DAY 24：วิธี backtest ที่มีประสิทธิภาพสำหรับเทรดเดอร์แบบ discretionary

DAY 23 ในที่นี้ได้กล่าวถึงกระบวนการตั้งกฎเกณฑ์ของการเทรดอัตโนมัติ (ระบบเทรด) ที่ช่วยลดความคลุมเครือของการเทรดด้วยการตัดสินใจด้วยตนเอง และสามารถยกระดับการใช้จิตวิทยาในการเทรดได้เป็นอย่างดี

วันนี้เราจะอธิบายเกี่ยวกับ “การทดสอบหลังเทรดด้วยมือ” ที่นักเทรดที่มีอำนาจในการตัดสินใจต้องมีไว้เป็นพื้นฐาน เพื่อให้เข้าใจวิธีการที่ชัดเจน และจุดที่ควรรู้

1. ทำไมผู้เทรดที่มีอำนาจในการตัดสินใจจึงต้องมี Backtest?

1. สามารถตรวจสอบประสิทธิผลของกฎล่วงหน้าได้

   • ก่อนที่จะไปสู่การเทรดจริง ให้รู้ว่า “กฎการเทรดของตนเองมีอัตราการชนะในอดีตมากน้อยเพียงใด”
   • ลดความเสี่ยงที่จะเสียเงินจริงเพราะกฎที่ถูกกำหนดไว้แบบไม่มั่นใจ
     
     

2. เป็นการฝึกทักษะมุมมองตลาดและจิตวิทยา

   • เมื่อทดสอบทีละราคาย้อนกลับ จะทำให้เข้าใจรูปแบบกราฟและลักษณะการเคลื่อนไหวของราคาได้ง่ายขึ้น
   • ยังเป็นการฝึกจุดหยุดขาดทุนและจุดทำกำไร ซึ่งช่วยพัฒนการตัดสินใจ
     
     

3. ความคลาดเคลื่อนน้อยลง

   • ความมั่นใจในการตัดสินใจว่า “ครั้งนี้จะทำอย่างไร” มักจะเย็นลงเมื่อเห็นผลในอดีตด้วยความมั่นใจจึงเพิ่มขึ้น
   • ถึงแม้จะมีการแพ้ชนะต่อเนื่องก็สามารถคิดได้ว่า “อดีตตกต่ำถึง XX ครั้ง ถือเป็นสิ่งที่คาดการณ์ได้” ทำให้จิตใจมั่นคง
     
     

2. ขั้นตอนพื้นฐานของการ Backtest ด้วยมือ

(1) ตั้งค่าช่วงเวลาการทดสอบ

• เลือกช่วงเวลาที่ต้องการทดสอบจากกราฟย้อนหลัง เช่น หนึ่งปีล่าสุด สามปีที่ผ่านมา ช่วงที่รวมวิกฤตแร่ม (Lehman shock) หรือช่วงอื่น ๆ
  • หากสั้นเกินไปจะมีจำนวนตัวอย่างน้อย หากยาวเกินไปสภาพตลาดอาจต่างออกไป จึงควรหาจุดสมดุล
  • ควรมีความสมดุลระหว่างจำนวนข้อมูลและความสอดคล้องของสภาพตลาด
    
    

(2) ชัดเจนกฎและเงื่อนไขในการทดสอบ

1. กรอบเวลา：จะทดสอบบนกรอบเวลา 1 ชั่วโมง หรือ 4 ชั่วโมง
2. เงื่อนไขการเข้าออเดอร์：
   • เช่น ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (20SMA) ทิศทางขึ้น และแท่งเทียนเข้าใกล้เส้น -2σ จะซื้อ
   • กำหนดจุดวางหยุดขาดทุน และกำไรเป้าหมายอย่างเป็นตัวเลข
3. วิธีการทดสอบ：
   • เลื่อนดูกราฟทีละบาร์เมื่อเงื่อนไขตรง แล้วบันทึกผลการเข้าออเดอร์จนถึงหยุดขาดทุน/ทำกำไร
     
     

(3) ประสบการณ์การเทรดจำลองทีละบาร์

• มีวิธีใช้ฟังก์ชัน Replay บนแพลตฟอร์มกราฟ เช่น TradingView หรือเลื่อนไปดูกราฟย้อนหลังใน MT4/MT5 แล้วซ่อนแท่งเทียนเพื่อดำเนินต่อไป
• ระวังอคติการมองเห็นอนาคตเมื่อกราฟย้อนหลังปรากฏก่อนหน้าต้องระวังการคิดล่วงหน้า
  
  

(4) การบันทึกผลการเทรด

• บันทึกวัน/เวลาเข้าออเดอร์ ราคา จุดหยุดขาดทุน/กำไรสุดท้ายรวมถึงผลกำไรขาดทุน
• พร้อมกับสถานะจิตใจและข้อสงสัยเพื่อใช้ปรับปรุงการตัดสินใจในภายหลัง
  
  

(5) การรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์

• เมื่อการทดสอบผ่านครบถ้วนแล้ว ให้คำนวณอัตราการชนะ กำไรเฉลี่ย ขาดทุนเฉลี่ย 最大 Drawdown
• หากกฎนี้ได้ผลลัพธ์ประมาณว่า “ชนะ 60% ความเสี่ยงรางวัล 1:1.5” ก็สามารถประมาณผลกำไรได้
• เลือกดูรูปแบบการแพ้ที่น่าสนใจและช่วงที่แพ้ต่อเนื่อง แล้วคิดหาช่องทางปรับปรุง เช่น ขอบเขตหยุดขาดทุนหรือเงื่อนไขการเข้าออเดอร์
  
  

3. จุดที่ควรระว duranteในการทดสอบ

(1) ระวังส่วนที่มองเห็นได้จากข้อมูลในอดีต

• เมื่อเห็นราคาสูงสุดต่ำสุดแล้วจะมีอคติเข้าซื้อขายในภายหลังง่าย
• เพื่อไม่ให้คิดว่า “ถ้าสถานการณ์แบบนี้ค้าก็ควรซื้อ” ควรใช้ฟังก์ชัน Replay เพื่อจำลองสถานการณ์แบบเรียลไทม์
  
  

(2) ไม่ควรมั่นใจเฉพาะช่วงเวลาที่ชนะต่อเนื่อง

• การทดสอบเฉพาะช่วงแนวโน้มหลายเดือนอาจทำให้ได้อัตราชนะสูงอย่างไม่เป็นธรรม
• รวมช่วงที่ตลาดคงที่ (sideways) และช่วงที่ตลาดผันผวนเพื่อประเมินผลโดยรวมที่ใช้งานจริงได้
  
  

(3) ตรวจสอบว่าการหยุดขาดทุนชัดเจนหรือไม่

• หากในการทดสอบเลื่อนหยุดขาดทุนไปเรื่อยจะทำให้ผลลัพธ์ดูดี แต่ในความเป็นจริงอาจทำให้ขาดทุนมาก
• ในช่วงการทดสอบควรมีการกำหนดกฎให้ชัดเจนว่าเมื่อถึงเส้นที่กำหนดจะหยุดขาดทุน/ได้กำไร
  
  

4. ความแตกต่างระหว่าง Backtest และการเทรดจริง

1. สเปรดและสลิปเพจในการสั่งซื้อจริง

   • ในกราฟย้อนหลังสันนิษฐานว่าสเปรดคงที่ แต่จริงๆ แล้วอาจแคบหรือกว้างขึ้นเมื่อมีสภาพคล่องต่ำ
   • โดยเฉพาะเวลาประกาศข้อมูล จะไม่สามารถสั่งซื้อ-ขายได้ตาม Backtest
     
     

2. ด้านจิตใจ

   • ใน Backtest เงินเสมือนจะช่วยให้คิดอย่างใจเย็น แต่จริงๆ แล้วมีเงินจริงหมุนเวียนอยู่
   • หากแพ้ต่อเนื่องอาจทำให้ละเมิดกฎ แต่ Backtest ยากที่จำลองสถานการณ์จิตใจนี้
     
     

3. สภาพแวดล้อมตลาดที่เปลี่ยนแปลง

   • Backtest เป็นผลลัพธ์จากตลาดในอดีต ไม่รู้อนาคตจะเคลื่อนไหวอย่างไร
   • ดังนั้น ควรทำ Forward Test ด้วย Demo หรือซื้อขายจำนวนน้อยเพื่อทดสอบเพิ่มเติม
     
     

5. เคล็ดลับนำผล Backtest ไปใช้ในการเทรดด้วยอำนาจการตัดสินใจ

1. วัฏจักร PDCA ปรับกฎ→ทดสอบอีกครั้ง→ลงมือจริง

   • เช่น ปรับขนาด Stop Loss จาก 20 pips เป็น 30 pips แล้วทดสอบอีกครั้งเพื่อปรับปรุงอัตราการชนะ
   • แต่ควรระวัง “การปรับให้เหมาะมากเกินไป” ควรตรวจสอบกฎในภาพรวม
     
     

2. แยกรายละเอียดที่ดีและไม่ดีออกจากกัน

   • สภาพตลาดไหน (แนวโน้ม/กรอบ) หรือช่วงเวลาใดทำให้ชนะบ่อย
   • จุดร่วมเมื่อแพ้คืออะไร เช่น ช่วงหลังประกาศข้อมูล ข่าวสาร ความผันผวนสูง
   • สามารถหลีกเลี่ยงสถานการณ์เดียวกันในจริง หรือปรับปริมาณล็อตให้เหมาะสม
     
     

3. เปรียบเทียบกับความรู้สึกของตนกับข้อมูลการทดสอบ

   • หากความรู้สึกว่า “แท่งเทียนรูปแบบนี้มีโอกาสกลับตัวสูง” ถูกยืนยันด้วยข้อมูลการทดสอบจริง จะช่วยเสริมความมั่นใจ
   • ในทางตรงกันข้าม ควรกำจัดความคิดที่ไม่สอดคล้องกับข้อมูล เพื่อเลือกกลยุทธ์ที่มีโอกาสชนะมากขึ้น
     
     

6. สรุป & แจ้งข่าวนัดถัดไป

สรุป

1. นักเทรดที่มีอำนาจในการตัดสินใจก็ควรทำ Backtest: เพื่อดูว่ากฎของตนทำงานในอดีตได้มากน้อยเพียงใด และปรับปรุงยุทธศาสตร์
   
   
2. ขั้นตอนพื้นฐานของการ Backtest ด้วยมือ：
   • (1) ตั้งช่วงเวลา → (2) ชัดเจนกฎ → (3) เลื่อนไปทีละบาร์เพื่อบันทผลการเทรด → (4) รวบรวมและวิเคราะห์
     
     
3. ข้อควรระวัง：
   • เพื่อหลีกเลี่ยงอคติว่าตลาดจะเป็นไปในอนาคต ควรใช้ฟังก์ชัน Replay
   • อย่าพึ่งพิงช่วงชนะต่อเนื่องเพียงอย่างเดียว
   • ควรเข้าใจส่วนที่แตกต่างระหว่างการหยุดขาดทุนและการสเปรดที่เปลี่ยนแปลง
     
     
4. วิธีนำไปใช้：
   • ระบุรูปแบบความล้มเหลวและรูปแบบการชนะให้ชัด แล้วนำไปปรับการตัดสินใจจริงและการจัดการล็อต
   • หลีกเลี่ยงการทำ Optimization มากเกินไป และรักษาแนวคิดว่า “อนาคตยังต่างกันบ้าง” เพื่อฝึกฝนและปรับแต่งอย่างต่อเนื่อง
     
     

หัวข้อถัดไป DAY 25: Hybrid Trade ① – Entry อัตโนมัติ Exit ด้วยการตัดสินใจ

• เมื่อใช้ Backtest เพื่อกำหนดกฎของการตัดสินใจในบางส่วนให้เป็นอัตโนมัติ การใช้งานแบบ Hybrid Trade จะง่ายขึ้น
  
  
• พรุ่งนี้จะอธิบายรายละเอียดถึงข้อดีข้อเสีย และตัวอย่างการใช้งานของวิธีที่ว่า “ Entry อัตโนมัติ Exit ใช้การตัดสินใจด้วยมือ” อย่างละเอียด
  
  
• ข้อมูลนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่มีงานยุ่งหรือผู้ที่ต้องการลดความสั่นคลอนในการหาจังหวะเข้าเทรด จึงโปรดติดตาม

ผู้ที่สนใจในการเทรดอัตโนมัติสามารถคลิกด้านล่างได้
https://www.gogojungle.co.jp/users/147322/products

หากเป็นประโยชน์กรุณากด “อ่านต่อ” เพื่อแจ้งความต้องการ
ขอขอบคุณครับ/ค่ะ