วิธีสร้างพอร์ตโฟลิโอของ EA เพื่อทำให้การเงินมั่นคง (มุมมองนักพัฒนา EA)

ครั้งก่อน ผมเขียนบทความหัวข้อวิธีการสลับ EA ตามสภาพตลาด

วันนี้ ผมจะเขียนบทความหัวข้อวิธีการสร้างพอร์ตโฟลิโอ EA เพื่อทำให้ผลกำไรคงที่

ผมเริ่มพัฒนา EA ตั้งแต่ปี 2020 จนถึงตอนนี้พัฒนามาแล้วมากกว่า 100 รายการ

นับตั้งแต่เริ่มใช้งาน EA ในปี 2021 ผลกำไรสุทธิตลอดทั้งปีเป็นบวกทุกปี

เพื่อเป็นหลักฐานจริงในการเทรด ผมจะเปิดเผยบัญชีจริงของ EA

ด้านบนนี้คือบัญชีจริง FXTF ที่ฝากเงิน 300,000 เยนในปี 2021 และยอดคงเหลือลงจากการดำเนินการ EA จนถึงกันยายน 2024 増ขึ้นถึง 2,500,000 เยน

ทีนี้ ปี 2020 ที่ผมเริ่มพัฒนา EA เป็นปีที่เกิดการระบาดของโควิด

การออกไปนอกบ้านลดลง บ้านก็มีเวลามากขึ้น จึงคิดหาสิ่งที่ทำได้ในเวลว่าง แล้วตัดสินใจพัฒนา EA และอินดิเคเตอร์

เดิมทีผมทำงานเกี่ยวกับเว็บไซต์พอสมควร มีความรู้การเขียนโปรแกรมอยู่บ้าง จึงเรียนรู้ประมาณ 3 เดือนให้สามารถสร้าง EA และอินดิเคเตอร์ได้

การพัฒนา EA บน MT4 ถือเป็นงานที่มีความยากในบรรดาภาษาเขียนโปรแกรม

เหตุผลที่ยากไม่ใช่เพราะการเขียนโปรแกรม แต่เพราะการหาวิธีการที่ทำกำไรได้ต่างหากจึงสำคัญ

หมายความว่า ควรให้ความสำคัญกับการออกแบบกลยุทธ์มากกว่าทักษะการเขียนโปรแกรม

ตอนนี้มีเครื่องมือสร้าง EA แบบไม่ต้องเขียนโค้ด และมีแม่แบบ EA หรือแม้จะใช้ ChatGPT เขียนส่วนโลจิกได้ ทำให้ระดับความยากในการพัฒนาลดลง

อย่างไรก็ตาม ผู้ที่สามารถสร้าง EA ที่ทำกำไรจริงในการใช้งานจริงยังเป็นกลุ่มที่มีจำนวนน้อยในผู้เทรด

ถ้าจะสร้าง EA สแกลล์เอง แน่นอนต้องรู้อะไรเกี่ยวกับกลยุทธ์สแกลล์ที่ชนะด้วย

สำหรับ EA ที่เทรดเดย์เทรด/สวิงเทรด การทดสอบหลังบ้าน (backtest) จะช่วยยืนยันความได้เปรียบของกลยุทธ์

การทำ backtest ในระยะยาว (ตั้งแต่ปี 2007 หรือ 2013 เป็นต้น) จะช่วยให้ตรวจสอบในสภาพตลาดที่ต่างกัน

แน่นอนว่าควรมีกราฟทรัพย์สินที่ขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่ตรงนี้มีดอกพลาดสังหรณ์มาก

ในฐานะผู้ขาย EA ผู้ขายมักต้องการ EA ที่มี Drawdown น้อย

ผู้ใช้งานก็ต้องการ EA ที่ชนะอย่างมั่นคง

เรียกว่า เหรียญศักดิ์สิทธิ์ (聖杯)

ทราบกันไหมว่าในหุ้นและ FX ไม่มีวิธีที่เรียกว่า聖杯ที่ใช้งานได้จริง

มีคำถามที่อยากถามคุณหลายข้อ

ในการเลือก EA คุณกำลังทำสิ่งเดียวกับการค้นหาศักดิ์สิทธิ์ใช่ไหม

คุณกำลังมองหา EA ที่ชนะได้ตลอดทุกสภาวะตลาดใช่ไหม

ผมคิดว่าได้เขียนคำตอบไว้ในบทความก่อนแล้ว

เมื่อใช้งาน EA ผมเห็นว่าการจัดพอร์ตโฟลิโอมีประโยชน์มาก

การทุ่มทรัพย์สินทั้งหมดใน EA เดี่ยวๆ เป็นการเทรดแบบเสี่ยงสูงที่ไม่มี聖杯

ควรสร้างพอร์ตโฟลิโอจากอย่างน้อย 3 EA

ถ้าคุณต้องเลือก EA สามรายการ คุณจะเลือกประเภท EA แบบไหน

1, EA ตามแนวโน้ม

2, EA ตามการกลับตัว

3, ชุดอโนมารี่

4, EA สแกลป์ปิ้ง

5, EA สแกลเช้า

6, EA นานิปปิน

การกระจายสกุลเงินก็สำคัญ และการกระจายโลจิกก็มีประสิทธิภาพเช่นกัน

ปีแรกของการพัฒนา EA ผมเน้นที่ EA แบบอโนมารี่ และ EA ที่ใช้ดัชนีเทคนิค

EA แนวโน้มที่ได้รับความนิยมคือ “PerfectOrder_GBPJPY”

อย่างไรก็ตาม EA แบบอโนมารี่และ EA ที่ใช้กฎการกลับตัวล้มเหลวทั้งหมด

เหตุผลคือ สำหรับ EA แบบอโนมารี่ ถึงมีกำไรเล็กน้อย แต่ในสภาวะที่มีความผันผันสูงปัจจุบัน อโนมารี่ถูกปัจจัยอุปสงค์-อุปทานมากกว่ากลยุทธ์อโนมารี่จึงไม่ทำงาน

กรณี EA แบบกลับตัว ในสภาวะตลาดปัจจุบันเข้ากันได้ไม่ดี

ถ้าตลาดกลับมาม stabile มากขึ้น ผลการดำเนินการของ EA เหล่านี้อาจดีขึ้น

อย่างน้อยในสภาวะปัจจุบัน ความเข้ากันไม่ได้ทำให้ EA แบบอโนมารี่และ EA แบบกลับตัวเป็น EA ที่ไม่คุ้มค่าในการใช้งาน

นักพัฒนา EA ที่ดีควรใส่ตรรกะที่ทำงานได้แม้ในสภาวะผันผวนสูง

ถ้าจะซื้อ EA แบบกลับตัวหรือลองอโนมารี่ ควรเลือก EA ที่มี Forward performance เป็นบวกในสภาวะตลาดปัจจุบัน

หลังจากปีที่ 2 ในการพัฒนา EA ผมได้พัฒนา EA ที่ใช้ตรรกหลากหลายขึ้น

EA โดยใช้มุมมองเช้า สแกลป์ ปรับตัวขึ้น-ลงBreakout และ Price Action และ Multi-Logic

ในสภาวะตลาดปัจจุบัน มี EA แบบ Multi-Logic ที่เด่นชัดมาก

■ EA แบบ Multi-Logic

EA ที่ติดตั้งหลายตรรกะ ที่เมื่อประเมินจาก 7 กลวิธี จะถือครองตำแหน่งสูงสุด 3 ตำแหน่ง

EA แบบไฮบริดที่ใช้อดีตสองตรรกะ คือ ตอนเช้าเป็นกลับตัว ส่วนกลางวันและกลางคืนเป็นตามเทรนด์

ตรรกะอื่นๆ

EA เช้า สแกลป์ ปรับตัว Breakout และ Price Action ทั้งหมดดูเหมือนเป็นตรรกะที่ชนะได้

อย่างน้อยในการทดสอบหลังบ้านยังชนะ แต่ในตลาดปัจจุบันไม่สอดคล้อง หรืออาจหมดอายุของตรรกะ

ไม่ว่าเหตุผลอะไร ผลลัพธ์ไม่เป็นไปตามคาด ทำให้ EA ใช้งานไม่ได้

ปี 2024 เทรนด์ที่ทำผลงานค่อนข้างดีใน GoGoJungle คือ เทรนด์ตามแนวโน้ม (ซื้อใส่เมื่อราคาย่อตัว/ขายเมื่อราคาร่วง)

บนกรอบเวลายาว เสี่ยงกับแนวโน้มตามแนวโน้มแล้วใช้กลับตัวในกรอบสั้น

EA ของผมเองก็มีแนวโน้มที่ทำภาวะ Forward ได้ดีในแบบเทรนด์ตาม

ปี 2024 ผมได้เริ่มพัฒนา EA ที่ใช้อนันปิ้น

อนาปิน EA คือวิธีลดความเสี่ยงการล้มละลาย โดยนักพัฒนา EA ต้องหาวิธีลดความเสี่ยง

คำตอบที่ผมให้คือ EA ที่มีการตัดขาดขาดทุนอย่างระมัดระวัง

■ Anpin EA ที่ตัดขาดทุน

ในช่วงการเปลี่ยนแปลงของตลาดอย่างรวดเร็ว จะตัดขาดทุนเพื่อความมั่นคงของโมเดลกริดเทรดนานปิ้น

จริงๆ แล้ว Bear Mind（เบียร์ มายด์） กับ Bear Grid（เบียร์ กริด） ที่ปล่อยพร้อมกัน

การวิเคราะห์หลายช่วงเวลา (Multi-Time Frame) และการเทรดกริดด้วยการนินทาเอนด์นานิปปิน

Bear Grid（เบียร์ กริด） ในเดือนกรกฎาคม 2024 เกิด Drawdown ค่อนข้างใหญ่ ทำให้ทรัพย์สินลดลงอย่างมาก

จริงๆ แล้วการตั้งค่า ตัดขาดทุนไว้ 1000 pips ลึกไปทำให้ความเสียหายรุนแรงขึ้นเมื่อเกิดการตัดขาดทุน

สรุปว่า หากไม่ตัดขาดทุนในทิศทางตรงข้ามกับตำแหน่ง อย่าง Bear Mind คงไม่รอดพ้นการล้มละลายได้

จริงๆ แล้ว EA Bear Mind มีความเข้ากันได้ดีกับ EA ตามแนวโน้ม

EA นันปิ้นแนวกลับทิศตรงข้ามกับแนวโน้มอาจสร้างกำไรได้มากในภาวะที่ตลาดขึ้นลงอย่างไม่แน่นอน หากตลาดกลับมาเป็นเทรนด์

EA แบบกริดนันปิ้นที่วางไว้ในทิศทางตรงข้ามกับตลาดเป็นการต่อสู้ที่ทำกำไรได้ดีในแนวโน้มขาลง-ขาขึ้น

การใช้งาน Bear Mind ที่ไม่ขัดกับแนวโน้มและ EA ตามแนวโน้มที่ทำงานร่วมกันจะช่วยให้ผลการดำเนินการมีเสถียรภาพ

การรวม EA ตามแนวโน้มกับ EA นันปิ้นแบบกลับตัวเป็นเทคนิคระดับสูงในการจัดพอร์ตโฟลิโอ จึงขอให้คุณนำไปใช้อ้างอิง

สุดท้าย ผมจะพูดถึงส่วนสำคัญ

ผู้พัฒนา EA มุ่งมั่นสร้าง EA ที่มีกราฟทรัพย์สินขึ้นลงอย่างสวยงาม

เพราะว่ามันขายได้ง่ายกว่า

อย่างไรก็ตาม ในการเทรดจริงไม่จำเป็นต้องทำกำไรอย่างมั่นคงเสมอไป

ไม่ว่าใครจะเป็นนักพัฒนา EA ที่เก่งเพียงใดในการทดสอบForward ก็มี Drawdown เกิดขึ้นเสมอ

เพราะ聖杯ไม่มีอยู่จริง จึงต้องยอมรับความพ่ายแพ้บ้าง

ไม่สู้จะทำไม่ได้ แล้วจะไม่ทำสิ่งที่ทำไม่ได้

แล้วเราจะใช้งาน EA อย่างไรล่ะ

คำแนะนำของผมคือการมุ่งสู่การมีกำไรสะสมในระยะปีต่อปี

การขาดทุนในเดือนใดเดือนหนึ่งไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ แต่หากผลรวมทั้งปีเป็นบวกก็พอแล้ว

เพื่อให้ได้เช่นนั้น จำเป็นต้องทำตามบทความก่อนเรื่อง “วิธีเปลี่ยน EA ตามสภาพตลาด”

และการจัดพอร์ตโฟลิโออย่างเหมาะสมจะช่วยเพิ่มระดับเลเวอเรจได้ในระดับหนึ่ง

แน่นอนว่าการบริหารเงินก็ต้องทำอย่างถูกต้อง และต้องตั้งค่าโลทให้เหมาะสมกับแต่ละ EA

การเลือก EA ผมเคยบอกไว้ในบทความก่อน

■สรุปวันนี้

・หากสามารถจัดพอร์ตโฟลิโอที่เหมาะสมได้ ไม่จำเป็นต้องมีกำไรจากทุก EA

・หากจัดพอร์ตโฟลิโอ EA เพื่อชดเชยสภาวะตลาดที่ไม่ถนัด จะช่วยให้ผลลัพธ์มั่นคง

・ใช้โลจิกที่ต่างกันในการสร้างพอร์ตโฟลิโอ EA เช่น แนวโน้มกับนันปิ้น หรือแนวโน้มกับกลับตัว

・การกระจายสกุลเงินก็สำค but ขอบเขตการกระจายโลจิกในพอร์ตโฟลิโอยังมีประสิทธิภาพมากกว่า