EA ที่สามารถชนะในทั้งตลาดช่วงขอบเขต (range) และตลาดแนวโน้ม (trend)

ผู้ค้า FX ทุกคนคงมุ่งหวังให้พ้นจากการทำกำไรได้ทั้งในตลาดที่พักตัวอยู่ในกรอบและในตลาดที่เป็นแนวโน้ม

แล้วเป็นไปได้หรือไม่ที่จะทำแบบนั้น?

สิ่งที่ฉันระวังในการพัฒนา EA คือความผันผวน

เมื่อความผันผวสูง ตลาดมีแนวโน้มเป็นแนวโน้มขึ้นลงง่ายขึ้น ในทางกลับกันเมื่อความผันผวนต่ำ ตลาดมีแนวกรอบมากขึ้น

กล่าวคือ กลยุทธ์ตามแนวโน้มจะมีประสิทธิภาพในสภาวะตลาดที่มีความผันผวนสูง ส่วนกลยุทธ์ตามการกลับรายการจะอ่อนแอในสภาวะที่มีความผันผวนสูง

การตระหนักถึงจุดนี้ในการพัฒนา EA จะทำให้ EA นั้นมีสภาวะที่ชอบและไม่ชอบของตลาดถูกสร้างขึ้นอย่างตั้งใจ

เพราะว่า EA ที่ใช้งานต่อเนื่องมานานถึงสิบปีเป็นเรื่องหายาก

หากผลงานลดลงระหว่างทาง การหยุดการใช้งานก็น่าจะทำได้ง่ายขึ้นหากทราบแบบชัดเจนว่าตลาดประเภทไหนที่ EA ไม่ถนัด

อย่างไรก็ดี นักพัฒนา EA และผู้ใช้งานต่างมองหา EA ที่ใช้งานได้อย่างมั่นคง

ใน EA หนึ่งที่เรียกว่า “ศักดิ์สิทธิ์” ไม่มีอยู่จริงตามที่ทราบ

ถึงแม้มีการลดลงเล็กน้อย แต่ก็ยังคงแสวงหากราฟสินทรัพย์ที่เติบโตขึ้นแบบเส้นขนานไปในระยะยาว

ฉันมีประสบการณ์พัฒนา EA มากกว่า สี่ปี แม้ว่าอาจจะยังใหม่กับการพัฒนา EA ตามแนวโน้ม การกลับรายการ ชุดลายอนามลี่ และ EA แบบซื้อตามราคากลาง ฉันก็มีประสบการณ์พอที่จะรู้ว่า EA ใดที่ชนะในตลาดแบบกรอบและแนวโน้มได้

วันนี้ฉันจะพิเศษเพื่อแบ่งปันวิธีการนั้นให้ทุกคนได้อ่านในบทความนี้

ก่อนเข้าสู่สาระหลัก ฉันอยากเขียนถึงตลาดในเดือนกันยายน 2024

หลังการระบาดของโควิด-19 จำนวนอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐที่สูงขึ้นตามทิศทางของเงินเยนอ่อนและดอลลาร์แข็ง ส่งผลให้ระดับราคาผันผวนสูงต่อเนื่อง

ต่อไปเมื่ออัตราดอกเบี้ยของสหรัฐลดลง ความผันผวนของตลาดคาดว่าจะลดลง

อย่างไรก็ตาม มีประเด็นที่น่ากังวลอยู่หนึ่งประการ

การซื้อขายด้วย AI อาจทำให้ตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราเคลื่อนไหวมากเกินไปและตลาด FX กลายเป็นเกมของเงินหรือไม่?

หากตลาดแลกเปลี่ยนเงินตรามีการผันผวนถึง 10% ในหนึ่งวัน หรือมีสถานการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน รัฐบาลจะเข้ามาแทรกแซง และถึงแม้จะเป็นเกมของเงิน แต่ก็คิดว่าจะไม่เกิดความผันผวนถึงระดับนั้น

น้ำมันดิบ ก๊าซธรรมชาติ และสกุลเงินดิจิทัลดูเหมือนจะไม่ตอบสนองต่อการวิเคราะห์ทางเทคนิคได้ง่าย

MT4 สามารถรองรับน้ำมันดิบได้

เมื่อพัฒนา EA สำหรับ CFD เช่น น้ำมันดิบ ดัชนีราคาสินค้า หรือทองคำ จะพบว่าเมื่อใช้งานกับน้ำมันดิบมักทำผลงานต่ำกว่าช่วงอื่น

สำหรับน้ำมันดิบ ความแพร่กระจาย (Spread) ที่กว้างอาจเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เทคนิคการวิเคราะห์ไม่ค่อยมีประสิทธิภาพ

จากสถานการณ์โลกและปัจจัยอุปสงค์-อุปทานที่เกี่ยวข้องกับน้ำมันดิบ ทำให้การวิเคราะห์เชิงเทคนิคไม่ค่อยมีประสิทธิภาพเหมือน FX

หาก AI สามารถอ่านข้อมูลเศรษฐกิจและอุปสงค์-อุปทานได้ และเคลื่อนไหวตลาดอย่างรวดเร็ว ก็อาจทำให้การเทรดยากขึ้น

ตลาดในกันยายน 2024 มีทิศทางไม่ชัดเจน และอยู่ในตลาดกรอบที่มีการสั่นสะเทือนขึ้นลงมาก

ในกรอบตลาด แม้ความผันผวนจะสูงก็ตาม

สำหรับ EA ตามแนวโน้มเป็นช่วงที่ต้องอดทน

ในตลาดหุ้น การนำระบบการค้าผ่าน High-Frequency Trading 'AuroraHead' และการแพร่หลายของอัลกอริทึม AI ได้พัฒนาอย่างรวดเร็วในทศวรรษที่ 2010s

ในช่วงนั้น หลายเดย์เทรดเดอร์ที่ใช้งานอัลกอริทึมและแมชชีนเลิร์นนิงต้องปิดกิจการ

อนาคต ความกังวลว่าเหตุการณ์คล้ายเดียวกันจะเกิดขึ้นในตลาด FX ก็ยังคงมีอยู่

เนื่องจากมีโบรกเกอร์ที่รองรับปริมาณการซื้อขายจาก hedge fund ใหญ่ๆ จำกัด การดำเนินการผ่าน interbank เพื่อให้การควบคุมราคาเกิดขึ้น จึงทำให้การใช้งาน AI เทรดเดอร์จาก hedge fund ขนาดใหญ่ไม่แพร่หลาย

อย่างไรก็ตาม คาดว่าอัตราดอกเบี้ยสหรัฐจะลดลง และแนวโน้มการเคลื่อนไหวแนวเดียวจะจบลง จึงจำเป็นต้องสร้างพอร์ตโฟลิโอด้วย EA ที่สามารถชนะในตลาดกรอบ

ดังนั้น วิธีที่ฉันเสนอในการชนะทั้งตลาดกรอบและแนวโน้มคือ “EA เน้นจุดตัดขาดทุนที่ถูกต้องด้วยแนวโน้มแบบนานพิน”

ไม่ใช่ทุก EA ที่เป็นนานพินจะดี

การตัดขาดทุนที่ถูกต้องเป็นสิ่งสำคัญ

EA แบบนานพินที่ไม่ตัดขาดทุนจะสร้างความเสียหายมากเมื่อเกิดการล่มสลาย

ดังนั้น EA แบบนานพินที่ตัดขาดทุนอย่างตั้งใจจะเป็น EA ที่มีบทบาทในตลาดถัดไป

ข้อดีสูงสุดของ EA นันพิน คืออัตราชนะสูงและความมั่นคงที่ทำกำไรทุกวัน แต่หากทำให้กราฟสินทรัพย์พังทลายก็ไม่ควรทำ

ฉันมี EA นันพินสองตัวที่พัฒนาขึ้น

Bear Mind (เบียร์ ไมด์)

EA นันพินที่รองรับกราฟ USDJPY 5 นาที เป็น EA แบบกริดที่มั่นคงในการทำกำไรเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงตลาดอย่างรวดเร็วโดยมีจุดตัดขาดทุนเมื่อจำเป็น

ตลาดที่มีความผันผวนในปี 2024 ก็สามารถผ่านไปได้อย่างราบรื่น

เมื่อทิศทางตลาดสวนทางกับตำแหน่ง เป็นโหมดหลบเลี่ยงความเสี่ยงด้วยการวิเคราะห์หลายกรอบเวลา

ก่อนที่จะขาดทุนร้ายแรง จะตัดสินใจปิดสถานะเพื่อไม่ให้ขาดทุนมาก ซึ่งเป็นลักษณะเด่นของ EA นี้

Bear Grid (เบียร์ กริด)

EA นันพินที่รองรับ USDJPY 5 นาทีโดยใช้การวิเคราะห์หลายกรอบเวลาและการเทรดแบบกริด

หลังจากเปิดตัวในเดือนกรกฎาคม 2024 การลดลงอย่างรุนแรงเกิดขึ้น

EA นี้ออกแบบให้มีการลดลงมากในสภาวะกรรณีที่ตลาดมีความผันผวนเป็นครั้งครึ่งหลายปี

เวอร์ชัน 1.01 แม้ว่าจะมีการตั้งค่าตัดขาดทุน แต่ตั้ง Stop-Loss ไว้ลึกถึง 1000 pips ทำให้การตัดขาดทุนเท่ากับการเสียหายใหญ่

นานพิน EA มักจะมีการตัดขาดทุนมากขึ้นเมื่ออัตราความแม่นยำสูง

ดังนั้น ในเวอร์ชัน 1.02 ได้ปรับพารามิเตอร์ใหม่เพื่อให้ EA ตัดขาดทุนได้อย่างเหมาะสม

ด้วยการตัดขาดทุนเป็นประจำ จะทำให้ EA สามารถใช้งานในสภาวะรุนแรงได้อย่างมั่นใจ

เวอร์ชัน 1.02 ณ เดือนกันยายน 2024 อยู่ระหว่างการตรวจสอบ

คาดว่าจะอัปเดตในเดือนตุลาคม

หากคุณชอบ ขอฝากการพิจารณาซื้อด้วยครับ