EA ที่มีกำไรสูงมีอัตราสร้างสมดุลความเสี่ยงที่สูง

「FX自動売買(EA)の賢い選択」

＝＝　リスクリターン率の高いEAを選べ！　＝＝

１．概要

ผลลัพธ์จาก Strategy Tester บอกถึงตัวเลขต่างๆ ที่มีความหมายของตัวเลขนั้น

ควรวิเคราะห์ว่าใช้ตัวเลขใดเป็นเกณฑ์ตัดสินเพื่อเลือก EA และตั้งค่าปริมาณล็อตเท่าไร

ถึงจะเหมาะสม

２．バックテストの設定値

EA ที่พัฒนาขึ้นเอง「山紫水明」

・EURJPY M5

・ล็อต:100,000 หน่วย

・ระยะเวลา ：2006.10.01 - 2018.10.01

・เงินทุนสำรองเริ่มต้น 10,000 US$

・สแปลดด์：20

・จำนวนล็อต:0.16

・จำนวนโพซิชั่นสูงสุด:4

３．バックテスト結果

・กำไรสุทธิ: 23,336

・รวมกำไร: 40,496

・รวมขาดทุน: -17160

・PF: 2.36

・期待ผลตอบแทน:   9.82

・最大ดราด움：947

・อัตราMax Drawdown:　5.77%

・จำนวนการเทรดทั้งหมด:   2376

・ชนะสูญเสีย:      79.92%

・リスクリターン率：26.8

・年収益率：19.4%

４．各項目の意味

① กำไรสุทธิ＝รวมกำไร－รวมขาดทุน

หากเพิ่มล็อตเป็น 10 เท่า จะได้กำไรสุทธิเป็น 10 เท่า

② Profit Factor＝รวมกำไร÷รวมขาดทุน

การเปลี่ยนแปลงล็อตจะไม่ทำให้ค่าเปลี่ยน

③ ความคาดหวังของกำไร＝กำไรสุทธิ÷จำนวนการเทรดทั้งหมด

หากเพิ่มล็อตเป็น 10 เท่า จะได้ 10 เท่า

เมื่อล็อต 0.1 แล้วสเปรดจาก 20 เป็น 30 จะลดจาก 9.12 เป็น 8.12

เมื่อล็อต 1.0 แล้วสเปรดจาก 20 เป็น 30 จะลดจาก 91.2 เป็น 81.2

④ 最大ドローダウン：最大จุดหยุดชะงักจากจุดสูงสุดของกราฟกำไรขาดทุน

เมื่อเพิ่มล็อตเป็น 10 เท่า จะเพิ่มเป็น 10 เท่า

⑤ 最大ドローダウン率：最大ドローダウン÷ยอดคงเหลือ ณ ขณะนั้น

เมื่อเพิ่มล็อตเป็น 10 เท่า จะเพิ่มเป็น 10 เท่า

ยิ่งเงินทุนสำรองเริ่มต้นมากขึ้น จะลดลง

⑥ 리스クリターン率＝กำไรสุทธิ÷最大ドローダウン

การเปลี่ยนแปลงล็อตไม่ส่งผล

⑦ 年収益率＝กำไรสุทธิ÷เงินทุนเริ่มต้น÷ระยะเวลาการทดสอบต่อปี×100(%)

ล็อตและเงินทุนส่งผลต่อค่า

⑧ 勝率＝จำนวนที่ชนะ÷จำนวนการเทรดทั้งหมด×100(%)

５．間違えやすい判定項目

×年収益率สูง

หากเพิ่มล็อตและลดเงินทุนจะสูงขึ้น

×最大ドローダウンเล็ก

หากลดล็อตจะลดลง

×最大ドローダウン率เล็ก

หากลดล็อตและเพิ่มเงินทุนจะลดลง

６．正しい判定項目

〇リスクリターン率สูง

การเปลี่ยนล็อตหรือเงินทุนไม่ค่อยเปลี่ยน

เป็นความใหญ่ของกำไรสุทธิต้านต่อ最大ドローダウン หากリスクリターン率สูง จะสามารถIncreaseล็อตได้ เพื่อผลกำไรที่มากขึ้น

７．ロット数を変えた時の各数値

ดูภาพด้านล่าง

เมื่อเพิ่มล็อต อัตราผลตอบแทนประจำปีจะสูงขึ้น และ最大ดรอว์ดาวน์จะใหญ่ขึ้น

แต่ PF, อัตราชนะ, リスクリターン率 แทบไม่เปลี่ยน

８．最大ポジション数(MaxPos)を変えた時の各数値

ในภาพด้านล่าง คุณจะเลือกอะไร?

ฉันแนะนำ 4 ซึ่งมีリスクリターン率สูงสุด

９．ロット数の計算

ถ้าเงินทุนเริ่มต้น 10,000$ และเลือก MaxPos=4 ล็อต 0.1 จะได้最大 Drawdown 590$

ถ้าสามารถยอมรับ Max Drawdown ได้ถึง 3000$

0.1×3000÷590＝0.5 ตั้งค่าได้เลย

１０．選択の優先順位

อันดับ 1：リ스クリターン率สูง

อันดับ 2：กราฟทรัพย์สินเป็นเส้นตรงเท่าที่ทำได้

อันดับ 3：期待利得สูง(คำนวณเปรียบเทียบด้วยล็อตเท่ากัน)

อันดับ 4：จำนวนการเทรดทั้งหมดมาก

อันดับ 5：Profit Factor สูง

อันดับ 6：อัตราชนะสูง

จบ