ขั้นตอนการพัฒนา EA ~ สร้างตรรกะด้วยความได้เปรียบของอินดิเคเตอร์ ~ ตอนที่ ①

การพัฒนา EA มีเรื่องสำคัญหลายข้อที่ควรคำนึงถึง

①ไม่ล้มเหลว

②สามารถทำกำไรได้อย่างถูกต้อง

③ไม่ถูกปรับให้เหมาะเฉพาะตลาดใดตลาดหนึ่ง

④ตรรกะที่ใช้งานมีความได้เปรียบต่อตลาด

⑤มีความได้เปรียบต่อเวลา

หากพูดถึงเพิ่มเติมก็ยังมีอีกมาก แต่เป็นจุดเริ่มต้นที่คงพอเหมาะ

อย่างไรก็ดีไม่สามารถสร้างสิ่งที่ตอบทุกข้อได้ตั้งแต่เริ่มต้น จะแบ่งโฟกัสเป็นหนึ่งหรือสองข้อแล้วเริ่มพัฒนากัน

เป็นเรื่องปกติ

ดังนั้นครั้งนี้ชูประเด็นที่ ④“ตรรกะที่ใช้งานมีความได้เปรียบต่อตลาด” เพื่อพัฒนา EA ไปพร้อมกันจะถูกเผยแพร่

ยังไม่เคยสร้างชุดผสมใดมาก่อน จึงไม่ทราบว่าผลลัพธ์จะเป็นอย่างไร แต่มุ่งไปข้างหน้า

ตรรกะที่ใช้งานคือ “ボリンジャーバンド (Bollinger Bands)”

คู่เงินเป้าหมายคือ「GOLD」

ข้อมูล tick ในระยะเวลาผลิตคือ「จาก Dukascopy ดาวน์โหลดได้ตั้งแต่ 1 มกราคม 2010 ถึง 31 มีนาคม 2024」

สเปรดในการทดสอบจะเป็น「0 pips」 และเมื่อเริ่มพัฒนาจะเป็น「3 pips」

ข้างต้นนี้จะนำไปพัฒนา EA ของ GOLD ต่อไป!

ก่อนอื่นเพื่อตรวจสอบความได้เปรียบของตรรกะ

「เริ่มต้นเข้าทำรายการด้วยตรรกะอย่างเดียว ออกจากตำแหน่งด้วยการตัดสินใจแบบสุ่ม」

จะเขียนเงื่อนไขเป็นโค้ด

ตรรกะที่ใช้ในการเข้าออเดอร์เริ่มจาก「หากราคาบุคคลหมาย Bollinger band ผ่านแท่งเทียน ให้ซื้อหรือขายตามสัญญาณ Breakout」。

ส่วนการออกจากตำแหน่งจะ「กำหนดออกโดยเงื่อนไขบางประการแบบสุ่ม」ให้ทำ

เมื่อเขียนเสร็จให้ตั้งค่าพารามิเตอร์เพื่อทดสอบ

พารามิเตอร์ถูกตั้งค่าเป็นดังนี้

กำไร-ขาดทุน, TP และ SL ถูกกำหนดไว้ที่ 1000 pips

กรอบเวลาเป็น 5 นาที (ภายหลังจะทดสอบด้วยกรอบเวลาต่างๆ)

เมื่อมีตำแหน่งที่ถืออยู่ มีการสร้างบาร์ใหม่ จะมีโอกาสสุ่มออก 4%

ทดสอบซ้ำ 10,000 รอบ

ระยะเวลาคำนวณ Bollinger bands ตั้งแต่ 5 ช่วงต่อเนื่องจนถึง 100 ช่วง มี 20 แบบ

ความเบี่ยงเบนของ Band ตั้งแต่ 0.5σ ถึง 3σ ตามลำดับ 6 แบบ

รวมทั้งหมดมีเงื่อนไขBacktest 120 แบบ

ช่วงทดสอบเพื่อประหยัดเวลาเป็นช่วงล่าสุด 5 ปี (2019-01 ถึง 2024-03) สำหรับการทดสอบเบื้องต้น

ครั้งต่อไปมาจากผลลัพธ์นี้ เพื่อยืนยันความได้เปรียบของตรรกะ