การทำตลาดเมกเกอร์ (マーケットメイク) ขั้นพื้นฐานด้วยการจำลองมอนติคาร์โล

สวัสดีครับ/ค่ะ

เมื่อไม่นานมานี้ ผม/ฉันกำลังคิดถึงการทำ Market Making โดยใช้ API แต่เดิมแนวคิดหลักเป็นแบบฝ่ายบีไฮด์ (byside) ดังนั้นจึงอยากตรวจสอบส่วนพื้นฐาน ก่อนจึงลองทำการจำลองอย่างง่ายๆ โค้ด Python ที่ใช้มีอยู่ท้ายบล็อก บางทีอาจเป็นแนวทางในการสร้าง MM bot ของสกุลเงินดิจิทัล (ถึงแม้จะเป็นกระแสมาเกือบปีแล้วก็ตาม)

โดยพื้นฐานแล้ว ผม/ฉันจะเป็น MM เพียงรายเดียวในตลาด ปรับราคาสินทรัพย์ตามกระบวนการวินา (Wiener process) และรับคำสั่งตลาดจากนักลงทุนที่ทำตามการกระจายแบบบางอย่าง โดยไม่ทำการเฮจจิ่งเลย และทำการแมร์รี (การชดเชยระหว่างคำสั่งซื้อและขาย) เท่านั้น เพื่อติดตามว่าจะมีกำไร/ขาดทุนสุดท้ายอย่างไร

ติดตามต่อได้ที่นี่

http://delta-hedge.xyz/2018/12/04/mm-simulation/

บล็อกมีบทความแบบเดี่ยวๆ เช่นนี้และบทความอื่นๆ ดังต่อไปนี้

• การวิเคราะห์ IV รายสัปดาห์สำหรับดัชนี Nikkei 225 Options
• การวิเคราะห์อัตราดอกเบี้ยสหรัฐฯ รายสัปดาห์
• วิธีการใช้งาน API ของ IB Securities ด้วย Python
• สรุปข้อมูลตลาดที่สามารถเข้าถึงได้ฟรี