อัตราความล้มละลายของบาลซาระเป็นแนวทางในการวิเคราะห์ประสิทธิภาพ EA จากการทดสอบย้อนหลัง③
การเปิดเผยความน่าจะเป็นการล้มละลายของ EA ยูโรเย็นที่ทำกำไรเกิน 400% ใน 18 ปี
EA ที่เตรียมไว้เป็น EA สำหรับยูโรเย็น 1 ชั่วโมงเท่านั้น
ผลตอบแทน 440% ใน 18 ปี ความล้มเหลวสูงสุดเมื่อเทียบกับเงินทุนเริ่มต้นอยู่ที่ 9.7% ฟันเฟืองการฟื้นตัวเฉลี่ยต่อปีอยู่ที่ 2.46 จำนวนการซื้อขายต่อปีเฉลี่ยประมาณ 270 ครั้ง ทำให้ดูเป็น EA ที่มีประสิทธิภาพในแง่ตัวเลข
จากนั้นมาคำนวณค่าต่างๆ กัน
อัตราชนะคือ 「46.85％」
อัตราส่วนกำไรขาดทุนเฉลี่ยคือ 「5731.88 ÷ 3383.27 ＝ 1.695」 ประมาณ 1.7
อัตราส่วนเงินทุน (資金率) คือ 「20222.86 ÷ 1000000.00 ＝0.02」で 2%
ดังนั้นจึงใช้ตารางความล้มละลายของแบรนด์บาลซาระที่ 2%
เนื่องจากอัตราชนะและอัตราส่วนกำไรขาดทุนถูกระบุไว้ใกล้กับค่าต่างๆ ดังนั้นเราจะนำค่าทั้งสี่ที่อยู่ใกล้เคียงมาบวกกันทั้งหมดแล้วหารด้วย 4
8.30 + 0.10 + 0.0 + 0.0 ＝ 8.4 ÷ 4 ＝ 2.1
สมมติว่า EA นี้ทำงานด้วยเงินทุน 1 ล้านบาทและเปิดรอบด้วย 0.1 ลอท เมื่อเกิดการขาดทุนสูงสุดและทำการเทรดซ้ำๆ จะได้ว่า「ความน่าจะเป็นล้มละลาย 2.1%」 ถูกคำนวณออกมาแล้ว
EA จะไม่ทำการเทรดซ้ำๆ ด้วยการขาดทุนสูงสุดเสมไป แต่ 「ไม่สามารถกล่าวได้ว่าไม่มีเลย」 ดังนั้นเมื่อใช้งาน EA โปรดตรวจสอบความเสี่ยงที่คุณต้องรับ
อย่างไรก็ตาม หากคำนวณจากการขาดทุนสูงสุดแล้วความน่าจะเป็นล้มละลายอยู่ในช่วง 2% ขึ้นไป ก็ยังอยู่ในระดับที่ใช้งานได้โดยไม่ล้มละลาย
ครั้งหน้าจะพาไปตรวจสอบ EA ที่มีความชนะต่ำแต่ผลตอบแทนขาดทุนสูงขึ้น (กราฟขาขวาขึ้น) ต่อไป
× ![]()