ความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับ最大ドローダウン (Drawdown สูงสุด)

☆Backtest มีส่วนที่เรียกว่า Maximum Drawdown

☆เป็นเกณฑ์สำคัญในการเลือก EA

☆คราวนี้จะเขียนเกี่ยวกับ Max Drawdown

①ในการ Backtest แบบดอกเบี้ยเดียว ไม่ดู %

②ไม่ใช่ว่าต่ำแล้วดีเสมอไป

③Recovery Factor สำคัญ

④ถ้าเป็นไปได้ ควแสดงเป็นเยน

เป็นแบบนี้จะเขียนบทความเกี่ยวกับ 4 ข้อดังกล่าว

เกี่ยวกับข้อที่①

ในการ Backtest แบบดอกเบี้ยเดียว แน่นอนว่า lots เป็นคงที่

ต่างจากการบริหารด้วยดอกเบี้ยทบต้น ไม่ว่าสภาวะของมาร์จินจะเท่าไร ก็จะซื้อขายด้วย Lot คงที่

…ดังนั้น ยิ่งเงินทุนเริ่มต้นมากเท่าไร Max Drawdown % ใน Backtest ก็จะลดลงตาม

ดังนั้น ในกรณี Backtest แบบดอกเบี้ยเดียว จะต้องไม่ดู % ของ Max Drawdown

จำเป็นต้องดูจำนวนเงินเป็นหลัก (ขอทางให้ศีลแห่ง Max Drawdown ต่ำกว่า 1% ของบัญชี EA ใดๆ ไม่เชื่อถือได้เลย)

②เกี่ยวกับข้อ②

และ Max Drawdown ในกรณี Backtest แบบดอกเบี้ยเดียว แม้จะดูเป็นจำนวนเงิน แต่มันขึ้นอยู่กับว่า Backtest ดังกล่าวได้ทำในจำนวน Lots เท่าไร

ถ้า 0.1 ล็อท ได้ 50,000 เยน ก็จะได้ 5,000 เยน เมื่อทำที่ 0.01 ล็อท จำเป็นต้องดูว่าเป็นช่วงไหนที่ Max Drawdown เป็นจำนวนเงินเท่าไร

③เกี่ยวกับข้อ③

สมมติว่า Max Drawdown อยู่ที่ 50,000 เยน เมื่อใช้ 0.1 ล็อท

EA นี้จะเป็น EA ที่ดีหรือไม่?

เพียงแค่นั้นยังไม่พอ

ผลกำไรสุทธิเป็นสิ่งสำคัญ

(1) Max Drawdown 50,000 เยน แล้วกำไรสุทธิ 500,000 เยน

(2) Max Drawdown 50,000 เยน แล้วกำไรสุทธิ 1,000,000 เยน

…ในสองกรณีนี้แน่นอนว่าเลือก (2)

อย่างไรก็ตาม Backtest EA เชิงพาณิชย์มักมี Max Drawdown และกำไรสุทธิที่แตกต่างกัน ทำให้เปรียบเทียบอย่างไรไม่รู้สึกชัดเจน

…因此มีดัชนี Recovery Factor

การคำนวณง่ายๆ คือ กำไรสุทธิ / Max Drawdown

ค่านี้สูงย่อมบ่งบ EA ที่ดีมากขึ้น

▲โดยทั่วไปใน Backtest 10 ปี Recovery Factor ควร ≥ 10

กรณีนี้ Recovery Factor ต่อปีคือ 1 ดังนั้นเมื่อมี Max Drawdown เกิดขึ้น สามารถฟื้นคืนใน 1 ปีได้

ถ้า 10 ปี กำไรสุทธิ 1,000,000 เยน และ Max Drawdown 50,000 เยน Recovery Factor จะเป็น 20

ถ้า 5 ปี กำไรสุทธิ 1,000,000 เยน และ Max Drawdown 50,000 เยน Recovery Factor ก็เป็น 20

※นั่นคือ ขึ้นอยู่กับระยะเวลาของ Backtest ด้วย ดังนั้นจึงควรแปลง Recovery Factor ที่คำนวณเป็นต่อปี หรือกำหนดช่วงเวลาให้สอดคล้องกัน

แต่ให้ใช้ Backtest ที่มีมากกว่า 10 ปีเป็นเกณฑ์เปรียบเทียบ

แม้ดีเฉพาะ 5 ปี อีก 5 ปีถัดไปอาจแย่มาก

ขอให้คิดว่า 10 ปีคือมาตรฐาน

④เกี่ยวกับข้อ④

สมมติว่า Backtest ของ EA หนึ่งมี Max Drawdown 50,000 เยน

ฝั่งหนึ่ง Backtest EA อีกตัวอยู่ที่ 500 ดอลลาร์

ทั้งสอง EA นี้เป็น Max Drawdown เท่ากันหรือไม่?

500 ดอลลาร์คิดเป็นเงินบาทเท่าไร?

ถ้า 1 ดอลลาร์ เท่ากับ 100 เยนก็เท่ากับ 50,000 เยน

ถ้าในปี 2015 ดอลลาร์อยู่ที่ 125 เยน Max Drawdown จะเท่ากับ 62,500 เยน

ถ้าในปี 2011 ดอลลาร์อยู่ที่ 75 เยน Max Drawdown จะเท่ากับ 37,500 เยน

แม้จะเป็น 500 ดอลลาร์ แต่ได้ 62,500 เยน หรือ 37,500 เยน ก็ขึ้นกับอัตราแลกเปลี่ยน

เห็นได้ชัดว่าต่างกันมาก!!

Max Drawdown 500 ดอลลาร์ แต่เป็นจำนวนเยนจริงๆ มากน้อยแค่ไหนยังไม่ชัดเจน

（โปรดแก้ข้อความนี้ในส่วนที่เผยแพร่ให้ผู้ซื้อ）