อัตราการล้มละลายของบัลซาระใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงในการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของ EA จากการทดสอบย้อนหลัง④
เปิดเผยความน่าจะเป็นล้มละลายของ EA ทองคำที่ทำกำไรเกิน 300% ใน 13 ปี
EA อันที่สองที่เตรียมมาเป็น EA สำหรับกราฟทองคำ 5 นาทีโดยเฉพาะ
ผลตอบแทน 330% ใน 13 ปี และ 最大 DD ต่อทุนเริ่มต้นที่ 9.9% อัตราการฟื้นตัวเฉลี่ยต่อปี 2.37 และจำนวนการเทรดต่อปีเฉลี่ยประมาณ 188 ครั้ง ก็ดูเหมือนว่าเป็น EA ที่มีค่าตัวเลขดี
ต่อไปมาคำนวณค่าต่างๆ แต่ละค่า
อัตราชนะคือ「28.87%」 ต่ำกว่า EA ก่อนหน้าอย่างมาก
สัดส่วนกำไรขาดทุนเฉลี่ยคือ「14688.22 ÷ 4088.11 ＝ 3.59」 หรือประมาณ 3.6
อัตราทุน (資金率) คือ「6942.28 ÷ 1000000.00 ＝0.0069」 ต่ำกว่า 1%
ดังนั้นจะใช้ตารางความน่าจะเป็นของการล้มละลายของบาลซาระที่ 1%
เมื่อดูจากชัยชนะประมาณ 30% และอัตรากำไรที่ดีมากจนเกินไป ทำให้เราสามารถอ้างอิงอัตรากำไรในตารางล้มละลายของบาลซาระว่าเกินไป
หากพิจารณา 4 รายการด้านล่าง ตามแนวโน้มถึงข้อ 3 ชนะ 20% ก็มีแนวโน้มว่า「โอกาสล้มละลาย 0%」สูง และอัตราทุนยังต่ำกว่า 1% จึงมีโอกาส 0% แน่นอน
นั่นคือถ้า EA นี้ทำงานด้วยทุน 1,000,000 เยน และ 0.1 ล็อต「ถึงแม้จะขาดทุนสูงก็จะไม่ล้มละลายจากการเทรดซ้ำๆ」สรุปได้เช่นนี้
ตลาดไม่มีความแน่นอน ดังนั้นยังมีสมมติฐานว่า “อ้างอิงจากการทดสอบย้อนหลัง” แต่ก็เป็น EA ที่ค่อนข้างปลอดภัยในการใช้งาน
เช่นนี้ ไม่ใช่ข้อมูลจากรายงานการทดสอบย้อนหลังอย่างเดียว แต่หากวิเคราะห์ EA ในรูปแบบการเทรดแบบ ดุลยพินิจ ก็สามารถวิเคราะห์ EA ได้จากหลายมุมมอง
เพื่อการใช้งานระยะยาว ไม่ควรมองว่าปวดหัว และการวิเคราะห์เช่นนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของพอร์ตโฟลิโอที่สำคัญเช่นกัน
× ![]()