ์สูง ทำให้ไม่สามารถให้ประสิทธิภาพเทียบเท่าในสกุลเงินอื่นได้ความสามารถเฉพาะทางมากกว่าความยืดหยุ่นที่นี่

Q. Pythonの知識は必要ですか？

Q. ブローカーは指定がありますか？

A. ใช้งานกับโบรกเกอร์ที่รัน MT4 ได้เท่านั้น แต่ECN/STP แบบสเปรด ≤ 1.5 pips แนะนำสเปรดกว้างจะลดประสิทธิภาพลงมาก

Q. 資金管理はどうすればよいですか？

A.ความเสี่ยงต่อการเทรดละ 1% ต่ำสุดต่อการเทรด, สูงสุด 1 ตำแหน่งพร้อมกัน, 最大 DD ต่อวัน 3%หากทุนมีน้อย แนะนำลดเป็น 0.5% แล้วค่อยๆ กลับไป 1% เมื่อชำนาญพารามิเตอร์การจัดการทุนสามารถปรับได้

Q. MT5対応ไหม？

Q. ข่าวสารมีผลกระทบอย่างไร？

Q. หาก EA เกิดข้อผิดพลาดหยุดทำงานจะเป็นอย่างไร？