วันที่ 5: การบริหารความเสี่ยง – การบริหารเงินทุนและการกำหนดขนาดตำแหน่ง

DAY 4 เราได้เรียนรู้「พื้นฐานฟันดาเมนทัลด้านเศรษฐกิจ」เป็นศูนย์กลาง โดยคำนึงถึงเมื่อมีข้อมูลเศรษฐกิจที่ทำให้ตลาดเคลื่อนไหวอย่างมากการบริหารความเสี่ยงอาจทำให้บางคนตระหนักถึงความสำคัญ

ดังนั้นวันนี้เราจะอธิบายศูนย์กลางของการบริหารความเสี่ยงในการเทรด คือ「การบริหารทุน」และ「การกำหนดตำแหน่งไซส์」 ซึ่งผลลัพธ์ของการชนะแพ้จะถูกกำหนดได้มากโดยไม่ใช่ที่เทคนิคเพียงอย่างเดียว แต่เป็นว่าเราได้ตั้งค่าความเสี่ยงไว้ในระดับที่เหมาะสมหรือไม่

1. แนวคิดพื้นฐานของการบริหารความเสี่ยง

(1) การเทรดเป็นเกมของความน่าจะเป็น

• ไม่มีวิธีการที่มีอัตราชนะ 100%
• การทำให้ขาดทุนเป็นศูนย์เป็นไปไม่ได้ ดังนั้น“ขาดทุนที่ยอมรับได้ในระดับใด”จึงเป็นกุญแจสำคัญ
• แนวคิดที่ว่า “มีความน่าจะเป็นที่จะแพ้บ้าง แต่ต้องทำให้รับได้ไม่ว่ามันจะเกิดขึ้นกี่ครั้ง” จะสร้างระบบที่ชนะต่อเนื่องในระยะยาว
  
  

(2) ขาดทุนคือ ‘ต้นทุน’, กำไรคือ ‘รายได้’

• อย่างที่ DAY 1 กล่าวไว้ว่าให้มองว่าขาดทุนเป็น “ค่าใช้จ่ายที่จำเป็น”
• ประเด็นคือเราจ่ายค่าใช้จ่ายอย่างไรให้ไม่ติดลบ
• ถึงแม้จะขาดทุนเล็กๆ น้อยๆ หลายครั้งแต่สุดท้ายรวมทั้งหมดแล้วเป็นบวกก็ได้.
  
  

2. ทำไมการบริหารทุนถึงสำคัญ?

1. เพื่อความอยู่รอด

   • แม้แต่เทรดเดอร์ชั้นนำที่สุดก็อาจมีการดรอ downs (การขาดทุนต่อเนื่อง)
   • หากเกิดขาดทุนครั้งใหญ่จนทุนหมด จะไม่สามารถคว้าโอกาสในภายหลังได้
   • ด้วยการ“ทำให้ความเสี่ยงคงที่” จะช่วยหลีกเลี่ยงบาดเจ็บร้ายแรงในช่วงที่แพ้ต่อเนื่อง
     
     

2. เพื่อเสถียรภาพทางจิตใจ

   • หากบริหารทุนไม่ดี จะมีความกังวลอยู่เสมอว่า “ถ้าครั้งต่อไปแพ้ล่ะจะเกิดอะไรขึ้น….”
   • กฎการเทรดจะยากต่อการรักษาและการตัดสินใจที่เย็นเย็น
   • ด้วยการบริหารทุนที่เหมาะสมจะลดการเบี่ยงเบนทางจิตใจลงอย่างมาก
     
     

3. ตัวอย่างการกำหนดตำแหน่งไซส์

(1) การกำหนด“ความเสี่ยงต่อการเทรดหนึ่งครั้ง”

• เทรดเดอร์มืออาชีพหลายคนกำหนด“จำนวนเงินที่ยอมเสียในแต่ละครั้งเป็น% ของทุนทั้งหมด”
  • เช่น: ทุน 1,000,000 เยน กำหนดขาดทุนสูงสุดในการเทรดหนึ่งครั้งเป็น 2% ของทุน คือ ไม่เกิน 20,000 เยน
  • จะไม่เปิดสถานะที่มีความเสี่ยงที่จะเกิน 20,000 เยนนี้
    
    
• ประโยชน์: แม้แพ้ติดต่อกันก็ทุนจะไม่ลดลงอย่างรวดเร็ว สามารถแพ้ 10 ครั้งต่อเนื่องแล้วขาดทุนเพียง 20,000 เยน (20% ของทุน)
  
  

(2) วิธีคำนวณจำนวนล็อตแบบละเอียด

1. กำหนดขอบเขตการหยุดขาดทุน (pips)
   • เช่น: ใน USD/JPY ตั้ง Stop-Loss ไว้ที่ 30 pips
     
     
2. กำหนดจำนวนขาดทุนที่ยอมรับได้
   • ทุน 1,000,000 เยน ให้ความเสี่ยงต่อการเทรดหนึ่งครั้งที่ 2% (2万円)
     
     
3. คำนวณล็อตจากจำนวนขาดทุน
   • ขาดทุน 30 pips จะเท่ากับ 20,000 เยน ดังนั้นปรับขนาดโพสิชันให้เหมาะสม
   • ในกรณี USD/JPY 1 pip ≈ 100 เยน (1ล็อต = 100,000 สัญญา) ดังนั้น 30 pips = 3,000 เยน คูณด้วยจำนวนล็อต
   • 20,000 ÷ 3,000 ≈ 6.66… → ประมาณ0.66 ล็อต

สรุป หากเข้าเทรดด้วยขอบเขตขาดทุน 30 pips และใช้ขนาดล็อต 0.66 จะขาดทุนเมื่อแพ้ประมาณ 20,000 เยน ซึ่งอยู่ภายใน 2% ของทุน

(3) การตั้งล็อตก่อนคิดขอบเขตหยุดขาดทุนเป็น NG

• “เข้าไปที่ละล็อตก่อน แล้วค่อยปรับเส้นหยุดขาดทุนทีหลัง” มีความเสี่ยงทำให้ทุนลดลงมาก
  
  
• ดูสภาพตลาดก่อน ตั้งเส้นหยุดขาดทุนที่เหมาะสม (เช่นแนวรับ-แนวต้าน) แล้วคำนวณขนาดโพสิชันให้สอดคล้องกับกฎทุนจะเป็นวิธีที่ดีที่สุด
  
  

4. เน้นอัตราส่วนความเสี่ยง-ผลตอบแทนมากกว่าชนะ

(1) อัตราส่วนความเสี่ยง-ผลตอบแทนคืออะไร

• เป็นการวัดว่า“เรายอมรับความเสี่ยงขาดทุนเท่าไร และคาดหวังกำไรเท่าไร”
  • ตัวอย่าง: ขาดทุนหยุดที่ 1 แล้วกำไรเป้าหมายที่ 2 → อัตราส่วนความเสี่ยง-ผลตอบแทนเป็น 1:2
• แม้จะชนะเพียง 50% แต่หากอัตราส่วนนี้ดี ก็สามารถชนะรวมได้ในระยะยาว
  
  

(2) ความสัมพันธ์ระหว่างชนะกับอัตราส่วนความเสี่ยง-ผลตอบแทน

• ชนะได้มากไม่เสี่ยงน้อยเสมอไป?
  • แม้จะมีวิธีที่ชนะ 90% ก็อาจมีความเสี่ยงพลาดใหญ่ได้
• ชนะน้อยแต่ถ้าความเสี่ยง-ผลตอบแทนสูงก็ยังทำกำไรได้
  • ถึงแม้ชนะ 40% แต่กำไรเมื่อชนะมากกว่าการขาดทุนถึงสองเท่าก็ยังมีกำไรรวม
    
    

5. การเทรดอัตโนมัติ (EA) ก็บริหารทุนยังสำคัญมาก

• ตั้งล็อตที่ EA ใช้อย่างคงที่ไหม
  • หลาย EA มีการตั้งล็อตแบบที่ถูกปรับให้เหมาะสม หรือการใช้มาร์ทิ้งเกล (Martingale) ฯลฯ
  • แต่หากล็อตใหญ่เกินทุน จะเสี่ยงเงินมัดจำหมดภายในไม่กี่รอบ
    
    
• การตั้งค่าความเสี่ยงที่ยอมรับได้ต่อทุน
  • บาง EA ตั้งไว้ว่า “ขาดทุนสูงสุดต่อครั้งไม่เกิน % ของทุน”
  • ถ้าเป็น EA ที่ผู้เทรดสามารถปรับพารามิเตอร์ได้ นักเทรดควรปรับล็อตให้สอดคล้องกับระดับความเสี่ยงของตน
    
    

6. สรุป & ข่าวประกาศถัดไป

สรุป

1. แก่นของการบริหารทุนคือการทำให้ปริมาณความเสี่ยงที่ขาดทุนยังพอทนได้หลายครั้ง
   
   
2. ขั้นตอนในการกำหนดตำแหน่งไซส์
   • กำหนดเส้นหยุดขาดทุนล่วงหน้า → ตั้งจำนวนความเสี่ยงที่ยอมรับได้ → คำนวณล็อต
     
     
3. การใช้อัตราส่วนความเสี่ยง-ผลตอบแทน
   • ไม่ใช่เพียงการ chase ชนะเท่านั้น แต่ให้ความสำคัญกับสมดุลระหว่างกำไรและขาดทุน
     
     
4. เช่นเดียวกันกับการเทรดอัตโนมัติ
   • อย่าปล่อยให้ EA ลอยนวล ควรเข้าใจการตั้งล็อตและการบริหารความเสี่ยง เพื่อหลีกเลี่ยงการขาดทุนมาก
     
     
     

หัวข้อถัดไป DAY 6: การบริหารจิตใจ – ลดอุปสรรคต่อการหยุดขาดทุน

• ถึงจะรู้ว่าการบริหารทุนสำคัญ แต่ยังมีปัญหาด้านอารมณ์เช่น “ทำไมหยุดขาดทุนไม่ดี” หรือ “ถ้าแพ้หลายครั้งจะทำอย่างไร”
• ครั้งหน้าจะเจาะลึกในการบริหารจิตใจที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ เพื่อให้คุณเข้าใจเรื่องนี้มากขึ้น เพราะเป็นเรื่องที่สามารถเกี่ยวข้องกับการเทรดอัตโนมัติด้วย อย่าพลาด!
  
  

หากคุณสนใจในการเทรดอัตโนมัติ กรุณาคลิกด้านล่างนี้ด้วยนะครับ
https://www.gogojungle.co.jp/users/147322/products

หากมีประโยชน์ กรุณากด“อ่านต่อ” เพื่อให้กำลังใจด้วยนะครับ
ขอบคุณครับ