พอร์ตโฟลิโอあさぽんズ｜木里ゆうの FX การเทรดอัตโนมัติ EA

มุ่งหมายที่จะดำเนินตรรกะห้าตัวพร้อมกัน เพื่อสร้างกำไรในขณะที่ลดการดรอดาวน์, พอร์ตโฟลิโอ あさぽんズ แนะนำสำหรับผู้ที่ยังไม่เห็นผลจากการใช้งาน EA จนถึงตอนนี้ อ้างอิงจากดรอดาวน์สูงสุดที่ได้จากการทดสอบย้อนหลัง ตั้งค่าความปลอดภัยที่มั่นคงสำหรับการใช้งาน 5 ปี เพื่อบริหารทรัพย์สินอย่างระมัดระวังมีนักลงทุนหลายคนรอบตัวฉัน และในบรรดาเหล่านั้นก็มีผู้ที่ทำการซื้อขายอัตโนมัติอยู่มาก แต่มีไม่กี่คนที่ทำกำไรมาได้นานหลายปีแน่นอนว่ามีเหตุผลอยู่ แต่ไม่ได้เกิดจากคุณภาพของ EA ที่ต่ำ มี EA ที่มั่นคงหลายตัวในตลาด แต่ถ้าเราใช้ความรู้พื้นฐานหรือวิธีใช้งานผิดพลาด ก็จะไม่สามารถใช้ประสิทธิภาพของ EA ได้และอาจทำให้ทรัพย์สินลดลงพื้นฐานของการใช้งาน EA คือการกำหนดแผนการบริหารโดยอิงข้อมูลจากการทดสอบย้อนหลัง หากทำ backtest แล้วจะทราบได้ว่าได้กำไรเท่าไร และขาดทุนสูงสุดเท่าไร ดังนั้นเมื่อกำหนดเงินทุนและล็อตโดยอิงข้อมูลเหล่านี้ การวางแผนบนฐานความเสี่ยงจึงเป็นพื้นฐาน แต่จริงๆ แล้วมีคนจำนวนมากที่ไม่ทำเช่นนี้การตั้งค่าช่วงความดรอดาวน์ให้ใกล้เคียงกับ 20% ของเงินทุนจะทำให้การดำเนินงานมีความเสี่ยงล้มละลายต่ำลงตัวอย่าง หากดรอดาวน์สูงสุดจากการทดสอบย้อนหลังคือ 2000 pips การเทรด 10,000 หน่วย ด้วยเงินทุน 1 ล้านบาท จะมีดรอดาวน์ประมาณ 20%というพื้นฐานนี้ หากไม่มีการเข้าใจหรือปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด จะทำให้แม้ EA ที่ทำกำไรได้ดีจริง กลับต้องเผชิญกับดรอดาวน์ก้อนโตจนไม่สามารถดำเนินการต่อไปได้นอกจากนี้ ขนาดดรอดาวน์สูงสุดที่คาดไว้ก็สามารถควบคุมรูปแบบการทำงานให้เป็นแบบโจมตี (aggressive) หรือรับมือ (defensive) ได้ หากตั้งไว้ที่ 10% จะปลอดภัยขึ้น และหากตั้งไว้ที่ 30% จะเป็นการดำเนินการเชิงรุกที่รับความเสี่ยงมากขึ้น สิ่งที่ต้องระวังคือ ดรอดาวน์สูงสุดเป็นผลลัพธ์จากช่วงเวลาการทดสอบในอดีต ไม่ใช่การคาดการณ์ถาวร ยิ่งใช้งานนาน ยิ่งมีโอกาสที่ดรอดาวน์สูงสุดจะถูกปรับปรุงให้สูงขึ้น และอาจมีดรอดาวน์ถึงประมาณสองเท่า ดังนั้นหากเกิดกรณีนี้ เงินทุนที่เหลือราว 20% ขึ้นไปก็ถือว่าเป็นระดับปลอดภัย จนถึงตอนนี้ที่อ่านมาถึงตรงนี้ คุณจะเห็นว่า EA หรือระบบเทรดมีจุดเริ่มต้นที่ “แพ้มากแค่ไหน” และ “อยากชนะมากแค่ไหน” ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับแผนการใช้งานโดยตรงการบริหารล็อตโดยอิงดรอดาวน์สูงสุดเป็นข้อสรุปที่ปลอดภัยที่สุด เพื่อดูว่าเมื่อเทียบกับผลกำไรจาก backtest จะมีประมาณกำไรเท่าใดเมื่อได้ผลจากการบริหารล็อตที่ปลอดภัยตามดรอดาวน์สูงสุดแล้ว จะเห็นได้ว่ากำไรที่คาดหวังจาก backtest มีประมาณเท่าใด ขอเน้นอีกครั้งว่า ให้อ่านดรอดาวน์ก่อน ค่อยดูผลกำไรทีหลังรู้ไหมว่า โดยการรวม EA หลายตัวเข้าด้วยกันสามารถลดดรอดาวน์ให้ได้ยืดหยุ่นมากขึ้น เพราะหากโลจิกโลจิสไม่ได้มีความสัมพันธ์กัน (หากคุณทำแนวทางต่างกันในการเทรด) ก็จะช่วยลดจุดที่เกิดปัญหาบรรเทาไปได้การใช้ง Logic A ถึง 2 แสนหน่วยดีกว่าใช้ง Logic A กับ Logic B คนละ 1 แสนหน่วย เพราะจะทำให้รางจุดต่ำสุดของดรอดาวน์แคบลง ส่งผลให้เงินทุนต่ำลงแม้จะเริ่มต้นด้วยการอธิบายยาวในช่วงต้น แต่“กำหนดขนาดล็อตจากดรอดาวน์สูงสุด”“สร้างพอร์ตโฟลิโอเพื่อทำให้ดรอดาวน์ต่ำลง” เป็นสองพื้นฐานที่หากยังไม่เข้าใจ จะทำให้การเพิ่มเงินด้วยการเทรดอัตโนมัยากขึ้นในระยะยาวหัวข้อสำคัญคือ ポートフォリオあさぽんズ ถูกสร้างขึ้นเพื่อให้สองพื้นฐานนี้สามารถผ่านได้อย่างไม่ฝืนเค้น เช่นเดียวกับการให้ใครๆ สามารถบริหารพอร์ตตามแผนเงินทุนได้ แกนกลางของポートフォリオあさぽんズ คือ あさぽん・改 ซึ่งปรับตรรกะของ あさぽん ที่คว้ารางวัลชนะเลิศในการประกวด EA-1 Grand Prix ครั้งที่ 1 และทำให้พัฒนาให้แข็งแกร่งขึ้น ผลลัพธ์คือได้รับรางวัลที่ 3 ใน EA-1 Grand Prix ครั้งที่ 2 ※Tick Data Suite ของ Dukascopy ใช้สเปรดที่แปรผันและสลippage มีผล สเปรดตั้งค่าเป็นสเปรดคูณ1 บวก0 สเปรดขั้นต่ำ15 สเปรดสูงสุด25 ผลลัพธ์ทดสอบย้อนหลังของ あさぽん・改 บ่งชี้ว่ายังสามารถบริหารได้ดีทุน 10,000 ดอลลาร์ (ประมาณ 1 ล้านบาท) หากใช้งานด้วยเงื่อนไข 10,000 หน่วย ผลลัพธ์ได้กำไรสุทธิ 10,247.48 ดอลลาร์ ดังนั้นทุนจะเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าภายใน 7 ปีดรอดาวน์สูงสุดของผลทดสอบนี้คือ 874.09 ดอลลาร์ คิดเป็นประมาณ 9% ของมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมด หากยอมให้ดรอดาวน์สูงสุดเป็น 2,000 ดอลลาร์ (20%) จะได้กำไรสุทธิ 23,447.19 ดอลลาร์ และทรัพย์สินจะเพิ่มขึ้นประมาณ 3.3 เท่าภายใน 7 ปีอย่างไรก็ดี เพื่อให้การดำเนินการมีเสถียรภาพยิ่งขึ้นจึงทำการบริหารผ่านพอร์ตโฟลิโอการผสมผสานตรรกะการซื้อขาย GBP/JPY ที่ไม่มีความสัมพันธ์สูงกับ あさぽん・改 ทำให้ ポートフォリオあさぽんズ สามารถทำงานได้①くじぽん：เข้าสู่ตลาดประมาณ 9:00 น. ตามเวลาญี่ปุ่น ②ひるぽん：เข้าสู่ตลาดประมาณเที่ยงตามเวลาญี่ปุ่น ③ごごぽん：เข้าสู่ตลาดช่วงบ่ายตามเวลาญี่ปุ่น ④よるぽん：เข้าสู่ตลาดช่วงเย็นตามเวลาญี่ปุ่นไปกับ⑤ あさぽん・改 ที่รวมเป็นห้าตรรกะที่ทำงานพร้อมกันคือ พอร์ตフォリオあさぽんズ ตอนนี้ ลองสร้างแผนการใช้งานที่ไม่ฝืดเคืองด้วย พอร์ตโฟลิโอあさぽんズกันเถอะหากทุนนับย้อนหลัง 7 ปีที่ 1,000,000 เยน และตั้งค่าดรอดาวน์สูงสุดเป็น 20% หากทำ backtest จะได้กำไรสุทธิ 29,281.10 ดอลลาร์ และดรอดาวน์สูงสุด 1,781.66 ดอลลาร์ จากผลลัพธ์นี้ หากยอมให้ดรอดาวน์สูงสุดเป็น 2,000 ดอลลาร์ (20%) จะได้กำไรสุทธิ 32,869.45 ดอลลาร์ และเมื่อรวมทุนเริ่มต้นแล้ว ในระยะเวลา 7 ปี ทรัพย์สินจะเพิ่มขึ้นมากกว่า 4 เท่า นอกจากนี้ หากใช้ あさぽん・改 อย่างเดี่ยว กำไรสุทธิจะอยู่ที่ 23,447.19 ดอลลาร์ ดังนั้นการจัดพอร์ตด้วย 5 ตรรกะจะให้กำไรที่มากกว่าชัดเจน ขึ้นอยู่กับทุนที่ใช้ในการบริหาร① ปกติ, ② เชิงรุก, ③ เชิงรับล็อตการเทรด (　) เป็นการแสดงใน MT4① แบบปกติ ล็อตการเทรด: 10,000 หน่วย (0.1) ดรอดาวน์สูงสุด: 17.81% กำไรคาดหวัง (7 ปี): 29,281.10 ดอลลาร์ กำไรต่อปี: 4,183.01 ดอลลาร์ อัตราผลตอบแทนต่อปี: 41.83% ② แบบเชิงรุก ล็อตการเทรด: 20,000 หน่วย (0.2) ดรอดาวน์สูงสุด: 35.62% กำไรคาดหวัง (7 ปี): 58,562.20 ดอลลาร์ กำไรต่อปี: 8,366.02 ดอลลาร์ อัตราผลตอบแทนต่อปี: 83.66% ③ แบบเชิงรับ ล็อตการเทรด: 5,000 หน่วย (0.05) ดรอดาวน์สูงสุด: 8.90% กำไรคาดหวัง (7 ปี): 14,640.55 ดอลลาร์ กำไรต่อปี: 2,091.50 ดอลลาร์ อัตราผลตอบแทนต่อปี: 20.91%① แบบปกติ ล็อตการเทรด: 5,000 หน่วย (0.05) ดรอดาวน์สูงสุด: 17.81% กำไรคาดหวัง (7 ปี): 14,640.55 ดอลลาร์ กำไรต่อปี: 2,091.50 ดอลลาร์ อัตราผลตอบแทนต่อปี: 41.83% ② แบบเชิงรุก ล็อตการเทรด: 10,000 หน่วย (0.1) ดรอดาวน์สูงสุด: 35.62% กำไรคาดหวัง (7 ปี): 29,281.10 ดอลลาร์ กำไรต่อปี: 4,183.01 ดอลลาร์ อัตราผลตอบแทนต่อปี: 83.66% ③ แบบเชิงรับ ล็อตการเทรด: 2,000 หน่วย (0.02) ดรอดาวน์สูงสุด: 7.12% กำไรคาดหวัง (7 ปี): 5,856.22 ดอลลาร์ กำไรต่อปี: 836.60 ดอลลาร์ อัตราผลตอบแทนต่อปี: 16.73%① แบบปกติ ล็อตการเทรด: 1,000 หน่วย (0.01) ดรอดาวน์สูงสุด: 17.81% กำไรคาดหวัง (7 ปี): 2,928.11 ดอลลาร์ กำไรต่อปี: 418.30 ดอลลาร์ อัตราผลตอบแทนต่อปี: 41.83% ② แบบเชิงรุก ล็อตการเทรด: 2,000 หน่วย (0.02) ดรอดาวน์สูงสุด: 35.62% กำไรคาดหวัง (7 ปี): 58,562.20 ดอลลาร์ กำไรต่อปี: 836.60 ดอลลาร์ อัตราผลตอบแทนต่อปี: 83.66% ③ แบบเชิงรับ ล็อตการเทรด: 1,000 หน่วย (0.01) น้อยที่สุดการตั้งค่าของ ポートフォリオあさぽんズ ง่ายมาก ①くじぽん ②ひるぽん ③ごごぽん ④よるぽん ⑤あさぽん・改 1–5 คือหมายเลขมายากของตรรกะแต่ละตัว ดังนั้นไม่จำเป็นต้องปรับอะไร1–5 คือจำนวนล็อตของแต่ละตรรกะ ปรับขนาดการเทรดให้เหมาะสมกับทุน1–5 คือความคิดเห็นสำหรับแต่ละตรรกะ (ใน MT4 ใชระบุตำแหน่งและการเทรด) ใช้แบบเดิมก็ได้ ผลลัพธ์จาก backtest ที่ดีที่สุดไม่ได้บ่งชี้ว่าอนาคตจะได้ผลดีที่สุดเสมอไป และหากคุณโฟกัสเงินทุนไปที่ EA ที่ดีที่สุดเพียงตัวเดียว เมื่อมันขาดทุนหนัก พอร์ตการลงทุนนี้จะล้มเหลวทันที การสูญเสียเงินทุนเป็นจำนวนมากทำให้การกลับสู่ทุนเดิมยากมาก เพื่อบรรเทา risk นี้ เราจึงใช้ง EA หลายตัว การคำนึงถึงการแพ้ไว้เสมอช่วยให้คุณบริหารสินทรัพย์ได้นาน หากทุน 100,000 เยน จะใช้งาน 1,000 หน่วยได้ โดยดรอดาวน์สูงสุดประมาณ 20% (หากช่วง backtest 10 ปี)ทุนต่ำกว่านี้จะเสี่ยงล้มละลายมากขึ้น ตัวอย่าง หากมีทุน 50,000 เยน ดรอดาวน์สูงสุดจะประมาณ 40% และหากเกิดดรอดาวน์สองเท่าของดรอดาวน์สูงสุด เงินทุนส่วนใหญ่จะถูกขัดจังหวะ ควรมีอย่างน้อย 100,000 เยนเพื่อเริ่มต้นด้วยการเทรด 1,000 หน่วยหากดรอดาวน์สูงสุดยังคงอยู่ที่ 20% ตลอดเวลา ที่ผ่านมาจะไม่มีการดำเนินการที่ง่ายขนาดนี้ แต่ดรอดาวน์สูงสุดอาจถูกอัปเดตได้ และอาจขยายไปถึงประมาณ 2 เท่าเริ่มต้นด้วยเงิน 1,000,000 เยน แล้วเสีย 400,000 เยน เหลือ 600,000 เยน น่าจะดูท้อใจมากใช่ไหม? และหากการบริหารมีความเสี่ยงสูง จะทำให้คุณไม่สบายใจ ความเครียดทางจิตใจจะสูงขึ้น ถ้าไม่มีความสงบภายใน จะส่งผลต่อชีวิตประจำวันด้วยขึ้นอยู่กับล็อตที่เลือก ความเสี่ยงที่รับต่อดรอดาวน์สูงสุดกำหนดได้ การเทรดอัตโนมัติไม่ใช่การทำกำไรไม่มีขีดจำกัด มีข้อมูลกำไรที่คาดการณ์ได้จากการทดสอบย้อนหลัง และในแง่หนึ่งไม่ใช่การลงทุนที่ฝันไปสุดท้ายแล้วขึ้นอยู่กับความรับผิดชอบของแต่ละบุคคล แต่การใช้ง พอร์ตフォリオあさぽんズ ด้วยเลเวอรสูงจะไม่ทำให้อัตราชนะของ EA สูงขึ้น ความเสี่ยงและผลกำไรก็สูงขึ้นด้วย ดังนั้นถ้าฟลุคดี เงินจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว แต่ถ้าซวยก็ล้มละลายและหยุดการใช้งานความอยากรวยทันทีจะพาคุณห่างจากความสำเร็จใน FX ควรหยุด สเปรดและการดำเนินการ GBP/JPY ควรเสถียร แต่จำนวนการเทรดน้อยและสเปรดทนทานสูง ดังนั้นไม่จำเป็นต้องใส่ใจมาก หากเป็นผู้ให้บริการ MT4 ในประเทศ ก็ไม่ต่างกันมากあさぽん・改 ให้ประสิทธิภาพที่ดีเมื่อใช้งานเดี่ยว อย่างไรก็ตาม พอร์ตโฟลิโอถูกสร้างขึ้นเพื่อเพิ่มเสถียรภาพของ あさぽん・改 ดังนั้นถ้าเป็นได้ควรใช้งร่วมกัน เหตุผลที่หลายคนลองเทรด FX หุ้น และสกุลเงินดิจิทัล เพราะคาดหวังว่าวงเงินผลตอบแทนไม่มีที่สิ้นสุด และไม่รู้ว่าจะทำกำไรได้มากแค่ไหน สกุลเงินดิจิทัลอาจเป็นไปเช่นนั้น ใน FX หรือหุ้น การเทรดแบบ manual ตามการตัดสินใจและทักษะของผู้เทรดก็อาจนำไปสู่กำไรใหญ่หรือขาดทุนใหญ่ได้ แต่การเทรดอัตโนมัติหรือระบบเทรด จะกำหนดล็อตด้วยเครื่องจากแนวโน้มและผลลัพธ์จาก backtest และผลกำไรก็สามารถคาดการณ์จากผลทดสอบย้อนหลังได้ในระดับหนึ่ง ดังนั้นจึงไม่ใช่ฝัน อย่างไรก็ตาม นักลงทุนอาจมองโลกแบบนั้นก็ได้ ฉันจึงอยากแบ่งปันการบริหารสินทรัพย์ที่นิ่งๆ แบบนี้กับทุกคน จึงพัฒนาพอร์ตโฟลิโอあさぽんズขึ้นมาเพื่อแบ่งปันกัน