DAY 8：ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ – เครื่องมือที่เรียบง่ายแต่ทรงพลัง

ภายใน DAY 7 เราได้สร้างพื้นฐานแนวคิดในการเทรด การจัดการเงิน และการจัดการทางจิตใจไว้เรียบร้อยแล้ว

ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปการวิเคราะห์ทางเทคนิคจะเจาะลึกลงไปในเนื้อหาที่ละเอียดมากขึ้น

ก่อนอื่น เริ่มจากดัชนีที่เป็นที่นิยมที่สุดและยังมีนักเทรดมืออาชีพจำนวนมากใช้ต่อเนื่องนั่นคือ **เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (Moving Average: MA)** แล้วเริ่มต้นกันเลย

1. เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ คืออะไร?

(1) นิยามและหน้าที่

• เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เป็นเส้นที่วาดต่อเนื่องโดยเฉลี่ยราคาปิดในช่วงเวลาหนึ่งๆ
• วัตถุประสงค์：ช่วยให้เห็นภาพการเคลื่อนไหวราคาที่เฉลี่ยในตลาด และช่วยระบุแนวโน้ม
  
  

(2) ประเภทพื้นฐาน

1. เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบถ่วงน้ำหนักง่าย (SMA)
   • เส้นค่าเฉลี่ยที่พบได้ทั่วไปที่สุด คำนวณโดยการนำราคาปิดในช่วงเวลานั้นมาบวกแล้วหารด้วยจำนวนช่วงเวลา
   • ถ้าเป็นช่วงเวลา 20 วัน จะนับรวมทั้งราคาปิดของ 20 วันที่ผ่านมา ละลายผลรวมแล้วหารด้วย 20 แล้วนำมาวาดเส้น
2. เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โปเนนเชียล (EMA)
   • คำนวณโดยให้ความสำคัญกับราคาล่าสุดมากขึ้น
   • ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงราคได้เร็วกว่า SMA
3. เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบถ่วงน้ำหนัก (WMA) เป็นต้น
   • ชื่อเรียกต่างๆ ขึ้นอยู่กับวิธีการให้น้ำหนัก แต่แนวคิดพื้นฐานคล้ายกับ EMA ที่ให้ความสำคัญกับการเคลื่อนไหวล่าสุด

สำหรับผู้เริ่มต้นควรเลือกใช้อย่างใดอย่างหนึ่งระหว่าง SMA หรือ EMA และฝึกฝนการใช้งานให้แน่น

2. สิ่งที่เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่บอกเรา

(1) ทิศทางของตลาด (แนวโน้ม)

• แนวโน้มขาขึ้น：เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่มีทิศทางขึ้นมาเรื่อย ราคายังอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ย
• แนวโน้มขาลง：เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่มีทิศทางลงมา ราคาต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ย
• แนวตลาดในกรอบ (ไม่ชัดเจน)：เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เรียงตัวอยู่ในแนวราบ และราคากระดิกขึ้นลงใกล้ๆ เส้น
  
  

(2) จุดเข้าซื้อเมื่อราคาปรับฐานและขายเมื่อราคฟื้นตัว

• ตอนตลาดแนวโน้มขาลง ราคาฟื้นตัวมาถึงเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อาจเป็นจุดขายที่เป็นไปได้
  
  

(3) ฟังก์ชันของเส้นเป็นแนวรับ-แนวต้าน

• ผู้เข้าร่วมตลาดมักใช้งานเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เป็นแนวทางเดียว เพราะเส้นอาจทำหน้าที่เป็นแนวรับหรือแนวต้าน
• ระยะเวลาที่ผู้คนสนใจ เช่น “20MA” “50MA” “200MA” มักถูกพิจารณาเป็นพิเศษ
  
  

3. วิธีใช้งานที่โดดเด่น

(1) การตัดผ่าน Golden Cross และ Dead Cross

• Golden Cross (GC)：เส้นค่าเฉลี่ยระยะสั้นตัดผ่านเส้นระยะยาวจากล่างขึ้นบน
  • โดยทั่วไปถือเป็นสัญญาณซื้อ
• Dead Cross (DC)：เส้นค่าเฉลี่ยระยะสั้นตัดผ่านเส้นระยะยาวจากบนลงล่าง
  • โดยทั่วไปถือเป็นสัญญาณขาย
    
    

ข้อควรระวัง

• การเข้าออเดอร์เพียงเพื่อตาม GC หรือ DC อาจเจอ “การหลอกลวง” ได้บ่อย
• ในตลาดจริง การที่การตัดผ่านเกิดขึ้นแล้วราคายังไม่เคลื่อนไหวงอ ก็ยากที่จะตัดสินใจ
• ความลาดเอียงของเส้น ค่าเฉลี่ยทิศทางของราคาคืนตัวและการผสมกับตัวบ่งชี้อื่นๆ มีความสำคัญ
  
  

(2) ใช้การเบี่ยนราคาห่างจากเส้น

• เมื่อราคาห่างจากเส้นค่าเฉลี่ยมาก จะมีแนวโน้มจะกลับสู่เส้นในไม่ช้า
• หากราคาพุ่งขึ้นหรือลดลงอย่างมากและห่างจากเส้นค่าเฉลี่ย การกลับตัว (rebound) ออกมาต่ำหรือตีเส้นอีกทางเป็นการใช้งานที่นิยม
  
  

(3) ใช้ “เส้นค่าเฉลี่ย 3 เส้น” เพื่อเห็นความแรงของแนวโน้ม

• เช่น：เส้น MA ระยะสั้น (5 วัน หรือ 10 วัน) เส้น MA ระยะกลาง (20 หรือ 25 วัน) และเส้น MA ระยะยาว (50 หรือ 75 วัน)
• หากทั้งหมดเรียงทิศทางเดียวกัน (ขึ้นหรือลง) มักมองว่าเป็นแนวโน้มที่แข็งแรง
• เทรดเดอร์แนวตามเทรนด์จะหาจุดเข้าซื้อเมื่อราคากลับมาถึงจุดที่สอดคล้องกับแนวโน้มเพื่อซื้อเมื่อราคาปรับฐาน
  
  

4. ตัวอย่างสถานการณ์การเทรดจริง

(1) ตามเทรนด์ขาขึ้นด้วยการเข้าออเดอร์ตามแนวโน้ม

1. MA ระยะยาวและระยะกลางกำลังขยับขึ้น ราคาอยู่ด้านบน]
2. เมื่อ MA ระยะสั้นแตะใกล้ MA ระยะกลางแล้วไล่ลงมาช่องชุดเข้าเสริมสถานะ Long
3. Stop loss ตั้งเมื่อราคาค่าปิดชี้ลงต่ำกว่า MA ระยะกลางอย่างชัดเจน หรือวางไว้ต่ำก่าสุดล่าสุดเล็กน้อย
4. เป้าหมายทำกำไรเมื่อราคาสร้างจุดสูงล่าสุดใหม่ หรือหากต้องการคาดหวังต่อไปให้ดูที่การชันของเส้นค่าเฉลี่ย
   
   

(2) ใช้เส้นค่าเฉลี่ยในการเล่นในตลาดแนวกรอบ

• เมื่อเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เรียงตัวขนาน แนวโน้มตลาดอาจอยู่ในกรอบ
• เมื่อห่างจากเส้นค่าเฉลี่ยมาก ให้ทำการกลับตัวในทิศตรงกันข้ามและมุ่งหาการกลับตัวใกล้แนวเส้น
• อย่างไรก็ตาม ไม่รู้ว่าเมื่อไรกรอบจะ Breakout ดังนั้นควรตั้ง Stop loss
  
  

(3) แปลงเป็นระบบการซื้อขายอัตโนมัติ (EA)

• การสร้างระบบเทรดจาก Cross, ความชัน และอัตราการเบี่ยนเป็นเรื่องที่ทำได้มาก
• ด้วยความเรียบง่าย อาจทำให้มีการปรับแต่งมากเกินไป ดังนั้นการทดสอบและปรับแต่งคือจุดสำคัญ
  
  

5. ข้อดีและข้อเสียของเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่

ข้อดี

1. เห็นภาพได้ง่าย
   • เพียงวาดบนกราฟก็บอกทิศทางตลาดได้อย่างชัดเจน
2. ใช้งานได้หลากหลาย
   • ผสานกับตัวบ่งชี้อื่นๆ หรือรูปแบบราคาเพื่อสร้างประสิทธิภาพร่วม
3. เข้ากับการเทรดอัตโนมัติได้ดี
   • การตัดผ่านและการชันของเส้นสามารถทำให้ EA ใช้งานได้ง่ายขึ้น
     
     

ข้อเสีย

1. ล่าช้า
   • ตั้งบนข้อมูลย้อนหลัง ทำให้การตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงรวดเร็วช้ากว่า
2. หลอกลวง (false signals)
   • การตัดผ่านหรือการสะท้อนของเส้นอาจถูกเข้าใจผิดว่าเป็นสัญญาณจริง ทำให้ราคาผิดทิศทางได้บ่อย
3. การตั้งค่าช่วงเวลาคงที่ทำได้ยาก
   • บางตลาดเหมาะกับ 20 วัน บางตลาดเหมาะกับ 50 หรือ 75 วัน
   • ต้องมีการปรับแต่งและผสมกับหลายช่วงเวลา
     
     

6. สรุป & กำหนดการพยากรณ์ครั้งถัดไป

สรุป

1. เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เป็นดัชนีที่พื้นฐานที่สุด ช่วยให้เห็นแนวโน้มและทิศทางของตลาดได้อย่างชัดเจน
   
   
2. มี SMA และ EMA หลายแบบ และการรวมช่วงสั้น กลาง และยาวช่วยให้เห็นความแข็งแรงของแนวโน้มและจุดยืนของราคาปรับฐานชัดขึ้น
   
   
3. สัญญาณที่ชัดเจนอย่าง Golden Cross หรือ Perfect Order ได้รับความนิยม แต่มีการหลอกลวง จึงควรใช้งร่วมกับปัจจัยอื่นๆ
   
   
4. แม้จะมีการใช้งานในการเทรดอัตโนมัติบ่อย แต่การชะลอตัวและการตั้งค่าช่วงเวลาคือกุญแจสำคัญ
   
   
   

ถัดไป (DAY 9) หัวข้อ: ออสซิลเลเตอร์ – พื้นฐาน RSI และ Stochastic

• ต่อจากแนวโน้มด้วย “เทรนด์” คราวนี้เราจะเรียนรู้ RSI และ Stochastic ซึ่งเป็นตัวแทนของออสซิลเลเตอร์
  
  
• เป็นที่รู้จักกันดีในฐานะดัชนีที่บอกว่า “ซื้อมากเกินไป/ขายมากเกินไป” แต่การเข้าเทรนด์ตรงกันข้ามอย่างง่ายอาจไม่สำเร็จเสมอไป
  
  
• มักจะเห็นการใช้ร่วมกันระหว่างเทรนด์กับออสซิลเลเตอร์ เพื่อให้เห็นการใช้งานที่ชัดเจนมากขึ้น ดังนั้นพรุ่งนี้เราจะดูร่วมกันอีกครั้ง
  
  
  

สำหรับผู้ที่สนใจในการเทรดอัตโนมัติ กรุณาคลิกด้านล่างนี้ด้วยนะครับ
https://www.gogojungle.co.jp/users/147322/products

หากมีประโยชน์ รบกวนกด “อ่านเพิ่มเติม” เพื่อให้กำลังใจด้วยนะครับ
ขอขอบคุณอย่างยิ่ง