การทดสอบย้อนหลังนั้นสุดยอดจริงๆ แต่...

ผู้ที่ทำ EA น่าจะมีประสบการณ์แบบนี้บ้างไม่ใช่หรือ?

ผู้ที่พัฒนา EA หากสร้างมาจะมีประมาณ 100 ชิสท์ แล้ว 99 ชิ้นเป็นแบบนี้

การปรับให้เหมาะเกินไป (overfitting) คืออะไร อย่างง่ายๆ คือ

「การปรับพารามิเตอร์ให้พอดีกับข้อมูลช่วงระยะเวลาหนึ่งจนไม่สามารถรับมือกับข้อมูลในอนาคตได้」

EA ที่ทำผลการทดสอบย้อนหลังได้ดีแต่ใช้งานจริงไม่ได้เลย มาจากการ over-parameterizationหรือไม่?

เหตุผลที่เกิดการ overfitting คืออะไร?

สาเหตุหลักคือ「ลักษณะข้อมูลที่มีอยู่เฉพาะในช่วงทดสอบย้อนหลัง」หรือ「Noise」ที่ EA ปรับตัวเข้ากับมันมากเกินไป

ในช่วงทดสอบจะได้ผลลัพธ์ที่ดีเยี่ยม แต่ประสิทธิภาพนั้นไม่สามารถทำซ้ำได้กับข้อมูลในอนาคต

ผมเรียกสิ่งนี้โน้สฟิตติ้งและตั้งชื่อให้

https://x.com/firs*****_peace/status/1878707246831641018

การทำ Forward Test จะช่วยหลีกเลี่ยงปัญหานี้ได้ในระดับหนึ่ง แต่ความจริงแล้วช่วง Forward Test ก็มีปัญหาเดียวกันเกิดขึ้นด้วย

ยิ่งเพิ่มช่วงทดสอบมากเท่าไร ก็สอดคล้องกับช่วง Forward Test ในท้ายที่สุด

ช่วง A คือ Backtest ช่วง B คือ Forward Test หากเหมาะกับ AB จะไม่เหมาะกับช่วง C.?

นี่ไม่ต่างอะไรจากการ Backtest ในช่วง AB

การตรวจพบ overfitting ด้วย AI

ตรงนี้คือการมาของ AI!

หากใช้ AIจะเรียนรู้ความสัมพันธ์ระหว่างพารามิเตอร์กับกำไรขาดทุนและสามารถตรวจจับ overfitting ได้ในระดับหนึ่ง?

? ขั้นตอน

① รวบรวมผลการ Optimize ให้มากที่สุด (จำนวนพารามิเตอร์และตัวอย่างควรมีมาก)

② เรียนรู้แบบมีผู้สอน (ใช้คุณลักษณะเป็นพารามิเตอร์ และตัวแปรเป้าหมายเป็นกำไรขาดทุน)

③ เปรียบเทียบค่าทำนายของ AI กับผลลัพธ์จริง (ให้ AI ทำนายกำไรขาดทุนจากพารามิเตอร์ที่ AI รู้กำไรขาดทุน)

④ ประเมินความน่าเชื่อถือของผลลัพธ์ (ถ้ากำไรขาดทุนจริงใกล้เคียงกับค่าทำนายของ AI ความน่าเชื่อถือสูง)

⑤ ตรวจพบพารามิเตอร์ที่ overfitting (กำไรขาดทุนจริงที่แตกต่างมากจากค่าทำนายของ AI มีแนวโน้มที่จะเป็น)มักจะเป็น

ทำไมถึงดีถ้าใช้ AI

AI มีความสามารถในการค้นหารูปแบบข้อมูลที่มนุษย์มองไม่เห็น

ในการปรับจูน MT5 บางครั้งไม่จำเป็นแล้วไม่จำเป็นต้องดูกราฟ 3D เพื่อเปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างพารามิเตอร์กับกำไรขาดทุน

การฟื้นฟู EA ที่หมดอายุการใช้งาน

เมื่อใช้แนวทางนี้ จะพบว่าคุณลักษณะหมดอายุอาจกลับมาใช้งาน EAได้อีกครั้ง

ในท้องตลาดมีฟรี EAที่อาจเปลี่ยนแปลงไปและสามารถทำกำไรในอนาคตได้อย่างมาก

หากคุณเป็นนักพัฒนา การหลุดจากช่วงบ่อน้ำพารามิเตอร์ก็สามารถออกจากสถานการณ์นี้ได้

ถ้าทุกคนกำลังประสบปัญหา「Backtest และผลจริงต่างกันมาก」 ขอให้ลองวิธีนี้ดู

การเรียนรู้ด้วยผู้สอนของ AI ทำได้ค่อนข้างง่าย และสำหรับเรื่องนี้การพัฒนาแอปเรากำลังทำอยู่☺️

ใช้วิธีนี้ร่วมกันสร้าง EA ที่แข็งแกร่งสำหรับอนาคตไปด้วยกัน!