มาลองคิดเกี่ยวกับความเสี่ยงที่ยอมรับได้กัน!

สวัสดีครับ/ค่ะ ผมคือ Capital Cat! การทราบระดับความเสี่ยงที่คุณรับได้ในรูปแบบจำนวนเงินเป็นขั้นตอนที่สำคัญมากสำหรับการดำเนินกลยุทธ์การลงทุนอย่างมีประสิทธิภาพและการบริหารความเสี่ยง เมื่อเข้าใจความเสี่ยงที่ยอมรับได้อย่างชัดเจน คุณจะสามารถลงทุนต่อไปได้ในขอบเขตที่ไม่ฝืนตนเอง ด้านล่างนี้คือวิธีการบางส่วนที่นำเสนอไว้

1.กำหนดระดับความเสี่ยงรวมของพอร์ตการลงทุนเป็นเปอร์เซ็นต์

วิธีทั่วไปคือการกำหนดเปอร์เซ็นต์ของสินทรัพย์ทั้งหมดที่จะเสี่ยง และตั้งค่าเป็นจำนวนเงินจริงตามความเสี่ยงนั้น ตัวอย่างเช่น หากสินทรัพย์รวมมี 10,000,000 เยน และตั้งระดับความเสี่ยงที่ 1% จะทำให้จำนวนเงินที่อาจสูญเสียในการทำการซื้อขายหนึ่งครั้งคือ100,000 เยนด้วยเช่นกัน

• แนวทาง: ใช้กฎ “การขาดทุนที่ยอมรับได้ต่อการทำการซื้อขายครั้งเดียวอยู่ที่ร้อยละ 1–2 ของทรัพย์สิน”
• ตัวอย่างการคำนวณ:
  • ถ้าสินทรัพย์มี 10,000,000 เยน ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ 1% จะทำให้ขาดทุนที่ยอมรับได้ต่อการค้าขายต่อครั้งเป็น100,000 เยน.
  • หากตั้งระดับความเสี่ยงที่ 3% ก็สามารถยอมรับได้ถึง300,000 เยนได้

ด้วยวิธีนี้ กำหนดขอบเขตความเสี่ยงรวมของทรัพย์สินและจัดการจำนวนการขาดทุนต่อการทำการซื้อขายแต่ละครั้งตามนั้น

2.คิดจาก Maximum Drawdown

Maximum Drawdown คือจำนวนเงินลดลงสูงสุดของทรัพย์สิน ซึ่งเป็นวิธีคำนวณจำนวนการลดลงของทรัพย์สินที่คุณสามารถทนได้ โดยใช้ประวัติการซื้อขายในอดีตและการจำลอง เพื่อทำความเข้าใจว่า คุณทนต่อการขาดทุนได้มากน้อยเพียงใด การทำเช่นนี้จะระบุจำนวนเงินเสี่ยงที่ชัดเจน

• แนวทาง: อิงจาก “อดีตที่ทรัพย์สินลดลงมากแค่ไหน และคุณทนไหวแค่ไหน” เป็นเกณฑ์
• ตัวอย่างการคำนวณ:
  • หากในการเทรดที่ผ่านมา ขาดทุนสูงสุด 10% (1,000,000 เยน) แล้วถ้าคุณอยากหลีกเลี่ยง drawdown มากกว่านั้น ก็ให้ควบคุมความเสี่ยงไม่ให้เกิน 10%

ตั้งค่าความเสี่ยงของคุณจากความทนทานด้านจิตใจ

3.แนวทางความเสี่ยงด้วยจำนวนเงินคงที่

เป็นวิธีที่กำหนด “จำนวนเงินที่คุณพร้อมเสียในการทำการซื้อขายหนึ่งครั้ง” ล่วงหน้า โดยไม่ขึ้นกับขนาดทรัพย์สิน วิธีนี้จะไม่ปรับเพิ่มหรือลดตามขนาดทรัพย์สิน แต่ตั้งจำนวนเงินคงที่ที่ทำให้จิตใจมั่นคง

• แนวทาง: 「กำหนดจำนวนเงินที่พร้อมเสียในการซื้อขายหนึ่งครั้งให้ชัดเจน และควบคุมความเสี่ยงภายในขอบเขตนั้น」。
• ตัวอย่าง:
  • เช่น กำหนดว่า “ไม่ว่าสถานการณ์อะไรจะเกิดขึ้น การเสียเงินในการซื้อขายหนึ่งครั้งไม่เกิน 100,000 เยน” และปรับขนาดการทำการค้าภายในขอบเขาดังกล่าว

ด้วยวิธีนี้ จะสามารถเทรดได้โดยมีเสถียรภาพทางจิตใจ

4.ตั้งค่าความเสี่ยงด้วยการคำนวณค่า expectancy

ใช้การคำนวณค่า expectancy เพื่อประเมินว่าการรับความเสี่ยงในระดับใดจะให้ผลตอบแทนในระยะยาวอย่างไร และตั้งค่าความเสี่ยงตามนั้น ในวิธีนี้จะคำนวณความน่าจะเป็นของการชนะและแพ้ ตลอดจนกำไรขาดทุนต่อการเทรดหนึ่งครั้ง และดูว่ามีผลกำไรในระยะยาวหรือไม่

• แนวทาง: “คำนวณ expectancy โดยอิงจากอัตราชนะและอัตรารับความเสี่ยง แล้วกำหนดระดับความเสี่ยงตามนั้น”
• ตัวอย่างการคำนวณ:
  • ถ้าชนะ 60% และอัตรา risk-reward เป็น 1:2 หากความเสี่ยงต่อการเทรดหนึ่งครั้งคือ 100,000 เยน ก็จะได้กำไรหากชนะเท่ากับ 200,000 เยน และหากแพ้จะขาดทุน 100,000 เยน
  • ตรวจสอบว่า expectancy เป็นบวกก่อนตั้งค่าความเสี่ยง

5.กลับคำนวณจากความต้องการด้านไลฟ์สไตล์

วิธีคิดความเสี่ยงในการลงทุนด้วยการอ้างอิงเป้าหมายในอนาคตและรูปแบบชีวิตของคุณ ยกตัวอย่าง เช่น การซื้อบ้าน การเตรียมค่าใช้จ่ายเพื่อการศึกษา หรือเงินสำหรับบำนาญ ตั้งค่าเป้าหมายที่ชัดเจนและคำนวณปริมาณความเสี่ยงที่จำเป็นเพื่อบรรลุเป้าหมายเหล่านั้น

• แนวทาง: 「คำนวณความเสี่ยงโดยอ้างอิงจากเป้าหมายที่คุณต้องการบรรลุและมูลค่าทรัพย์สินที่จำเป็น」
• ตัวอย่าง:
  • ถ้าต้องการมีเงิน 5 ล้านเยนในอีก 5 ปี คิดผลตอบแทนประจำปีและคำนวณว่าจะต้องรับความเสี่ยงเท่าไรเพื่อบรรลุเป้าหมายนั้น

วิธีเหล่านี้สามารถนำไปปรับใช้ตามสไตล์การลงทุน ปริมาณทรัพย์สิน และระดับความเสี่ยงที่คุณยอมรับได้เพื่อเพิ่มทรัพย์สินอย่างมั่นคงภายใต้กรอบความเสี่ยงที่คุณยอมรับควรตรวจสอบขอบเขตความสามารถของตนอยู่เสมอ และทำการซื้อขายภายในกรอบที่ไม่ฝืนตนเอง

• กำหนดความเสี่ยงรวมของพอร์ตเพื่อดำเนินการลงทุนอย่างปลอดภัย.
• วัดความเสี่ยงที่คุณสามารถทนได้จาก Maximum Drawdown.
• ใช้แนวทางค่าเงินคงที่เพื่อทำการค้าอย่างมั่นใจ.
• ตรวจสอบว่า การคำนวณ expectancy ช่วยให้ได้ผลตอบแทนในระยะยาวหรือไม่.
• เลือกความเสี่ยงให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์และเป้าหมาย.

ขอให้ใช้วิธีเหล่านี้เพื่อทำความเข้าใจความเสี่ยงของคุณอย่างชัดเจนและดำเนินการลงทุนอย่างมีแผนการ!

Capital Cat