การวิเคราะห์ความผันผวนของ Nikkei Implied Volatility เดือนพฤศจิกายน 2018 สัปดาห์ที่ 5

สวัสดี ฉันชื่อ นักสะสมอนุพันธ์ผู้หลงใหล

กำลังอัปเดตการวิเคราะห์ความผันผวนเชิง implic性ของออปชันในดัชนี Nikkei 225 ทุกสัปดาห์

IV ปรับตัวลดลงอย่างเรียบง่ายต่อการเพิ่มขึ้นของฟิวเจอร์ส แต่ระดับยังสูงกว่าจุดสูงสุดในฤดูรัน และ HV ที่ทรงตัวอยู่ในระดับสูงก็เป็นสิ่งที่น่ากังวลอยู่บ้าง

ต่อได้ที่นี่

http://delta-hedge.xyz/2018/12/04/2018-11-5-nky-iv/

บล็อกมีบทความเช่นเดียวกับนี้ และบทความต่อไปนี้ที่เผยแพร่:

• การวิเคราะห์อัตราดอกเบี้ยสหรัฐรายสัปดาห์
  
• วิธีการใช้งาน API ของ IB Securities ด้วย Python
• สรุปรายการข้อมูลตลาดที่สามารถได้ฟรี