วันที่ 9：ตัวสร้างจังหวะ – หลักพื้นฐานของ RSI และสตอกัส

ในDAY 8 ที่ผ่านมา เราได้เรียนการวิเคราะห์แนวโน้มด้วยเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ใช่หรือไม่ใช่?

ครั้งนี้ เพื่อให้เข้าใจถึง “ความแข็งแกร่งของตลาด” และ “มุมมองที่ถูกซื้อเกินไป/ขายเกินไป” เราจะอธิบายตัวชี้วัดแบบ Oscillatorที่เป็นตัวแทนหลักRSIและStochasticซึ่งจะอธิบายให้ฟัง

ทั้งคู่ถูกใช้งานอย่างแพร่หลายตั้งแต่นักเรียนที่เริ่มต้นจนถึงโปรเทรดเดอร์ แต่หากตีความเพียงแค่ “ค่าตัวเลข ○○ ดังนั้นจึงควรซื้อ/ขาย” ก็อาจถูกหลอกบ่อยได้ มาลองทำความเข้าใจแนวคิดพื้นฐานและการใช้งานเชิงประยุกต์กันเถอะ

1. 指標 Oscillator คืออะไร?

• Oscillator: แปลงราคาและปริมาณการซื้อขายให้เป็นค่าเชิงตัวเลข และแสดงผลในช่วงที่กำหนด (เช่น 0–100) เพื่อให้ง่ายต่อการตีความ
  
  
• ส่วนใหญ่ถูกใช้เพื่อตัดสินว่าซื้อเกินไป/ขายเกินไป
  
  
• มักใช้งานร่วมกับตัวชี้วัดแนวโน้มอย่างเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ เพื่อหาจุดพักฐาน/กลับตัวในแนวโน้ม และจุดสกัดในการทำกำไรในตลาดที่ไม่แน่นอน
  
  

2. RSI (Relative Strength Index)

(1) โครงสร้างพื้นฐานของ RSI

• สูตรการคำนวณ(รายละเอียดข้าม)
  • เปรียบเทียบช่วงเวลาที่ราคาปรับขึ้นกับลง เพื่อแสดงว่าตลาดมีแรงซื้อ/ขายมากขนาดไหน
• ช่วงค่าที่ใช้
  • อยู่ในช่วง 0–100 โดยทั่วไปถือว่ามีความ “ซื้อเกินไป” เมื่ออยู่เหนือ 70 และ “ขายเกินไป” เมื่ออยู่ต่ำกว่า 30
    
    

(2) วิธีใช้งานทั่วไป

1. แนวทางการหลบซื้อ/ขายตรงกันข้าม
   • หาก RSI เกิน 70 อาจมีแนวโน้มเป็นการขึ้นมากในระยะสั้น
   • หาก RSI ลดลงต่ำกว่า 30 อาจมีแนวโน้มเป็นการลงมากในระยะสั้น
   • ดังนั้นมักมีการอ้างถึงว่า “ขายเมื่อเกิน 70” และ “ซื้อเมื่อหล่นลงต่ำกว่า 30”
2. การใช้งาน Divergence
   • ราคาทำจุดสูงใหม่ในขณะที่ RSI ไม่ทำจุดสูงสุดใหม่ (หรือต่ำสุดไม่ลดลง) ถือเป็นสัญญาณ Divergence ซึ่งบ่งชี้ว่าแรงตลาดอาจอ่อนลงเรียกเป็นสัญญาณของความแข็งแกร่งที่ลดลงด้วย
   • ไม่ใช่แค่ RSI แต่รวมถึง Oscillator อื่นๆ เช่น Stochastic ที่สามารถใช้งานได้
     
     

(3) ข้อควรระวัง

• ในตลาดแนวโน้มจะมีกรณีที่ “ซื้อเกินไป” แล้วราคายังพุ่งขึ้นได้
  • หากเข้าเทรดขายเมื่อ RSI > 70 ในทิศทางแนวโน้มที่แข็งแรง อาจพบกับความเสียหายได้
• การตั้งค่าช่วงเวลาเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้งาน
  • โดยทั่วไป 14 ช่วงเวลาเป็นค่าเริ่มต้น แต่ลองปรับเป็น 5, 9, 21 ตามความเหมาะสมได้
    
    

3. สตราเคสทิกส์ (Stochastic)

(1) หลักการพื้นฐานของ Stochastic

• แนวคิดการคำนวณ
  • ภายในช่วงราคาสูงสุด-ต่ำสุดในช่วงเวลาหนึ่ง ราคาปัจจุบันอยู่ในตำแหน่งใด
  • มีเส้น "%K" และ "%D" ที่ใช้ดูความซื้อเกินไป/ขายเกินไป
• ช่วงค่าที่ใช้
  • ทั่วไปอยู่ในช่วง 0–100 โดย 80 ขึ้นไปถือว่าซื้อเกินไป 20 ลงไปถือว่าขายเกินไป
    
    

(2) วิธีใช้งานทั่วไป

1. สัญญาณผ่านการตัดเส้นล่าง/บน
   • Stochastic มักแสดงสองเส้น (%K และ %D)
   • ตัวอย่างสัญญาณ: เมื่อ %K ตัดลงผ่าน %D จากระดับสูงกว่า 80 ให้พิจารณาขาย
2. การตรวจ Divergence
   • เช่นเดียวกับ RSI สามารถดู Divergence ของราคาได้
     
     

(3) ข้อควรระวัง

• เหมาะกับตลาดไซด์เวย์มากกว่าตลาดเทรนด์ที่แรง แต่ในตลาดเทรนด์ที่แกร่งอาจให้สัญญาณหลอกได้
  • ในขาขึ้น บางครั้งอยู่ระดับ 80 ขึ้นไปตลอดแต่ราคายังไม่ลดลง
• สัญญาณเกิดเร็วไปจึงมีโอกาสหลอกมาก
  • ความไวสูงทำให้หลอกง่าย
  • เมื่อชำนาญแล้วสามารถลดน๊อยซ์ด้วยการใช้ Stochastic แบบช้า หรือปรับช่วงเวลากันได้
    
    

4. ตัวอย่างการผสมผสานแนวโน้ม×Oscillator

(1) เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ + RSI

• ทิศทางแนวโน้มถูกตีด้วย MA (ถ้า MA เรียงตัวขึ้น ก็มีมุมมองซื้อ)
• จากนั้น RSI ใกล้ระดับ 30 ใกล้กับ “ขายเกินไป” ให้มองว่าเป็นจุดสะสมซื้อ
• เป็นการเทรนด์ตามแนวโน้ม ซึ่งมีโอกาสความสำเร็จสูงขึ้น
  
  

(2) Bollinger Bands + Stochastic

• ใช้ Bollinger Band ที่ ±2σ เป็นแนวรับ-แนวต้านร่วมกับ 80/20 ของ Stochastic เพื่อหาจุดรอการเด้งกลับ
• อย่างไรก็ตาม ในช่วงเทรนด์แรงอาจแตะ ±2σ หลายครั้ง ควรกำหนดจุดตัดขาดทุนให้ชัดเจน
  
  

(3) แนวโน้ม×Oscillator×Price Action

• ตัวอย่าง เช่น “เส้น MA ชี้ขึ้น → RSI ฟื้นตัวจากใกล้ 50 → เกิด breakout ด้วยแท่งเทียน” เป็นเหตุผลร่วมที่ชี้ให้เห็น
• ช่วยเสริมจุดเด่น-จุดด้อยของแต่ละอินดิเคเตอร์ เพื่อหักล้างสัญญาณหลอก
  
  

5. ข้อดีข้อเสียของ Oscillator

ข้อดี

1. ให้แนวทางที่เป็นวัตถุประสงค์สำหรับการดูว่าซื้อเกินไป/ขายเกินไป.
2. สัญญาณว่าตลาดกำลังอ่อนแรง (เช่น Divergence) อาจนำไปสู่การคาดการณ์ล่วงหน้าได้
3. เหมาะอย่างยิ่งกับตลาดไซด์เวย์.
   
   

ข้อเสีย

1. ยากต่อการใช้งานในตลาดเทรนด์ที่แข็งแรงสัญญาณหลอกบ่อย (สัญญาณกลับทิศเกิดบ่อย)
2. การตั้งค่าช่วงเวลาและการปรับความไวยากถ้าใช้ระยะสั้นจะสัญญาณมากเกินไป ถ้าใช้ระยะยาวจะตอบสนองช้า
3. Divergence แม้เกิดขึ้นก็ไม่เสมอที่จะกลับตัว

6. สรุป & เกริ่นสู่ตอนต่อไป

สรุป

1. RSI・Stochastic เป็นตัวชี้วัด Oscillator ที่ดูว่าในช่วง 0–100 ตลาดมีการเคลื่อนไหวเกินพอหรือไม่.
   
   
2. ซื้อเกิน = 70 หรือ 80 ขึ้นไป, ขายเกิน = 30 หรือ 20 ลงไปเป็นแนวทางเท่านั้น
   
   
3. Divergence(ราคากับทิศทางของอินดิเคเตอร์ไม่สอดคล้องกัน) อาจเป็นสัญญาณของการเปลี่ยนแนวโน้ม
   
   
4. เมื่อใช้งานร่วมกับตัวชี้วัดแนวโน้ม จะช่วยให้เทรนด์ตามแนวคิดซื้อบริเวณยกตัวขึ้น, ขายเมื่ออยู่ในกรอบและควบคุมการสับสนได้
   
   
5. การใช้งานในโหมดการซื้อขายอัตโนมัติ (EA) ก็แพร่หลาย แต่ต้องมีการทดสอบอย่างเพียงพอก่อนใช้งานจริง
   
   
   

ตอนต่อไป DAY 10: MACD – ตรวจสอบแนวโน้มและ Momentum พร้อมกัน

• ตามมาจาก RSI และ Stochastic เป็นตัวชี้วัด Oscillator ต่อไป และจะเรียน MACD ซึ่งเป็นตัวชี้วัดที่รวมฟีเจอร์แนวโน้มและ OscillatorMACDจะถูกนำมาพิจารณา
  
  
• ทิศทางของแนวโน้มและ Momentum รวมถึงสัญญาณ Divergence ที่เปลี่ยนทิศทาง ช่วยให้การใช้งานหลากหลาย
  
  
• เมื่อเข้าใจอินดิเคเตอร์ในส่วนนี้ครบถ้วน จะเป็นอาวุธสำคัญในการเทรดด้วย discretionary หรือการเทรดอัตโนมัติแน่นอน รอติดตามกันด้วยนะ
  
  
  

ผู้ที่สนใจการซื้อขายด้วยอัตโนมัติกรุณาเยี่ยมชมด้านล่างนี้ด้วยครับ/ค่ะ
https://www.gogojungle.co.jp/users/147322/products

หากมีประโยชน์ กรุณากด “อ่านต่อ” เพื่ออ่านเพิ่มเติมนะครับ/ค่ะ
ขอขอบคุณครับ/ค่ะ