FX การซื้อขายอัตโนมัติ (EA) ในเชิงกลยุทธ์ Dollar-Cost Averaging หรือ Average Down มีแง่มุมที่สว่างไสวและเงามืด พร้อมเส้นทางสู่การใช้งานที่มั่นคง
FXการซื้อขายอัตโนมัติของ FX (EA) ที่ดึงดูดนักเทรดจำนวนมาก และในขณะเดียวกันทำให้ท้อใจด้วยกลยุทธ์ที่เรียกว่า “นาンピン” กลยุทธ์นี้หากใช้อย่างถูกต้องอาจนำมาซึ่งกำไรจำนวนมาก ขณะเดียวกันก็มีความเสี่ยงที่จะสูญเสียเงินทุนในพริบตา
บทความนี้จะอธิบายแบบหลายมิติ ตั้งแต่ความรู้พื้นฐานของกลยุทธ์นาンピンใน FX การซื้อขายอัตโนมัติ ความเสี่ยง และกลยุทธ์เพื่อการใช้งานที่เสถียรมากขึ้น
1.นาンピンคืออะไร？
นาンピンคือเมื่อสถานะที่ถืออยู่มีทิศทางตรงกันข้ามกับที่คาดไว้ และเมื่อขาดทุนทางกำไร คงไปยังการซื้อ (เพิ่มการขาย) ในทิศทางเดียวกันมากขึ้น เป็นวิธีการเขียนด้วยอักษรจีนว่า「難平」ซึ่งหมายถึงทำให้ความเสียหายลดลง หรือแบ่งเบาความเสียหาย
กลยุทธ์นี้ช่วยลดต้นทุนเฉลี่ยต่อหน่วยลงในทิศทางที่ได้เปรียบ เช่น ในกรณีที่เป็นตำแหน่งซื้อ เมื่อราคาลดลง การเพิ่มการซื้อจะทำให้ต้นทุนเฉลี่ยลดลง และหลังจากนั้นแม้ราคาเพิ่มนิดหน่อยก็สามารถทำกำไรได้ง่ายขึ้น
2.นาンピンมาร์ชินมีความเสี่ยงล้มละลายสูง
ในบรรดากลยุทธ์นาンピัน กลยุทธ์ที่มีความเสี่ยงสูงและให้ผลตอบแทนสูงสุดคือ「นาンピンมาร์ชินเกล」（ナンピンマーチンゲール） ซึ่งเมื่อทำการนาンピン จะเพิ่มจำนวนล็อตทวีคูณไปเรื่อยๆ
หากใช้งานกลยุทธ์นี้ เมื่อราคากลับตัวขึ้น อาจมีกำไรอย่างมาก แต่หากตลาดเคลื่อนตัวไปในทิศตรงกันข้ามต่อเนื่องขนาดใหญ่ การขาดทุนจะทวีคูณขึ้นไป เงินประกันหลักประกัน (margin) ก็จะเพิ่มขึ้น และสุดท้ายอาจถูกบังคับลดอันดับขาดทุนจนทำให้ทุนในบัญชีสูญหายส่วนใหญ่หรือทั้งหมด ซึ่งถือเป็นความเสี่ยง “ล้มละลายครั้งเดียว” ที่ติดตัวอยู่เสมอ
3.ตำแหน่งเพียงอย่างเดียวขาดเสถียรภาพ
เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงของนาンピン บางเทรดเดอร์เลือกใช้กลยุทธ์ “ตำแหน่งเดียว” ที่มีการถือครองตำแหน่งเดียวเท่านั้น ข้อดีคือขาดทุนสูงสุดที่แน่นอนและการบริหารเงินที่ง่าย
อย่างไรก็ตาม กลยุทธ์ตำแหน่งเดียวยังมีข้อจำกัดคือจำนวนการเข้าเทรดที่น้อยลง ทำให้โอกาสทำกำไรจากการเปลี่ยนแปลงของตลาดอาจพลาดไปได้ นในสถานการณ์ที่ตลาดอยู่ในช่วงแนวร rector หรือการเคลื่อนไหวในกรอบ การมีหลายตำแหน่งอาจทำกำไรได้มากกว่า
4.คำแนะนำสำหรับกลยุทธ์ที่ไม่ใช้มาร์ชินและมีการหยุดขาดทุน
ดังนั้น เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงสูงของนาンピンมาร์ชิน และไม่ใช่กลยุทธ์ที่สูญเสียโอกาสแบบตำแหน่งเดียว รอการใช้งานที่มีเสถียรภาพมากขึ้นเป็นสิ่งที่ควรทำ ซึ่งคือกลยุทธ์ “ไม่มาร์ชิน แต่มีการหยุดขาดทุน” ซึ่งมุ่งหวังให้รักษาความเสี่ยงจากนาンピンไว้ในระดับจำกัด และให้เป้าหมายในการทำกำไรด้วยหลายตำแหน่ง
5.ไม่มาร์ชิน ล็อตคงที่ จำกัด จำนวนตำแหน่ง และใส่หยุดขาดทุนเพื่อหลีกเลี่ยงล้มละลายครั้งเดียว
รายละเอียดของกลยุทธ์มีดังต่อไปนี้
- ไม่มาร์ชิน・ล็อตคงที่: เมื่อทำการนาンピン จะไม่เพิ่มล็อตแบบทวีคูณ แต่รักษาให้คงที่ ช่วยป้องกันการขยายขาดทุนอย่างรวดเร็ว
- จำกัดจำนวนตำแหน่งสูงสุด: ไม่ถือครองตำแหน่งไม่จำกัด แต่กำหนดไว้ล่วงหน้าเป็นสูงสุดจำนวนที่กำหนด เพื่อให้เมื่อตลาดเคลื่อนไปในทิศทางตรงกันข้าม ก็ยังควบคุมขาดทุนให้อยู่ในขอบเขต
- ตั้งค่าการหยุดขาดทุน: สิ่งที่สำคัญที่สุดคือการตั้งค่าการหยุดขาดทุน กำหนดกฎว่าเมื่อถึงจำนวนขาดทุนที่รับได้ ให้ปิดสถานะทั้งหมด เพื่อหลีกเลี่ยนขาดทุนร้ายแรงและรักษาเงินทุน
การบังคับใช้กฎเหล่านี้อย่างเคร่งครัด จะช่วยลดความเสี่ยงสูงสุดของนาンピンที่เรียกว่า “ล้มละลายครั้งเดียว” ได้อย่างมาก
6.ข้อเสียคือกำไรน้อยแต่ขาดทุนมาก
แม้กลยุทธ์ที่เน้นเสถียรภาพนี้จะมีข้อเสีย คืออาจกลายเป็น “กำไรน้อย ขาดทุนมาก” หากมีกำไรสะสม แต่การหยุดขาดทุนเพียงครั้งเดียวอาจทำให้กำไรที่สะสมไว้หายไปได้
ดังนั้น หากนำกลยุทธ์นี้ไปใช้ ควรออกแบบให้มีอัตราชนะสูงและกลไกการทำกำไรที่มั่นคง เพื่อให้โดยรวมเป็นบวกในระยะยาว
7.เรียนรู้จากการเทรดด้วยการตัดสินใจส่วนตัว เพื่อนาンピンที่มีเหตุผล
เทรดเดอร์ที่ประสบความสำเร็จในการเทรดด้วยการตัดสินใจด้วยตนเองมักไม่ทำการนาンピンแบบสุ่ม พวกเขาใช้การวิเคราะห์ทางเทคนิค เช่น แนวราบที่ราคาเคยเด้งกลับ แนวโน้ม และฟีโบนัชซี่รีเทรสเมนต์ เพื่อหาจุดที่มี “เหตุผลที่แน่นหนา” ที่คาดว่าราคาจะกลับตัวเพื่อทำการนาンピン
8.หลาย EA มีนาンピンที่ไม่มีเหตุผลมากนัก
ในทางกลับกัน มี EA จำนวนมากที่ออกแบบนาンピンแบบง่ายๆ เช่น “เมื่อราคาหลุดไป 〇 pips จะเปิดตำแหน่งถัดไป” ภายในแนวคิดที่ไม่วิเคราะห์สภาวะตลาด จึงมักเพิ่มตำแหน่งในจุดที่มีโอกาสกลับตัวต่ำและขยายขาดทุนได้ง่าย
9.แต่ยังมีนาンピンที่มีเหตุผล นำพาผลลัพธ์ที่ดี
จึงควรให้ความสำคัญกับการใช้สัญญาณจากเทคนิค เพื่อสร้าง “นาンピンที่มีเหตุผล” เช่นEAใช้อินดิเคเตอร์เช่นCCIเป็นอินดิเคเตอร์ Oscillator เพื่อวางแผนนาンピンในการซื้อเมื่อสัญญาณ“ถูกขายจนเกินไป” ปรับตัวซื้อ และสัญญาณ“ถูกซื้อเกินไป” ปรับตัวขาย
การใช้อินดิเคเตอร์เช่นนี้จะช่วยให้จุดเข้าเทรดนาンピンมีโอกาสกลับตัวสูงกว่าแบบพิสระและส่งผลดีต่อประสิทธิภาพของ EA
10.เลือก EA ที่เน้นความมั่นคงEAเพื่อการลงทุนระยะยาว
การใช้งาน FX เพื่อให้ได้ผลลัพยธ์ที่มั่นคงในระยะยาว จำเป็นต้องเข้าใจความเสี่ยงของกลยุทธ์นาンピンอย่างถูกต้อง ไม่ควรพยายามร่ำรวยอย่างรวดเร็วด้วยนาンピンมาร์ชินที่มีความเสี่ยงสูง ควรเลือก EA ที่จำกัดล็อตและจำนวนตำแหน่ง มีระเบียบหยุดขาดทุนชัดเจน
นอกจากนี้ ควรพิจารณาว่า ลอจิกนาンピนนั้นไม่ใช่เพียงการเคลื่อนไหวแบบพิส แต่มุ่งเน้นไปที่การเข้าเทรด “ด้วยเหตุผล” โดยอาศัยตัวชี้วัดทางเทคนิคหรือข้อมูลอื่นๆ เพื่อคัดเลือก EA ที่มีความมั่นคงทางการเงิน และตั้งใจในการบริหารการลงทุนอย่างราบรื่น