จริงๆแล้วความน่าจะเป็นชนะ 90% สามารถทำกำไรได้จริงหรือไม่? ตีความแก่นแท้ของการเทรด
เท่าไรครับ
โดยทั่วไปแล้ว แต่ก่อนอื่น “อัตราชนะ90% ของ EA!” หรือว่า “วิธีชนะที่มีอัตราชนะสูงและชนะต่อเนื่อง!” คำพูดแบบนี้มักเห็นบ่อยใช่ไหม?
จริงๆ แล้ว หากอัตราชนะสูง อาจทำให้รู้สึกว่ายากที่จะแพ้ใช่ไหม แต่จริงๆ แล้วมันมีมากกว่านั้นไหม?
สรุปคือการมีอัตราชนะสูงไม่เท่ากับการมีกำไรสุทธิครับ/ค่ะแต่ที่จริง หากยึดติดกับอัตราชนะมากเกินไป ก็อาจตกหลุมพรางที่ไม่คาดคิดได้
“กับดักอัตราชนะ”เกี่ยวกับเรื่องนี้ ซึ่งเป็นเหตุที่ฉันเคยเกลียดอินดิเคเตอร์และ EA มาก่อน
เหตุผลที่อันตรายหากดูแต่อัตราชนะ
การคิดว่าถ้าเพิ่มอัตราชนะจะชนะได้ง่ายขึ้นเป็นความคิดที่ธรรมดา จริงๆ แล้วมีโลจิกที่อัตราชนะ90% ก็มี แต่ปัญหาคือความเสี่ยงต่อรางวัล (อัตราส่วนกำไรขาดทุน).
ลองคิดการเทรดแบบนี้ดูครับ/ค่ะ
- อัตราชนะ90%!9 ครั้งที่ชนะ1 ครั้งที่แพ้
- 1ครั้งที่ชนะได้+1 ล้านบาท แต่ถ้าชนะก็-10 ล้านบาท
นี่คือภาพรวมของยอดสุทธิที่ได้โปรมา-ไม่น้อยครับ/ค่ะ ถ้าเวลาที่แพ้มกว่าวงเงินต้น จะมีการขาดทุนแม้ว่าจะมีอัตราชนะสูงก็ตาม
นั่นคือการมีอัตราชนะสูงอย่างเดียวไม่พอความสำคัญคือ “1 ครั้งที่ชนะ1 ครั้งที่แพ้” ควรปรับสมดุลอย่างไร จากสมดุลนี้กับอัตราชนะค่าคาดหวังจะถูกคำนวณได้
หากสรุปเป็นตาราง จะได้ประมาณนี้