วิธีพาเออีเอชันพีอิน (Nanpin EA) ผ่านตลาดมหากาพย์
ในเดือนสิงหาคม 2024 ในขณะที่ EA แนวแนวแน่นแบบนานพินหลายตัวประสบปัญหาการล้มละลายบัญชีและขาดทุนแอบแฝงจำนวนมาก ปรากฏคำถามสำคัญเกี่ยวกับประสิทธิภาพของวิธีนานพิน
มันคือ วิธีนานพินจะล้มละลายในที่สุด
ผมมี EA grid นานพินสองตัวที่ขายบน GoGoJungle โดยหนึ่งในนั้นเกิด drawdown ที่ร้ายแรง
Bear Grid（เบียร์ กริด）
EA นานพินที่ออกแบบมาสำหรับกรอบเวลาหลายระดับและกริดเทรดที่รองรับ USDJPY กราฟ 5 นาที
EA นี้มีระบบที่ทำให้เกิด drawdown ขนาดใหญ่เมื่อเกิดสภาวะตลาดที่รุนแรงมากๆ ซึ่งอาจจะเกิดขึ้นไม่บ่อยในหลายปี
มีการตั้งค่าตัดขาดขาดทุนอยู่บ้าง แต่ถ้ากดสั่งหยุดขาดทุนลึกมาก ก็จะกลายเป็นการขาดทุนใหญ่
EA ที่มีอัตราชนะสูงมักมีผลกระทบจากการตัดขาดทุนมากขึ้นตามไปด้วย
จะหลีกเลี่ยง drawdown ขนาดใหญ่เช่นนี้ได้อย่างไร?
ในฐานะผู้สร้าง EA ผมอยากแบ่งปันคำตอบให้ทุกท่านสามข้อ
① คำตอบข้อแรก “ลดทุนในบัญชีลง”
เมื่อเกิด drawdown ขนาดใหญ่มักจะเป็นวิธีการทำให้บัญชีล้มละลายโดยตั้งใจ
หากไม่สามารถหลีกเลี่ยงการล้มละลายได้ ก็ให้เริ่มต้นการใช้งาน EA โดยสมมุติว่มีการล้มละลายตั้งแต่แรก เป็นการเปลี่ยนกรอบความคิดตรงนี้
จริงๆ แล้วมีคนที่ใช้วิธีนี้และทำเงินจากการนานพิน EA อย่างมั่นคงทุกปี
อาจจะแนวคิดใช้การ Forced Liquidation แทนการตัดขาดทุนเลยก็ได้
เมื่อตลาดสงบลง ก็จะเติมเงินและเริ่มใช้งาน EA อีกครั้ง
② คำตอบข้อที่สอง “เลือกคู่สกุลที่มีการเคลื่อนไหวใกล้เคียงกัน”
คู่เงินที่ได้รับความนิยมจากนานพิน เช่น ทองคำ คู่เงินครอส และดอลลาร์-เยนที่เทรดกันอยู่ มักจะไม่เหมาะกับสภาวะตลาดที่รุนแรงอย่างเช่นในครั้งนี้
เพราะตลาดเคลื่อนที่ไปในทิศทางเดียวอย่างมาก ดังนั้น EA ที่เปิดสถานะในทิศทางตรงกันข้ามจึงไม่รอด
ดังนั้นหากมี EA นานพินที่รองรับคู่สกุลที่มีการเคลื่อนไหวใกล้เคียง เช่น AUDNZD, AUDCAD, EURGBP เป็นต้น ก็จะสามารถรับมือกับสถานการณ์ตลาดที่วิกฤติได้
ข้อเสียของคู่สกุลเหล่านี้คือเมื่อช่วงที่การเคลื่อนไหวนุ่มนวลจะมีจำนวนการเข้าเทรดน้อย และทำกำไรในช่วงตลาดที่มั่นคงน้อยลง
③ คำตอบข้อที่สาม “เลือก EA นานพินที่มีการตัดขาดทุนอย่างจริงจัง”
วิธีที่ผมเลือกคือแบบนี้
ข้อดีของ EA นานพินคือมีอัตราชนะสูง
หากหลีกเลี่ยงการตัดขาดทุนบ่อยมาก และปิดสถานะเมื่อมีกำไร จึงทำให้อัตราชชนะสูงขึ้น
กรณีที่ EA นานพินตัดขาดทุนบ่อย อัตราชนะจะต่ำลง
ผลลัพธ์คือกราฟทรัพย์สินจะขึ้นลงเป็นเหมือน EA ทั่วไป
กราฟทรัพย์สินที่ขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยไม่ตัดขาดทุนคือคุณลักษณะของ EA ที่ไม่ตัดขาดทุน
ดังนั้น การใช้ EA นานพินที่ตัดขาดทุนอย่างสม่ำเสมอจะช่วยให้สามารถใช้งาน EA ได้อย่างมั่นใจแม้ในสภาวะตลาดที่รุนแรง
Bear Mind（เบียร์ ไมด์）
EA นานพินสำหรับกราฟ USDJPY 5 นาที จุดระหว่างเหตุการณ์ตลาดรุนแรงจะทำการตัดขาดทุนด้วยโหมดการหลบเลี่ยงความเสี่ยงด้วยการวิเคราะห์หลายกรอบเวลา
ณ วันที่ 8/6 ตลาดที่รุนแรงครั้งนี้ก็ยังสามารถฝ่าวงล้อไปได้
เมื่อราคาตลาดเคลื่อนไหวตรงข้ามกับทิศทางตำแหน่ง นักลงทุนจะเปิดโหมดการหลบเลี่ยงความเสี่ยงโดยการตัดขาดทุนผ่านการวิเคราะห์หลายกรอบเวลา
การตัดขาดทุนก่อนที่จะเกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงคือวิธีที่ดีที่สุดในการหลีกเลี่ยงความเสี่ยงของนานพิน EA
ผลการทดสอบย้อนหลังตั้งแต่ตุลาคม 2007 ถึงพฤษภาคม 2024
× ![]()
