การเทรดฝ่ายตรงข้ามและเทรดตามแนวโน้มอย่างใดมีเสถียรภาพมากกว่ากัน?

วันนี้เราจะนำเสนอต่อว่าการลองเทรดตามแนวทางย้อนกลับ (reverse) กับตามแนวทางตามแนวโน้ม (trend) ใครมีเสถียรภาพมากกว่ากัน

ด้านล่างเป็นแผนภาพผลการทดสอบย้อนหลังแบบกำไร/ขาดทุนของการย้อนกลับและแนวโน้มที่ใช้เพียง 4 สกุลเงินจาก RSI BandsEA

สกุลเงินทั้งสี่คือ USDJPY, EURUSD, GBPUSD, GBPJPY

สกุลเงินทั้งสี่นี้รองรับ v20 สำหรับการย้อนกลับและ v21 สำหรับการตามแนวโน้ม ส่วนสกุลเงินอื่นๆ (EURJPY, USDCAD, AUDUSD, AUDJPY) ในตอนนี้รองรับได้ถึง v18 ตามลอจิกสี่ชนิด

กำหนดให้ย้อนกลับเน้นที่ v20 และตามแนวโน้มเน้นที่ v21 เพื่อใช้จุดเด่นและเพิ่มประสิทธิภาพ

http://livedoor.blogimg.jp/fxmt4indicator/imgs/5/d/5d48fdee.gif

จากตารางข้างต้น ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดคือการตามแนวโน้มของ GBPUSD


สกุลเงินอื่นๆ โดยรวมแล้วการตามแนวโน้มมีเสถียรภาพมากกว่า และอัตราชนะเฉลี่ยของ 4 สกุลเงินอยู่ที่ 86% เมื่อเทียบกับการย้อนกลับที่ 79%

อย่างไรก็ตาม จำนวนการทำธุรกรรมในการย้อนกลับมากกว่า จึงทำกำไรได้มากกว่า

ด้านล่างคือกราฟยอดคงเหลือของการตามแนวโน้มในช่วง 5 ปี 10 เดือนที่ผ่านมา


http://livedoor.blogimg.jp/fxmt4indicator/imgs/a/b/abcd3abf.gif


แล้วเหตุใดเมื่อใช้งาน EA ตลอดเวลาถึงคาดเดาว่าการตามแนวโน้มมีเสถียรกว่าการย้อนกลับ

การใช้อินดิเคเตอร์ในการบริหารจัดการด้วยการตัดสินใจด้วยตัวเองอาจทำให้ย้อนกลับมีเสถียรกว่า แต่เมื่อคาดการณ์การใช้งาน EA ตลอดเวลา การตามแนวโน้มมีเสถียรภาพมากกว่า


เหตุผลนี้จะอธิบายในภายหลัง


การทดสอบครั้งนี้ใช้ RSI BandsEA ซึ่งรองรับ 8 สกุลเงินในขณะนี้สำหรับการตามแนวโน้ม/ย้อนกลับ

http://fxmt4indicator.abproducts.biz/wp/?page_id=1554


http://abproducts.biz/melmaga/