วันนี้ที่ 25: เข้าใจขอบเขตของ EA—ไม่ใช่ผลลัพธ์ที่ได้จากการปล่อยให้เป็นอิสระทั้งหมดเสมอไป

ครั้งก่อน (DAY 24) ได้วาดภาพถึงเวลาว่างทางจิตใจและเวลา ซึ่งเกิดจากการใช้ EA และภาพของอิสรภาพที่ได้รับจากมัน
อย่างไรก็ตาม หากเข้าใจผิดว่า “ด้วย EA ก็สามารถทำกำไรได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องทำอะไรเลย” จะตกเป็นกับดักที่ไม่คาดคิด

วันนี้เข้าใจข้อจำกัดของ EAมาศึกษาใหม่ว่า “ความเสี่ยงอยู่ที่ไหน” และ “หากปล่อยทิ้งไว้นานจะมีอะไรผิดพลาดบ้าง”
ในขณะที่วาดฝันถึงอนาคต ก็ยังต้องเข้าใจความเสี่ยงอย่างรอบคอบ

1. สภาพตลาดที่เปลี่ยนไปอาจทำผลการเทรดผันผวนอย่างมาก

• ความเสี่ยงของการ overfitting
  EA ถูกสร้างขึ้นจากข้อมูลในอดีต ดังนั้นหากสภาวะแตกต่างจากอดีตมาก ผลลัพธ์อาจไม่เป็นไปตามที่คาด
  โดยเฉพาะ EA ที่มีการปรับให้เหมาะสมกับข้อมูลในอดีตมากเกินไป มีโอกาสเกิด drawdown ขนาดใหญ่เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงตลาดเล็กน้อย

• การเปลี่ยนจากแนวโน้มตลาดไปเป็นแนวไร้แนวโน้ม
  EA ที่ทำกำไรได้ในแนวโน้มอาจแพ้ในช่วงสภาวะไร้แนวโน้มอย่างต่อเนื่อง และในทางกลับกัน EA ที่ทำงานในช่วง breakout ของแนวไร้แนวโน้มอาจไม่ทำงานในแนวโน้มที่ยาวขึ้น
  เมื่อเฟสของตลาดเปลี่ยน แรงกดดันที่ EA ไม่ถนัดจะปรากฏขึ้นอยู่เสมอ ควรระวัง

2. หากปล่อยทิ้งไว้นานจนเกินไป ก็อาจมองไม่เห็นการขาดทุน

• ปัญหา VPS หรือเครือข่าย
  คอมพิวเตอร์ที่บ้านหรือ VPS อาจหยุดทำงานด้วยเหตุบางประการ หากปล่อยไว้ก็อาจทำให้คำสั่งซื้อถูกขาดหาย หรือระบบโลจิกทำงานผิดพลาด
  หากตรวจสอบบันทึกและประวัติการเทรดเป็นประจำ จะช่วยให้พบปัญหาได้เร็วกว่า แต่หากปล่อยให้เป็นเรื่องของระบบเองทั้งหมด อาจพบความผิดพลาดทีหลัง

• ละเลยการเปลี่ยนแปลงพื้นฐานที่สำคัญ
  เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการเงินครั้งใหญ่ การเมือง หรือความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์ ตลาดอาจผันผ rapidamente และฟิลเตอร์ของ EA อาจไม่ตามทัน
  ผู้ที่สามารถใช้การตัดสินใจด้วยตนเองได้อาจหยุดการทำงานชั่วคราว แต่หากปล่อยไว้ทั้งหมด ความเสียหายอาจสูงขึ้น

3. ทุกโลจิกไม่ใช่คำตอบสำหรับทุกสถานการณ์

• สภาวะแวดล้อมที่ EA ทำได้ดีและไม่ดีมีอยู่เสมอ
  ไม่ว่า EA จะดีแค่ไหน ในบางสภาวะจะทำได้ดี แต่ในสภาวะตรงกันข้ามอาจแพ้ติดๆ กัน
  ตามที่ได้เรียนมาก่อนหน้า การจัดการพอร์ตโฟลิโอหรือการใช้การเทรดแบบ discretionary เพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงตลาดเป็นทางที่เหมาะสม แต่ก็ไม่สมบูรณ์แบบ

• ขีดจำกัดของการอัปเดตระบบ
  เมื่อยุคสมัยก้าวหน้า ผู้เล่นตลาดส่วนใหญ่นำกลยุทธ์ใหม่มาใช้ และจำเป็นต้องปรับปรุง EA ให้สอดคล้อง
  หากไม่ทำการปรับปรุง “โลจิกใหม่” หรือ “เพิ่มฟิลเตอร์ใหม่” อย่างสม่ำเสมอ อาจไม่ทำงานได้อย่างรวดเร็วเมื่อเผชิญกับสถานการณ์ใหม่

4. ภาวะทางจิตใจลืมง่ายและความเชื่อมากเกินไป

• ความคิดที่ว่า “มี EA ก็สบายแล้ว”
  เมื่อการใช้งานไปได้ด้วยดีสักระยะหนึ่ง ก็อาจคิดว่าไม่ต้องกังวลอะไรแล้ว แต่สถานการณ์ของตลาดเปลี่ยนแปลงทุกวัน
  เมื่ออยู่ในภาวะฟีเวอร์ ก็อาจเพิ่มล็อตหรือเพิ่ม EA ที่ไม่จำเป็น ทำให้เกิดความล้มเหลวบ่อยครั้ง

• ตรวจสอบเป็นประจำขาดหายไป
  ยิ่งช่วงเวลาที่ใช้งานได้ดีนานเท่าไร ความคิดลืมก็จะเกิดขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆ ในการสังเกตสถานะการทำงานหรือ drawdown
  อย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง หรือเดือนละครั้ง เพื่อดูประวัติการใช้งานและ drawdown และการเปลี่ยนแปลงของตลาด จะช่วยป้องกันเหตุการณ์ใหญ่ๆ ได้

5. อย่างไรก็ตาม EA ยังคงเป็นหุ้นส่วนที่พึ่งพาได้

จนถึงตอนนี้ได้กล่าวถึงข้อจำกัดและจุดระวังของ EA แล้ว แต่ EA ก็มีประโยชน์มากมายเช่นกัน
ในที่สุด การ “สร้างระบบเพื่อทดแทนจุดอ่อนของ EA หรือการกำหนดกฎการใช้งาน” จะช่วยให้ใช้งานได้อย่างมั่นใจและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

• วิธีตรวจจับสภาวะที่ไม่แข็งแกร่งล่วงหน้า
  ดังที่แนะนำไปก่อนหน้าเมื่อ drawdown เกินร้อยละ X ให้หยุดชั่วคราวและตรวจสอบ เช่น การจัดพอร์ตโฟลิโอระหว่าง EA ที่ขนาดสั้นกับยาว

• การใช้งานร่วมกับ discretionary แบบฮาร์ไบร์ด
  การหยุดชั่วคราวเมื่อข่าวประกาศ หรือการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงฉุกเฉิน จะช่วยให้ EA สามารถทำหน้าที่ได้ดีขึ้น

สรุปวันนี้และแถลงข่าววันถัดไป

• EA ไม่มีพลังวิเศษที่จะทำกำไรตลอดเวลา โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงของตลาดหรือปัญหาต่างๆ หากไม่รับมือกับการเปลี่ยนแปลงของตลาดหรือปัญหาจะทำให้ขาดทุนขยายตัว

• หากตรวจสอบบันทึกการใช้งานอย่างสม่ำเสมอ ตั้งกฎการใช้งาน และใช้การผสมผสานระหว่าง discretionary หรือพอร์ตโฟลิโอ จะช่วยให้ความมั่นคงสูงขึ้น

• การประมาทหรือปล่อยทิ้งไว้มากไปอาจเป็นอันตราย แต่ถ้าบริหารอย่างชาญฉลาดก็จะเป็นเพื่อนที่สำคัญของผู้เทรด

ครั้งถัดไป (DAY 26) จะมีหัวข้อ “ลักษณะของ EA ที่ฉันสร้างเอง – โครงสร้างโลจิกและรูปแบบการใช้งาน (ภาพรวม)” โดยจะแนะนำแนวคิดเกี่ยวกับโลจิกและรูปแบบการใช้งานของ EA ที่ฉันพัฒนาขึ้นเอง โดยไม่ลงรายละเอียดตัวเลขหรือกราฟ เพื่อให้คุณนำไปเป็นแนวทางได้

แนะนำ EA ที่ฉันจำหน่าย

ผู้ที่สนใจจะทำ EA ควรดู EA ที่ฉันจำหน่ายด้วย
https://www.gogojungle.co.jp/users/147322/products

หากพิจารณาความจำกัดและความเสี่ยงแล้ว หวังว่าจะช่วยให้การเทรดมีเสถียรภาพมากขึ้น

บทความถัดไป ฉันจะอธิบายพื้นฐานโลจิกและภาพการใช้งานของ EA ที่ฉันสร้างขึ้น
กรุณาคลิก “อ่านต่อ” เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมต่อไป