ทฤษฎี ICT × นักลงทุนสถาบัน・สมาร์ทเม니ย์｜ตอนที่ ⑤『อธิบายทฤษฎีไตรมาส (Quarterly Theory)』

1. ทบทวนครั้งก่อน

ICT ทฤษฎีที่ได้แนะนำจนถึงขณะนี้ (ICT Concepts) ถูกเสนอโดยเทรดเดอร์ชาวอเมริกัน Michael J. Huddleston (ไมเคิล・เจ・ハドゥルสตัน) ซึ่งเป็นแนวคิดที่จัดระบบการเคลื่อนไหวเชิงอัลกอริทึมของตลาด ความ liquidity (สภาพคล่อง) Order Block (ออร์เดอร์บล็อก) และ Fair Value Gap (ช่องว่างมูลค้ายุติธรรม) เป็นต้น

บนพื้นฐานทฤษฎีนี้ที่มีอิทธิพลต่อเทรดเดอร์ทั่วโลก ได้เกิดวิธีการประยุกต์ใหม่ๆ มากมาย ทฤษฎีรายไตรมาส (Quarterly Theory) ที่จะแนะนำในครั้งนี้ก็เป็นหนึ่งในนั้น เน้นแนวคิดเกี่ยวกับ “การแบ่งเวลาออกเป็นส่วนๆ”

2. พื้นฐานของทฤษฎีรายไตรมาส (Quarterly Theory)

ทฤษฎีรายไตรมาสคือวิธีแบ่งเวลาของตลาดออกเป็นสี่ช่วง
ยกตัวอย่างเช่น ในกรณีของ “รายวัน” จะแบ่งวันเป็นหกชั่วโมงต่อช่วง เพื่อแบ่งเป็นสี่ช่วงการเทรด ได้แก่ เอเชีย ลอนดอน นิวยอร์ก และช่วงบ่าย
การแยกตลาดออกเป็นช่วงเวลานี้จะทำให้เข้าใจจังหวะของตลาด เช่น ช่วงเวลาไหนที่มักมีการเคลื่อนไหวมาก และช่วงเวลาไหนที่มักอยู่ในช่วงปรับฐาน

สิ่งสำคัญคือ วิธีการแบ่งนี้มีลักษณะ fractal หรือรูปทรงที่คล้ายกันซ้ำไปซ้ำมา ในวงการเทรดจะเรียกว่า chart pattern fractal คือโครงสร้าง “สี่ช่วง” แบบเดียวกันจะปรากฏในระยะเวลาหนึ่งปี แม้จะเป็นหนึ่งวันก็ตาม

3. ตัวอย่างโครงสร้างแฟรกทัล

ในทฤษฎีรายไตรมาส จะแบ่งเวลาสี่ช่วงดังนี้

Cycle รายปี (Yearly Cycle): แบ่งปีเป็น 4 ช่วงและแต่ละช่วงมี 3 เดือน
Cycle รายเดือน (Monthly Cycle): แบ่ยเดือนเป็นสี่ช่วงสัปดาห์ (แต่หากช่วงต้นเดือนมีสัปดาห์ที่ไม่ครบก็ละเว้น)
Cycle รายสัปดาห์ (Weekly Cycle): กำหนดให้วันจันทร์-อังคาร-พุธ-พฤหัสบดีแต่ละช่วงเป็น 1 ช่วง รวม 4 ช่วง (วันศุกร์มีบทบาทต่างออกไปจึงไม่นับ)
Cycle รายวัน (Daily Cycle): แบ่งวันเป็น 6 ชั่วโมงต่อช่วง 4 ช่วง (เอเชีย ลอนดอน นิวส์เวิร์ค ช่วงบ่าย)

เซสชันการเทรด (Trading Session): แต่ละเซสชันถูกแบ่งย่อยออกเป็น 4 ส่วนละ 90 นาที

4. บทบาทของ Q1 และ True Opening

ทฤษฎีรายไตรมาสที่น่าสนใจเป็นพิเศษคือไตรม์แรก (Q1 / First Quarter)
Q1 ทำหน้าที่เป็น “บารอมิเตอร์ (Barometer)” เพื่อทำนายพฤติกรรมตลาดในช่วงต่อไป

Q1 ที่เคลื่อนไหวมากจะทำให้ Q2 มีแนวโน้มปรับฐานง่ายขึ้น
Q1 ที่เล็กลงจะทำให้ Q2 ขยายตัว (Expansion) ได้ง่ายขึ้น

ยิ่งไปกว่านั้น แนวคิด “True Opening” ก็เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้
แนวคิดนี้ใช้อิงจุดอ้างอิงของการเริ่มต้นไตรมาสที่ 2 ในแต่ละ cycle เพื่อเป็นเกณฑ์ในการตัดสินใจซื้อขาย

5. ตัวแทน True Opening ตามเวลาญี่ปุ่น

ทฤษฎีรายไตรมาสให้ความสำคัญกับ “True Opening” โดยอ้างอิงจุดเริ่มต้นไตรมาสที่ 2 ของแต่ละ cycle ซึ่งเป็นเกณฑ์ในการตัดสินใจซื้อขาย หากอยู่ในสภาวะ bullish ให้ซื้อเมื่อ True Opening ต่ำกว่า หรือเท่ากับ และหาก bearish ให้ขายเมื่อ True Opening สูงกว่า ซึ่งเป็นการใช้งานที่เป็นไปได้

เมื่อแปลงเป็นเวลาญี่ปุ่น (JST) ตัว True Opening ที่เป็นตัวแทนมีดังนี้ (ทั้งหมดแสดงในเวลาญี่ปุ่น)

ปี (Year): วันจันทร์แรกของเดือนเมษายน เวลา 13:00
เดือน (Month): วันที่จันทร์ที่ 2 เวลา 13:00
สัปดาห์ (Week): วันจันทร์ เวลา 07:00
วัน (Day): ทุกวัน เวลา 13:00

เซสชันเอเชีย (Asian Session): 08:30
เซสชันลอนดอน (London Session): 14:30
เซสชันนิวยอร์ก (New York Session): 20:30
เซสชันบ่าย (Afternoon Session): 02:30

6. กลไก 90 นาที (日本時間 / JST)

แต่ละเซสชันยังแบ่งย่อยเป็น 4 ควอร์ตโดยแต่ละควอร์ตมี 90 นาที
ด้านล่างคือ ตารางเวลาที่แปลงเป็นเวลาญี่ปุ่น

เซสชันเอเชีย (Asian Session)
Q1：07:00 – 08:30
Q2：08:30 – 10:00
Q3：10:00 – 11:30
Q4：11:30 – 13:00

เซสชันลอนดอน (London Session)
Q1：13:00 – 14:30
Q2：14:30 – 16:00
Q3：16:00 – 17:30
Q4：17:30 – 19:00

เซสชันนิวยอร์ก (New York Session)
Q1：19:00 – 20:30
Q2：20:30 – 22:00
Q3：22:00 – 23:30
Q4：23:30 – 01:00 (วันถัดไป)

เซสชันบ่าย (Afternoon Session)
Q1：01:00 – 02:30
Q2：02:30 – 04:00
Q3：04:00 – 05:30
Q4：05:30 – 07:00

ด้วยการจัดระเบียบดังกล่าว จะทำให้เห็นได้อย่างชัดเจนว่า ตลาดอยู่ในช่วงเวลาไหน และอยู่ในควอร์ตใด

7. สรุป

ทฤษฎีรายไตรมาส (Quarterly Theory) เป็นวิธีการบริหารเวลา ซึ่งพัฒนามาจาก ICT ทฤษฎี
การแยกตลาดออกเป็นช่วงเวลา ทำให้สามารถมองเห็นจังหวะและกฎเกณฑ์ที่ดูเหมือนเป็นสุ่มได้

ผู้ที่ได้เรียน ICT ทฤษฎีเกี่ยวกับ “ตลาดจะเคลื่อนไหวอย่างไร” เมื่อตอนก่อน จะได้รับมุมมองว่า “ตลาดจะเคลื่อนไหวเมื่อไร” จากทฤษฎีรายไตรมาสนี้ได้เป็นอย่างดี