วันที่ 22: ตัวอย่างกฎการจัดการความเสี่ยงในการใช้งาน EA

ครั้งก่อน (DAY 21) เราได้เรียบเรียงจุดสำคัญและตัวอย่างเชิงแนวคิดในการค้นหาพร้อม EA ที่ดี
วันนี้ (DAY 22) จะอธิบายอย่างละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับกฎการบริหารความเสี่ยงเมื่อใช้งาน EA จริง
ถึงแม้ตรรกะของ EA จะดีเพียงใด ตลาดก็มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ และอาจเกิดปัญหาความผิดพลาดของเครื่องจักรได้
เพื่อทำให้ความเสี่ยงเหล่านี้ลดลงสูงสุด เราควรกำหนดกฎอะไรบ้างเพื่อให้ใช้งานต่อไปได้อย่างมั่นใจ

1. ถ้าดรอปดาวน์เกินเส้นกำหนด ให้หยุดชั่วคราวหรือตั้งค่าการเทรดใหม่

• ความสำคัญของการติดตาม Drawdown
  ในการใช้งาน EA “การควบคุมการขาดทุนให้ได้มากที่สุดเป็นปัจจัยที่กำหนดความมั่นคงระยะยาว”
  ระดับ DD ที่แต่ละเทรดเดอร์ยอมรับแตกต่างกัน แต่ควรมีการระบุเป็นตัวเลข เช่น **“DD ในช่วง 5–10% ถือว่าอยู่ในช่วงที่คาดไว้”“หาก DD เกิน 10% ให้หยุดชั่วคราวเพื่อทำการตรวจสอบใหม่”** ควรจะกำหนดเป็นตัวเลข

• ตัวอย่างการปรับการตั้งค่า

  • การปรับปริมาณล็อต：หากเส้น DD ถูกทำลาย ล็อตจะลดลงทีละขั้นเพื่อเพิ่มความเสี่ยงที่ลดลง

  • การปรับแต่งพารามิเตอร์：ตลาดเปลี่ยนแปลง อาจมีช่วงที่ EA ไม่ถนัด จึงควรทำการทดสอบย้อนกลับ (backtest) และทดสอบแบบ forward เพื่อทบทวนตรรกะและปรับการตั้งค่า

2. ความเสี่ยงรวมเมื่อรันหลาย EA/หลายตรรกะ

• ตั้งขีดจำกัดการเข้าสู่ตลาดพร้อมกัน
  เมื่อใช้งานหลาย EA ร่วมกัน อาจมีการเปิดสถานะพร้อมกันโดยไม่รู้ตัว ทำให้เกิดความเสี่ยงเกินคาดได้
  มีความปลอดภัยหากมีกฎ เช่น **“จำนวนสถานะพร้อมกันรวมทั้งหมดไม่เกิน ○ รายการ”** และ **“หากเปอร์เซ็นต์มาร์จิ้นใช้งานเกิน ○% ให้หยุดเข้าสู่ตลาดใหม่”**

• พึ่งพิงอัตราความสัมพันธ์ของคู่สกุลเงิน
  หากตำแหน่งของสกุลเงินเดียวกันมีความสัมพันธ์สูง อาจเสี่ยงต่อการพ่ายแพ้พร้อมกันในข่าวที่เกี่ยวกับดอลลาร์
  ตามที่อธิบายไปก่อนหน้า ให้ลองผสมคู่สกุลเงินที่มีความสัมพันธ์ต่ำหรือใช้ตรรกะที่ต่างกัน เพื่อบริหารการจัดสรรทุนและขีดจำกัดการเข้าตลาด

3. ประเมินระบบใหม่เมื่อมีการแพ้ต่อเนื่องเป็นระยะเวลาหนึ่ง

• หยุดโดยอัตโนมัติเมื่อแพ้ติดต่อกัน ○ ครั้ง
  บางตรรกะของ EA อาจชนะต่อเนื่องหรือตามแพ้ต่อเนื่องได้ง่าย แต่เมื่อเกิดแพ้ต่อเนื่องมากกว่าที่คาด ควรตั้งคำถามว่า “สภาพตลาดไม่เหมาะสมกับตรรกะนี้หรือไม่”
  การหยุดชั่วคราวเมื่อแพ้ต่อเนื่องเป็นสัญญาณที่ชาญฉลาดในการตรวจสอบสถานะการใช้งาน

• ขีดจำกัดการขาดทุนต่อสัปดาห์/เดือน
  หากการขาดทุนใน 1 สัปดาห์หรือ 1 เดือนเกินร้อยละของทุน ควรหยุดใช้งาน โดยแม้ EA จะถูกปรับให้เหมาะสม ตลาดอาจเปลี่ยนแปลงอย่างกะทันหันทำให้ขาดทุนสูงขึ้น
  กำหนดเส้นทางข้อมูลล่วงหน้าและทำคูลดาวน์เพื่อตรวจสอบใหม่ ช่วยป้องกันความเสียหายอย่างร้ายแรง

4. เตรียมความพร้อมกรณี VPS เกิดอุปสรรคหรือปัญหาเครือข่าย

• เตรียมสภาพแวดล้อมสำรอง
  หากใช้ VPS ก็ควรมี VPN สำรอง หรือคอมพิวเตอร์ส่วนตัวติดตั้ง MT4/MT5 ไว้ เพื่อให้สามารถกู้คืนได้อย่างรวดเร็ว

• การจัดการสถานะเมื่อรีสตาร์ท EA
  หลังจาก EA ตกรถ การจัดการสถานะในขณะรีสตาร์ทเป็นเรื่องที่อาจยุ่งยาก บางกรณี EA อาจจำสถานะการเปิดได้ไม่ถูกต้อง
  ออกแบบตรรกะให้ลดปัญหานี้จะช่วยให้มั่นใจมากขึ้น

5. การปรับขนาดล็อตอัตโนมัติและการติดตามอัตราสินทรัพย์มาร์จิ้น

• ปรับล็อตตามการเปลี่ยนแปลงของยอดบัญชี
  หาก EA มีฟังก์ชัน “ล็อตอัตโนมัติ” เมื่อยอดสูงขึ้น ล็อตจะเพิ่มขึ้นทีละน้อย และลดลงเมื่อยอดลดลง ทำให้การบริหารเงินมีประสิทธิภาพ
  เป็นวิธีที่ดีในการบริหารทุน แต่หากยอดพุ่งหรือร่วงอย่างรวดเร็ว ควรปรับแต่งเพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงมากเกินไป

• การติดตาม Margin Level

  • หากการเคลื่อนไหวของอัตราแลกเปลี่ยนทำให้ Margin Level ลดลงอย่างรวดเร็ว อาจถูก Forced Stop ได้

  • ตั้งค่าอัตโนมัติหรือระบบติดตาม เช่น **“หยุดสั่งซื้อใหม่เมื่อ Margin Level ต่ำกว่า ○%”** และ **“บังคับปิดโพซิชันถ้าต่ำกว่า △%”** เพื่อความปลอดภัย

6. การบำรุงรักษาเป็นประจำและการตั้งค่าเป้าหมายใหม่

• ทบทวนกำไรขาดทุนในช่วงสุดสัปดาห์หรือสิ้นเดือน และวางแผนสำหรับสัปดาห์ถัดไปหรือเดือนถัดไป
  แม้ว่า EA จะถูกออกแบบมา แต่ก็จำเป็นต้องมีการตรวจสอบและปรับปรุงให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของตลาด
  “เดือนที่ผ่านมาช fluctuate ช่วงกว้าง ทำให้ EA นี้ไม่สร้างกำไร” หรือ “ลองตรรกะหรือคู่สกุลเงินอื่นดู” และใช้วงจร PDCA เพื่อพัฒนาPDCA Cycleให้เป็นนิสัย

• การตั้งค่าระดับเป้าหมายและความเสี่ยงที่ยอมรับใหม่
  หากเป้าหมายทุนหรือมุมมองตลาดเปลี่ยนไป อาจต้องทบทวนการตั้งล็อตและขอบเขต DD ที่ยอมรับ
  ถ้าตราสิ่งที่เกี่ยวกับการเทรดและกฎการบริหารความเสี่ยงไม่สอดคล้องกัน ความเครียดจิตใจก็จะสูงขึ้น

สรุปวันนี้และเตรียมข่าวต่อไป

• การบริหารความเสี่ยงเป็นสิ่งจำเป็นในการใช้งาน EA ตั้งค่ามาตรฐานการหยุดเมื่อ DD เกิน ○% หรือแพ้ติดต่อกัน ○ ครั้ง เพื่อป้องกันการตัดสินใจโดยอาศัยอารมณ์

• เตรียมสภาพแวดล้อมสำรองเพื่อรับมือกับปัญหา VPS หรือเครือข่าย และมาตรการความเสี่ยงด้านการใช้งานที่เกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานก็อย่าลืม

• ทำการทบทวนและบำรุงรักษาเป็นประจำ พร้อมปรับกฎให้สอดคล้องกับสภาพตลาดและแนวทางการใช้งานของตน

สรุปวันนี้ (DAY 23) จะเป็นหัวข้อ **“การทำ EA ตั้งแต่ขั้นตอนการคิด—ภาพรวมการออกแบบตรรกะ”** เพื่อให้เข้าใจว่า EA ถูกออกแบบและโปรแกรมอย่างไร โดยไม่จำเป็นต้องเขียนโปรแกรมด้วยตนเอง ก็สามารถเข้าใจได้ว่า “ระบบทำงานอย่างไร” ซึ่งอาจเปลี่ยนวิธีมองการใช้งาน EA

แนะนำ EA ที่ฉันจำหน่าย

การใช้งาน EA นั้น ความสำเร็จขึ้นอยู่กับการตั้งกฎการบริหารความเสี่ยงข้างต้นอย่างเคร่งครัด
หากคุณยังไม่แน่ใจในการเลือก EA ลองดู EA ที่ฉันขายด้วย
https://www.gogojungle.co.jp/users/147322/products

รวมเข้ากับกฎการใช้งาน เพื่อสร้างภาพการเทรดที่มั่นคง

บทความถัดไป จะเรียนรู้ว่าการสร้าง EA ทำอย่างไร เพื่อให้เห็นภาพของกระบวนการมากขึ้น
กด “อ่านต่อ” เพื่อเข้าใจมากขึ้น