วิธีสร้างกำไรที่มั่นคงด้วย EA ที่มีค่าโปรไฟล์สูง
ฉันได้พัฒนาระบบ EA มากกว่า 100 ชิ้นจนถึงปัจจุบัน
จากประสบการณ์ในการพัฒนา EA พบว่ามีความสัมพันธ์ระหว่างจำนวนการเทรดกับฟรอฟิท (Profit Factor)
หากต้องการให้ฟรอฟิทสูงขึ้นโดยง่าย ควรคัดเลือกจุดเข้าเทรดอย่างระมัดระวังและลดความถี่ในการเทรดลง
พูดอีกอย่าง EA ที่มักเทรดบ่อยจะทำให้ฟรอฟิทต่ำลง
เมื่อใช้งาน EA ควรมีกิจกรรมการเทรดในระดับหนึ่ง
สมมติว่าในระยะเวลา 10 ปีมีการเทรด 500 ครั้งสำหรับ EA ที่มีฟรอฟิทสูง
เฉลี่ยต่อปีคือการเปิดคำสั่ง 50 ครั้ง
ในกรณีนี้ มีการเปิดคำสั่งราว 4 ครั้งต่อเดือนเท่านั้น บางเดือนอาจไม่มีหรือลงเทรด 0 ครั้ง
ถ้า EA มีอัตรากำไรชนะสูง ก็มีคุณค่าในการใช้งาน แต่จากมุมมองของกำไรวม ฟรอฟิทอาจลดลงเล็กน้อย แต่หากมีจำนวนการเทรดมากพอ กำไรรวมจะเพิ่มขึ้น
ดังนั้น อัตราการชนะและฟรอฟิทมีความสำคัญ แต่สำหรับผลกำไรโดยรวม ความสมดุลถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุด
ในการพัฒนา EA ผมให้ความสำคัญกับผลตอบแทนรวมมากกว่าฟรอฟิทและรีกาเวอรี่ฟัคเตอร์
เพื่อเพิ่มกำไรรวม การเพิ่มจำนวนการเทรดเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพ
การขึ้นของอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐฯ เริ่มมีลักษณะทรงตัว คาดว่าจะเคลื่อนไหวในกรอบต่อไป
สำหรับ EA แนวตามเทรนด์ โบนัสมาร์เก็ตจะหมดไปในอนาคต และคาดว่า EA แบบโมเดิร์น-แนวตรงกลับจากทิศทางตรงกันข้าม (contrarian)، แนวโน้มที่ไม่ปกติ และแนวโน้มการเทรดแบบคุมปริมาณจะมีประสิทธิภาพสูงขึ้น
เพื่อทำกำไรในสภาวะตลาดที่มั่นคง การใช้เลเวอเรจสูงก็ยังเป็นประโยชน์
นั่นหมายความว่า สำหรับ EA ที่มีฟรอฟิทสูงแต่จำนวนการเทรดน้อย ให้ตั้ง Lot ที่มากขึ้นเพื่อแลกกับผลตอบแทนที่สูงขึ้น
ในสภาวะที่มีความผันผวสูง เลเวอเรจสูงอาจกลายเป็นมีดสองคม และเสี่ยงมากขึ้น
อย่างไรก็ตาม ในสภาวะตลาดที่มั่นคง การเคลื่อนไหวของราคาก็มีน้อย ทำให้ความเสี่ยงจำกัดถึงแม้จะวางล็อตมาก
จากมุมมองข้างต้น EA ที่พัฒนาเป็นฟรอฟิทสูงจึงเป็น Morning Bear
Morning Bear
“Morning Bear” เมื่อเริ่มวางขายมี Drawdown ค่อนข้างสูง ทำให้ ณ กันยายน 2024 มีผลขาดทุนอยู่บ้าง แต่เป็น EA ฟรอฟิทสูงที่มีศักยภาพทำกำไรในตลาดที่มั่นคง
“Morning Bear” เป็น EA แบบมัลติ-โลจิคที่มาพร้อมกับสองตรรกะ
【โลจิกที่ 1】 BearHands (เบียร์แฮนส์)
นำตรรกะที่ลดจำนวนการเทรดแต่เพิ่มฟรอฟิทที่ปรับปรุงแล้วของ BearHands มาใช้
【โลจิกที่ 2】 Morning Reversal (มอร์นิ่ง รีเวอร์ซัล)
EA แบบย้อนทิศทางที่อิง Bollinger Bands โดยโฟกัสช่วงเช้าของเวลาญี่ปุ่น
การตั้งค่าเริ่มต้น Deviation = 3 และจำนวนการเทรดต่อปีในการทดสอบย้อนหลังประมาณ 50 ครั้ง ฟรอฟิทประมาณ 1.74
ในแง่ของฟรอฟิท การตั้งค่า Bollinger Band S.D. ที่ 3 ค่อนข้างเหมาะสม แต่เนื่องจากจำนวนการเทรดน้อยลง ผลรวมกำไรอาจไม่ดีที่สุดเสมอไป
ดังนั้นจึงได้ทำให้สามารถปรับค่า S.D. ของ Bollinger Band ได้
Deviation = 2 จำนวนการเทรดต่อปี 150 ครั้ง ฟรอฟิท 1.45
Deviation = 1 จำนวนการเทรดต่อปี 250 ครั้ง ฟรอฟิท 1.23
ในกำไรทั้งหมด พบว่า Deviation = 2 ให้ผลลัพธ์ดีที่สุด
ปรับค่า parameter เพื่อให้ EA มีลักษณะตรงกับความชอบของผู้ซื้อ EA ได้
เราเผยแพร่ผลการทดสอบกับเงินจริงเพื่อให้คุณสามารถอ้างอิงได้
FXTF REAL TRADE
โดยช่วงปลายกันยายน 2024 เมื่อหันไปใช้ EA แบบตามตลาดขยายล็อตเพื่อเสี่ยงสูง ปรากฏว่าเกิดการทะลม ทำให้มูลค่าบัญชีลดจาก 2.5 ล้านบาทเหลือ 1.7 ล้านบาท ภายใต้มูลค่าขาดทุน 8 แสนบาท
แม้ว่าในวันที่ 27 กันยายนที่กำลังเขียนบทความนี้ ความเสี่ยงยังไม่อยู่ในสถานการณ์ที่ดี แต่สถานการณ์กลับลำดับไปในทางที่ไม่ดี
คาดว่าภาพรวมความผันผวสูงจะยังคงต่อไปในระยะสั้น จึงยังคงดำเนินการใช้งาน EA ตามแนวตามตลาดหลัก
อย่างไรก็ดี หากมองว่าเหตุการณ์ Drawdown นี้เป็นจุดเปลี่ยนของตลาด ต่อไปจะลด EA ตามแนวตรงและเพิ่ม EA แบบย้อนกลับ และ EA ที่มีแนวคิดลดการขาดทุนด้วยการนาปิ้น
เกี่ยวกับ EA ที่ทำการตัดขาดทุนด้วยแนวคิดนาปิ้น ผมได้กล่าวไว้ในบทความก่อนหน้า
EA ที่ชนะทั้งตลาดในกรอบย่อยและเทรนด์ (บทความก่อนหน้า)
× ![]()
