「การกระจายความเสี่ยงในการลงทุนใน FX ที่น่าหลงใหล: การแสวงหาผลกำไรและการกระจายความเสี่ยง (ส่วนเลเวอเรจ ตอนที่ 3: กลยุทธ์และการบริหารความเสี่ยง)」
สวัสดีครับ/ค่ะ บูลล่าคาเรีย 5×5บทความครั้งที่ผ่านมาได้อธิบายถึงความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างfractal กับความผันผวน (volatility) อย่างไรกันบ้าง ในครั้งนี้จะมาสืบค้นดูจริงๆ กันบ้าง
*สิ่งที่ตรวจสอบคือความสูงของ volatility ซึ่งเน้นเฉพาะช่วงที่ราคาพุ่งขึ้นอย่างรวดเร็วหรือร่วงลงอย่างรวดเร็ว ซึ่งเป็นช่วงที่มีความกว้าง
ก่อนหน้านี้ เราจะทบทวนสิ่งที่เขียนไว้ในตอนก่อน
ในกรอบเวลาเล็กๆ เช่น 1 นาที หรือ 5 นาที ความเร็วในการเคลื่อนไหวเป็นเรื่องธรรมดาที่สังเกตได้ และในกราฟ 1 ชั่วโมงก็มีการเคลื่อนไหว 300–400 pips ไม่ใช่เรื่องแปลก
ยิ่งไปกว่านั้น เมื่อเกิดการตกต่ำรุนแรงขึ้นและการลดลงต่อเนื่องในกราฟ 4 ชั่วโมงและกราฟรายวัน โมเมนตัมของการเคลื่อนไหวนั้นมักจะมุ่งหน้าไปในทิศทางเดียวยังเป็นไปได้（ความเสี่ยงที่เหตุการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์หรือภัยพิบัติธรรมชาติอาจทำให้พิสัยเคลื่อนไหวหายวับไปในชั่วขณะ）
*ตัวอย่าง，การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วบนกราฟ 1 นาที/5 นาทีอาจปรากฏรูปแบบเดียวกันบนกราฟ 1 ชั่วโมง/4 ชั่วโมง ทำให้สามารถพยากรณ์การเคลื่อนไหวระยะสั้นได้
จากโครงสร้าง fractal ที่มีประสิทธิภาพในการอธิบาย volatility เราจะทดสอบ fractal นั้นจริงๆ
จริงๆ: (รูปภาพที่ค้นหามาจากเครือข่าย)ขอบคุณ ครับ/ค่ะ)
เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2024 มีการบันทึกการเคลื่อนไหวจากประมาณ 159.400 ไปถึงประมาณ 157.700 ในกราฟ 1 นาที
นอกจากนี้ ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2024 ก็มีการเคลื่อนไหวจากประมาณ 153.200 ไปถึงประมาณ 151.100 ด้วย
ยิ่งไปกว่านั้น มีการเปลี่ยนแปลงประมาณ 300 pips ในการเคลื่อนไหวหนึ่งครั้ง
กราฟ 5 นาที ลองดู
สรุปว่า โดยรวมแล้ว 1 นาทีและ 5 นาทีควรคิดถึงสิ่งที่คล้ายคลึงกัน
ครั้งนี้ บนกราฟ 1 ชั่วโมง ดอลลาร์เยนเคลื่อนไหวถึง 400 pips ได้ เราพบว่าแม้แต่บนกราฟ 1 นาที ก็มีการเคลื่อนไหวราว 300 pips ในบางช่วง ผู้คนจึงเห็นว่าโครงสร้าง fractal ได้รับการพิสูจน์แล้วฉันคิด
ถ้าเป็นกราฟ 1 ชั่วโมง ดูท่าจะเคลื่อนไหวต่อไปได้มากขึ้น ถึงแม้จะย้อนกลับเพียงชั่วครู่หนึ่งก็ยังคงให้เห็นว่าครั้งหนึ่งอาจเคลื่อนไหวมากกว่าเดิม（สำหรับผู้ที่ใช้งานสไตล์สแกนและเทรดบนกราฟ 1 นาที/5 นาที ก็มีวิธีการบริหารความเสี่ยงในการหยุดขาดทุนที่คิดไว้แล้ว จะลงไว้ตอนท้ายด้วย）
*โดยประมาณ การทรงตัวของกราฟ 1 นาที/5 นาที ล่วงรู้ระดับราคาที่เคลื่อนไหว สิ่งนี้จะช่วยให้เราเตรียมพร้อมสำหรับแนวโน้มที่ใหญ่ขึ้นได้“300 pips”ดังนั้นจึงเชื่อว่าการหยุดขาดทุนมีความสำคัญมากในการแลกเปลี่ยนทั้งหมดคิดว่า
--------------------------------------------------------------
「หากไม่สามารถบริหารจัดการความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสมการกระจายการลงทุนจะไม่เกิดประสิทธิภาพ เช่น การตั้ง stop loss ไม่ได้ทำให้ขาดทุนถึง 500 pips หรือมีการเรียกร้อง margin ดังนั้นควรจัดการให้ดี
เลเวอเรจ 1000 เท่า เมื่อใช้งานจะมีการซื้อขายได้ 1,000,000 เยนด้วยเงินหลักประกัน 1,000 เยน ดังนั้นควรหาวิธีหยุดขาดทุนให้เหมาะสม（ถึงแม้ว่าเงินฝาก 5,000 เยนหรือ 10,000 เยนก็หมายถึงพอร์ตนี้ได้）ดังนั้นควรหยุดขาดทุนอย่างถูกต้อง
นอกจากนี้ แม้จะเป็นเลเวอเรจ 25 เท่าก็ยังมีการรักษาวงเงินหลักประกัน จึงสำคัญในการหยุดขาดทุน（หมายถึงการฝากเงิน 50,000 หรือ 100,000 เยนเพื่อให้มีเงินทุน）」
【FX ใช้เงินทุนจำนวนน้อย ฝากไว้ในบัญชี เพื่อใช้เป็นหลักประกันเลเวอเรจในการลงทุน เพื่อเปิดการซื้อขายจำนวนมาก
ตัวอย่างเช่นหากฝากเงิน 1,000 เยน และใช้งานเลเวอเรจ 1,000 เท่าจะสามารถทำการซื้อขายมูลค่า 100,000 เยนได้ (0.01 ล็อต = 1,000 สกุลเงิน) อย่างไรก็ตามอยู่ในขอบเขตภายใน 100 pips ตามที่ทำให้เกิดการถูกบังคับ roll-over จึงมีความเสี่ยงสูง ดังนั้น ผู้ที่ซื้อขายด้วย 1,000 เยนจริงๆ มักจะเตรียมเงินไว้มากกว่า 5,000 เยน
ด้วยเหตุนี้“การบริหารเงินทุน” ที่หยุดขาดทุนเป็นสิ่งที่สำคัญ หากมีการซื้อขายจำนวนถึง 1,000,000 เยน การ “หยุดขาดทุนทั้งหมดนี้ควรทำก่อน”—
（1 ล็อต (= 100,000 สัญลักษณ์) จะมีความหมายว่า→ 100,000 เยน × 1,000 เท่า = 100万円ของการเทรดได้
อย่างไรก็ตาม หากราคามีการเคลื่อนไหวภายใน 100 pips จะทำให้การลอสมหายไปอย่างรวดเร็ว ดังนั้นจึงไม่เหมาะสำหรับการเทรดด้วยจำนวนล็อตมากๆ
ผู้ที่ไม่สามารถทำแบบนี้ได้ จะไม่สามารถบริหารจัดการบัญชีได้
คนส่วนใหญ่คิดถึงกำไรเป็นอันดับแรก
เมื่อมีกำไรไปพลิกกลับเป็นลบ ผู้คนมักจะไม่ดูแลรักษา จึงทำให้เงินทุนหายไป
การตั้ง stop loss สามารถลดโอกาสถูก forced liquidations และ margin calls ได้
การบริหารจัดการไม่ดีอาจเพราะขนาดการเทรดมากเกินไป หากมีเงิน 100,000 เยน ควรหากลยุทธ์ให้มีกำไร 10,000–30,000 เยน และออกแบบวิธีหยุดขาดทุนราว 3–5,000 เยน
การกระจายการลงทุนช่วยกระจายจำนวนคู่เงินที่คุณถือ และคุณสามารถเพิ่มทุนด้วยการเข้าซื้อเพิ่มเมื่อจุดเปลี่ยนเกิดขึ้น (ทั้งกำไรและการกระจายเป็นเรื่องที่ทำได้)
หากคุณมีสองคู่เงินที่อยากถือ เช่น USDJPY และ GBPUSD จะถือคู่ไหนยาวหรือตัดสินใจให้ตรงกัน หรือให้แยกย้ายกันอย่างไร จะช่วยลดความเสี่ยงได้ถ้าคุณมีหลายคู่เงิน การกระจายล็อตที่เหมาะสมคือการถือหลายคู่แต่ละคู่ในสัดส่วนน้อย.
เมื่อต้องเลือก USDJPY และ EURUSD ปกติแล้วจะถือทั้งสองด้านคือ long และ short แต่ควรปรับตามการบ่งชี้เวลา และไม่เข้าในช่วงเวลาเดิมซ้ำๆ เพื่อกระจายความเสี่ยง จะช่วยกระจายความเสี่ยงครับ/ค่ะ
FX มีสิทธิประโยชน์จากดอกเบี้ย (swap) 3 เท่าได้ เพราะฉะนั้น หากไม่อยู่ในโหมดการติดตาม swap ควรถอดออก และมองหาทิศทางตลาดที่เป็นไปได้ เพื่อคงตำแหน่งให้เหมาะสม
บทที่ 2 กล่าวถึงการกระจายการลงทุนที่นำไปสู่รายได้ที่มั่นคงและการควบคุมความเสี่ยง
อีกว่า“ความสำเร็จในการเทรดเริ่มต้นจากการตั้งค่าขนาดล็อตที่เหมาะสม” เป็นต้น
ยกตัวอย่าง หากได้กำไร 35 pips ตั้งค่าขนาดล็อตและจุดหยุดขาดทุนเพื่อให้เห็นกำไรชัดเจน
ในทางตรงกันข้าม หากได้กำไร 50 pips ก็สามารถลดล็อตเพื่อให้มีโอกาสทำกำไรสูงขึ้นได้
หากคุณมีเป้าหมายว่าคุณต้องการเทรดด้วยปริมาณเท่าไร และกำไรขนาดไหน การเพิ่มปริมาณล็อตไม่ใช่วิธีที่ดีที่สุด ความสำเร็จอยู่ที่การขยาย pips ที่ได้จากการซื้อขาย... (ขออนุญาตตัดต่อเพื่อไม่ให้ยาวเกินไป)
