วันที่ 11: บลินเจอร์แบนด์ – ช่วยให้เข้าใจความผันผวน

ครั้งที่ผ่านมา (DAY 10) เราได้เรียนรู้โครงสร้าง MACD และวิธีการใช้งานแล้ว

รอบนี้สกุลเงินในตลาดที่เรียกว่า “ความผันผวน (volatility)” ซึ่งเป็นตัวชี้วัดที่มีชื่อเสียงในการทำให้เห็นภาพ Bollinger Bands ถูกใช้งาน

Bollinger Bands สามารถช่วยสร้างกลยุทธ์ได้ง่ายทั้งในแนวโน้มและการเคลื่อนไหวในกรอบ เพื่อให้เหมาะกับผู้เริ่มต้นถึงผู้เชี่ยวชาญ

ไปดูโครงสร้างและวิธีใช้งานกันเลย!

1. Bollinger Band คืออะไร?

• ผู้พัฒนา: จอห์น โบลินเจอ
  
  
• โครงสร้างพื้นฐาน: เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (โดยทั่วไป SMA) เป็นพื้นฐาน แล้วส่วนเบี่ยนมาตรฐาน ถูกเพิ่มหรือลดเพื่อวาด “แถบ” เพื่อทำให้เห็นว่าราคาห่างจากค่าเฉลี่ยไปมากน้อยเพียงใด
  
  
• การแสดงผลทั่วไป: บ Bands เช่น ±1σ, ±2σ, ±3σ ปรากฏบนชาร์ท และตัดสินความผันผวนจากบริเวณที่ราคายืนอยู่ใกล้แถบใด
  
  

(1) คืออะไรของมาตรฐานเบี่ยน (Standard Deviation)?

• ข้อมูลการเคลื่อนไหวราคาจากอดีต (เช่น ปิด) ออกมาวิเคราะห์เป็นการกระจายตัว
  
  
• หากการเคลื่อนไหวราคเปลี่ยนแปลงมาก เบี่ยนมาตรฐานจะใหญ่ แถบกว้างออก
  
  
• หากราคาคงอยู่ในกรอบแคบ เบี่ยนมาตรฐานจะเล็ก แถบแคบลง
  
  

2. ความหมายของ ±σ (Sigma)

(1) ±1σ (ประมาณ 68%)

• แถบที่บวกหรือลบ 1σ จากค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่
• ตามสถิติในอดีต ราคามีโอกาสประมาณ 68% ที่จะอยู่ในช่วง ±1σ

(2) ±2σ (ประมาณ 95%)

• ทั่วไปนิยมใช้ ±2σ
• ราคามีโอกาสประมาณ 95% ที่จะอยู่ในช่วง ±2σ กล่าวไว้ว่า ใช้เป็นแนวทางสำหรับกลยุทธ์การต่อรองตรงข้าม ของเทรดเดอร์หลายคน

(3) ±3σ (ประมาณ 99.7%)

• ราคามาถึง ±3σ ได้ยาก ตามสถิติถือว่ายากมาก.
• อย่างไรก็ตาม ในสภาวะตลาดที่เกิด “band walk” อย่างรุนแรง ก็สามารถถึงได้ ซึ่งต้องระวัง
  
  

3. Scrape & Expansion (การบีบตัวและการขยายตัว)

(1) Scrape (Squeeze)

• ช่องว่างระหว่าง Bollinger Band แคบลงอย่างรวดเร็ว
• Volatility ลดลง ซึ่งสื่อถึงพลังงานถูกเก็บไว้และมักเกิด Breakout ตามมา
• ทั่วไปมีแนวคิดเตรียมการเข้าสถาน Breakout หลังจากสังเกต Scrape
  
  

(2) Expansion

• ช่องว่างแถบขยายออกอย่างรวดเร็ว
• volatility พุ่งสูง ราคามีการขยับมากขึ้น
• แนวโน้มแข็งแรง อาจเกิด “band walk” ได้
  
  

(3) Band Walk

• ราคายังคงเดินตามแถบด้านนอก ±2σ หรือ ±3σ
• ทั่วไปมีกลยุทธ์ที่ว่านเมื่อ touches จะเกิดการกลับตัว แต่ในแนวโน้มแข็งแรง บางครั้งก็วิ่งไปตามด้านนอกต่อไปจนเกิดความเสียหาย
• ดังนั้นจึงจำเป็นต้องคิด “ไม่ใช่แค่ contrarian แต่ต้องตามแนวทางบันด์วอล์กด้วย”
  
  

4. กลยุทธ์การเทรดที่โดดเด่นของ Bollinger Band

(1) กลยุทธ์กลับทิศทาง

1. ราคาสัมผัส (หรือพุ่งออกไป) ที่ ±2σ หรือ ±3σ
2. ตลาดมีการประเมินว่าผิดพลาดและเข้าสู่การ “กลับตัว” ด้วยการ enter ตามทิศตรงข้าม
3. ตัดขาดทุนควรวางไว้ด้านนอกแถบภายนอกเล็กน้อย เพื่อรองรับการ Band Walk ที่อาจเกิดขึ้น
4. เป้าหมายกำไรอยู่ใกล้เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ หรือบริเวณใกล้ ±1σ

ข้อควรระวัง：

• ในแนวโน้มขาขึ้น การกลับทิศทางที่สัมผัส -2σ อาจมีประสิทธิภาพ แต่การสัมผัส +2σ ในการกลับทิศทางอาจถูกช้อนขึ้น
• ควรตรวจสอบว่าแนวโน้มแข็งแรงหรือไม่ด้วยการดูความชันของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่หรือดัชนีอื่นๆ (MACD เป็นต้น)
  
  

(2) กลยุทธ์ตามแนวโน้ม ( Breakout หรือ Band Walk )

1. Scrape หลังจากนั้นแถบจะ Expansions อย่างรวดเร็ว ราคาจะสัมผัสแถบด้านนอกและเคลื่อนไป
2. นี่คือ volatility เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ทำให้แนวโน้มเกิดขึ้น
3. “Breakout” เพื่อ entering ตามทิศทาง และตามเส้นทาง Band Walk
4. หากกลับเข้าใน Band มีแนวทางปิดสถานะเพื่อลดขาดทุน
   
   

(3) การใช้งานร่วมกับเทคนิคอื่นๆ

• ไม่ควรพึ่ง Bollinger Band อย่างเดียว แต่ควรตรวจสอบแนวโน้มและ momentum ด้วยMACD หรือ RSI เพื่อคัดเลือกรายการเข้าซื้อขาย
• ในควมคุมการเทรดด้วยดุลยพินิจ อาจเลือกจุดที่มีหลายเงื่อนไขตรงกัน เช่น “สัมผัส ±2σ + RSI oversold” เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือ
  
  

5. ข้อดีและข้อเสียของ Bollinger Band

ข้อดี

1. การมองเห็น volatility
   • สภาวะ Scrape ชี้ว่า “มีแนวโน้มที่จะขยับต่อ” ขณะที่ Expansion บอกว่า “ความแรงมีอยู่” ซึ่งช่วยตัดสินใจ breakout ได้ง่ายขึ้น
2. รองรับทั้งกลยุทธ์กลับทิศทางและตามแนวโน้ม
   • ไม่ว่าจะเป็นการกลับทิศทางที่ใช้ ±2σ หรือแม้กระทั่งการเดินตาม Band Walk ก็เป็นไปได้
3. การตั้งค่าที่หลากหลาย
   • ค่าเริ่มต้นมักใช้ 20 periods และ ±2σ แต่สามารถปรับให้เหมาะกับสไตล์การเทรดและกรอบเวลาได้
     
     

ข้อเสีย

1. การกลับทิศทางในการเทรนด์ที่แข็งแรงมีความเสี่ยง
   • หากคิดว่าเกินไปก็อาจถูก Band Walk พุ่งผ่านไป
2. การปรับค่าระยะเวลาหรือค่า σ มากเกินไปอาจทำให้หาความสอดคล้องกับข้อมูลจริงยาก
   • ปรับมากไปอาจทำให้เทรดจริงไม่ได้ผล
3. ความยากในการหาช่วงเวลาที่เกิดการ “กลับทิศ”
   • การสัมผัสแถบไม่ใช่จุดเริ่มต้นที่ดีที่สุดเสมอไป อาจมีการเคลื่อนไหวอีกครั้ง
   • ควรพิจารณาช่วงเวลาการเข้าสู่การแบ่งช่วงหรือลดความเสี่ยงด้วยการแบ่งจุด
     
     

6. สรุป & ข่าวเด่นต่อไป

สรุป

1. Bollinger Band ไว้ใจได้โดยมีจุดเด่นคือการ visualize standard deviation รอบเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่.
   
   
2. กระบวน Scrape → Expansion บ่งบอกถึงพลังงานในตลาด และโอกาส breakout จะเกิดขึ้นบ่อย.
   
   
3. กลยุทธ์กลับทิศทาง ใช้ ±2σ หรือ ±3σ เพื่อการกลับตัว แต่ในแนวโน้มที่แข็งแรงจะมีความเสี่ยงจาก Band Walk
   
   
4. การใช้งานร่วมกับเทคนิคอื่นหรือ Price Action เพื่อเลือกว่าจะเป็นแบบกลับทิศทางหรือตามแนวโน้มเป็นสิ่งสำคัญ
   
   

หัวข้อถัดไป (DAY 12): Ichimoku Kinko Hyo – เครื่องมือวิเคราะห์เชิงรวมจากญี่ปุ่น

• ในที่สุดเราจะมุ่งสู่มาตรวัดที่คนญี่ปุ่นภาคภูมิใจ Ichimoku Kinko Hyo เพื่อเข้าใจแนวโน้มและความแข็งแกร่งของตลาด
  
  
• เส้นฐาน, เส้นเปลี่ยน, เมฆ ฯลฯ ความหมายแต่ละอย่างจะถูกอธิบายอย่างละเอียด เพื่อดูแนวโน้มและความแรงของตลาด
  
  
• Ichimoku เป็นที่ยอมรับในต่างประเทศและมีความลึกมากพอที่จะใช้งานกับเทรดเดอร์แบบ discretionary หรือ algorhythm เชิงลึก รอชมกันนะครับ!
  

ผู้ที่สนใจในการสร้างระบบอัตโนมัติอ่านเพิ่มเติมด้านล่างนี้ได้เลย
https://www.gogojungle.co.jp/users/147322/products

หากมีประโยชน์ โปรดกด “続きを読む” เพื่อดูเพิ่มเติมด้วยนะครับ
ขอขอบคุณครับ