DAY 52：การออกแบบพอร์ตโฟลิโอ – EA× discretionary, การผสมผสานระหว่างระยะสั้นกับระยะกลาง

DAY 51 ในภาษาไทย,ภาพรวมการบริหารความเสี่ยงได้ถูกจัดเตรียมเพื่อยืนยันความสำคัญขององค์ประกอบต่างๆ เช่น การบริหารเงิน การกำหนดจุดหยุดขาดทุนและกำไร การปรับแต่งตามสภาพตลาด และการตอบสนองต่อความสัมพันธ์ของตำแหน่งหลายตำแหน่ง
DAY 52วันนนี้ที่มาถึง จะเป็นหัวข้อการออกแบบพอร์ตโฟลิโอโดยอธิบายประโยชน์และข้อควรระวังของการผสมผสานหลายแนวทางและกรอบเวลาหลากหลาย เช่น “รวม EA กับการฉุกเฉินด้วยการตัดสินใจเอง” และ “ดำเนินการระยะสั้นและระยะกลางพร้อมกัน”
หากพึ่งพาแนวทางเดียว ตลาดอาจเกิดดรอปลงมากเมื่อไม่เข้ากันได้กับตลาดแนวคิดพอร์ตโฟลิโอโดยการผสมหลายแนวทาง สกุลเงิน และกรอบเวลา จะช่วยให้เป้าหมายรายได้มั่นคงขึ้น อย่างไรก็ตาม ต้องระวังความเสี่ยงจากการพึ่งพาสหสัมพันธ์และความซับซ้อนในการจัดการด้วย

1. ทำไมการบริหารพอร์ตโฟลิโอจึงมีประสิทธิภาพ?

1. การเสริมจุดเด่นและลดจุดอ่อนตามยุทธศาสตร์

   • วิธีหนึ่งที่ไม่ถนัดในตลาดเอเรจ จะถูกครอบคลุมโดยวิธีอื่นที่เน้นช่วงราคา
   • ถ้าแนวโน้มเป็นแบบเทรนด์ อีกด้านหนึ่งอาจเป็นแนวรับแนวต้านในช่วงจังหวะที่ต่างกัน เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของสภาพตลาด

2. การลดความเสี่ยงจากความสัมพันธ์

   • การกระจายคู่สกุลเงินและกรอบเวลา จะช่วยให้แม้เมื่อหนึ่งแนวโน้มล้มลง แนวทางอื่นยังสามารถชดเชยได้
   • รวมทั้ง EA และการตัดสินใจเองให้ไม่อยู่ในทิศทางเดียวกันมากเกินไป จะช่วยลดความเสี่ยงของการแพ้พร้อมกันความแพ้พร้อมกัน

3. การแสวงหารายได้ที่มั่นคง

   • การหลีกเลี่ยง “กับดักการเพิ่มประสิทธิภาพ” ด้วยการใช้งานหลายแนวทางพร้อมกัน ทำให้สามารถรักษาความมั่นคงในระยะยาวได้ง่ายขึ้น
   • หากอย่างใดอย่างหนึ่งมีผลงานไม่ดี แนวทางอื่นก็สามารถทำให้กราฟเงินทุนเรียบขึ้น และให้ความมั่นใจด้านจิตใจมากขึ้น

2. ตัวอย่างการผสมพอร์ตโฟลิโอ

(1) EA (ตามแนวโน้ม) + การตัดสินใจเอง (ตามกรอบราคาทะลุแนว)

1. แนวคิด
   • ใช้ EA เพื่อจับตลาดแนวโน้มอัตโนมัติ ในขณะเดียวกัน ฝีมือการตัดสินใจเองจะใช้ในการดูกรอบราคาตอบสนองเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปรปรวน
   • ช่วงที่แนวโน้มอยู่ EA จะทำกำไรเป็นหลัก และเมื่อกรอบราคายาวนาน การตัดสินใจเองจะมาช่วย
2. ข้อควรระวัง
   • ความเสี่ยงด้านความสัมพันธ์: หากมีสกุลเงินเดียวกันถือพอร์ตไปในทิศทางเดียวกัน ต้องควบคุมปริมาณการเทรดไม่ให้รวมมลทิ้งสูงเกินไป
   • จังหวะเปิด/ปิด: กำหนดกฎที่ชัดเจน เช่น ในช่วงประกาศข้อมูลหรือช่วงกลางคืนที่ EA ไม่ถนัด ให้เปลี่ยนมาใช้งานการตัดสินใจเอง

(2) สแกล (ระยะสั้น) + สวิง (ระยะกลาง)

1. แนวคิด
   • สแกลเพื่อจับการเคลื่อนไหวราคาเล็กๆ และถือครองระยะยาวเพื่อชิงแนวโน้มใหญ่
   • การสแกลอย่างเดียวอาจมีความเครียดจากการติดตามราคาตลอดเวลา ส่วนสวิงอย่างเดียวอาจน่าเบื่อหรือมีโอกาสขาดหาย ดังนั้นการรวมกันเป็นทางออกที่เหมาะสม
2. ข้อควรระวัง
   • การบริหารเวลา: ในขณะที่โฟกัสที่การสแกล ควรตรวจสอบกราฟตลอดเวลา และตำแหน่งสวิงจะเคลื่อนไหวแม้ในขณะที่นอนหลับภาระทางจิตใจควรพิจารณา
   • สภาพตลาด: ชุดตั้งค่าสแกลอาจใช้กรอบเวลา 1 นาที/5 นาที ขณะที่สวิงอาจใช้ 4 ชั่วโมง/รายวัน ทำให้หลักฐานการเข้าออเดอร์ตรงกันข้าม
   • หากถือสกุลเงินคู่เดียวกันทั้งการสแกลและสวิง ควรคำนวณไม่ให้รวมปริมาณล็อตสูงเกินไป

(3) กระจายสกุลเงิน: คู่หลัก + ครอสเงินเยน + สินทรัพย์สกุลเงิน

1. แนวคิด
   • ไม่เพียงแต่ดอลลาร์สหรัฐเท่านั้น ควรรวม EUR/JPY, GBP/JPY และครอสเงินเยน รวมถึงสกุลเงินสินค้าอย่าง AUD/USD เพื่อคว้าโอกาสในตลาดโดยรวม
   • เมื่อตลาดไม่ขับด้วยดอลลาร์ สินทรัพย์สกุลเงินสินค้าและครอสเงินเยนอาจเคลื่อนไหวมากขึ้น
2. ข้อควรระวัง
   • การบริหารความสัมพันธ์: หากถือหมดในทิศทางเดิมของเยน เช่น ซื้อ EUR/JPY, ซื้อ GBP/JPY หรือ ซื้อ AUD/JPY มากเกินไป จะเจอความเสี่ยงในกรณีที่เยนแข็งค่า
   • ต้องติดตามดัชนีและความเสี่ยงทางการเมืองของแต่ละรายการ ผลักดันต้นทุนในการเก็บข้อมูลให้สูงขึ้นควรระวังต้นทุนการรวบรวมข้อมูลด้วย

3. แนวคิดการกระจายความเสี่ยง

1. กำหนดดันดรอว์สูงสุดและกำหนดล็อต

   • ตัวอย่าง: หากเงินทุนลดลง 30% จะทนไม่ไหวทางจิตใจ ให้ทำการรันหลายแนวทางพร้อมกันได้โดยการกระจายดรอปดาวน์รวมไม่เกิน 30%ถ้าใช้วิธี A เดี่ยวมี DD 20% และวิธี B เดี่ยวมี DD 20% ก็ควรระวังไม่ให้รวมถึง 40%

2. แบ่งยอมรับความสูญเสียต่อกลยุทธ์แต่ละอัน

   • ตัวอย่าง:
     • EA ตามเทรนด์→ เงินทุน 40% สำหรับการดำเนินการ
     • การสแกลด้วยการตัดสินใจ→ เงินทุน 30%
     • ตำแหน่งสวิง→ เงินทุน 30%
   • อธิบายการแบ่งทุนเช่นนี้ และการปรับล็อตในแต่ละบัญชีจงทำให้หนึ่งส่วนล้มเหลวก็ยังมีเงินทุนส่วนอื่นลดความเสี่ยงที่ทรัพย์สินทั้งหมดล้ม

3. กฎการหยุดฉุกเฉิน

   • หากแพ้ต่อเนื่องหรือดรอปดาวน์ถึงระดับที่กำหนด ให้หยุดกลยุทธ์นั้นชั่วคราวและทำการวิเคราะห์สาเหตุ
   • หากมีกลยุทธ์อื่นดำเนินไปด้วย จะไม่ทำให้รายได้รวมกลายเป็นศูนย์ทั้งหมดเป็นประโยชน์

4. กรณีการใช้งาน: พอร์ตโฟลิโอของ D

1. โครงสร้าง
   • EA1 (ตามเทรนด์)：ใช้งาน USD/JPY และ EUR/USD ระบุจุดเข้าในกรอบระยะสั้น
   • EA2 (การตั้งค่ากรอบแนวรับแนวต้าน)：GBP/USD เป็นหลัก ปรับด้วย Bollinger Bands และเงื่อนไข oscillator
   • การสวิงด้วยการตัดสินใจ：ดูกราฟในช่วงสุดสัปดาห์ เล็งถือ 2–3 วันถึง 1 สัปดาห์ใน AUD/JPY หรือ EUR/GBP
2. การจัดสรรความเสี่ยง
   • EA1: 40%
   • EA2: 30%
   • การสวิงด้วยการตัดสินใจ: 30%
   • หากแพ้ต่อเนื่องสำหรับ EA ให้ลดล็อตลงกึ่งหนึ่งและเฝ้าดูเป็นกฎเล็กๆ
3. ผลลัพธ์
   • EA1 ทำกำไรในตลาดแนวโน้ม ในขณะที่เมื่อกรอบเป็นแนวรับแนวต้าน EA2 จะช่วยรักษากำไรได้บ้าง
   • การตัดสินใจเองในช่วงวันหยุดจะช่วยลดผลกระทบจากข่าวในวันธรรมดาตาม
   • กราฟเงินทุนโดยรวมค่อยๆ ไหลไปในทิศทางที่เรียบง่าย ทำให้จิตใจมั่นคงขึ้น

5. สรุป & ขั้นตอนในอนาคต

สรุป

1. การออกแบบพอร์ตโฟลิโอ：การผสมหลายแนวทาง (EA×การตัดสินใจ, ระยะสั้น×ระยะกลาง, คู่สกุลเงินหลัก×ครอสเงินเยน×สกุลเงินสินค้า) ทำให้สามารถดำเนินการที่แข็งแกร่งต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพตลาดได้
2. การบริหารความเสี่ยง：ต้องไม่ให้ดรอปดาวน์รวมเกินขอบเขตที่ยอมรับ และต้องมีการจัดสรรเงินทุนและกฎหยุดฉุกเฉิน
3. ข้อควรระวัง：อย่าถือหลายชุดที่มีความสัมพันธ์สูงพร้อมกัน, เตรียมพร้อมสำหรับต้นทุนการรวบรวมข้อมูลที่สูงขึ้น, หลีกเลี่ยงการกระจายเกินไปจนไม่สามารถติดตามได้

แนวทาง WEEK 8 ในอนาคต

• DAY 52（บทความนี้）เป็นหัวข้อการออกแบบพอร์ตโฟลิโอเป็นศูนย์กลางการอธิบาย
• DAY 53～55จะเน้นแผนการดำเนินการเงินทั้งหมดและการตั้งเป้าหายประจำปีรวมถึงการบริหารความเสี่ยงระยะยาวและเทคนิคการดำเนินวิธีการอย่างต่อเนื่อง เพื่อต่อยอดสู่หัวข้อรวม WEEK8
• ในที่สุดจะวาด “รูปร่างการค้าแบบของตัวเอง” และสรุปโครงสร้างการทำงานเพื่อใช้งานองค์ประกอบที่ได้เรียนรู้มา (การทดสอบ จิตใจ และสภาพตลาด) ต่อไป

สำหรับผู้ที่สนใจการซื้อขายอัตโนมัติ กรุณากดลิงก์ด้านล่างนี้ด้วยนะครับ
https://www.gogojungle.co.jp/users/147322/products

หากมีประโยชน์ รบกวนกด “อ่านเพิ่มเติม” ด้วยนะครับ
ขอบคุณครับ