อัตราล้มละลายของบาลซาระเป็นแนวทางในการถอดประสิทธิภาพ EA ออกมาจากการทดสอบย้อนหลัง②
วิธีอ่านตารางความเสี่ยงล้มละลายของบัลซารา
ตารางความเสี่ยงล้มละลายของบัลซาราไม่ได้มีเพียงหนึ่งชุดเท่านั้น แต่มีหลายชุดตามอัตราสำรองเงินทุน
เมื่ไปค้นทางอินเทอร์เน็ต ตารางความเสี่ยงล้มละลายของบัลซาราที่ไม่มีระบุอัตราสำรองเงินทุนจะขาดองค์ประกอบหนึ่งไป
ควรใช้ตารางความเสี่ยงล้มละลายที่มีสามองค์ประกอบครบถ้วนเสมอ
ต่อไปนี้จะดูวิธีอ่านตัวอย่างที่ระบุ “อัตราสำรองเงินทุน 5%, โอกาสชนะ 50%, อัตราส่วนกำไรขาดทุนเฉลี่ย 1.2”
ตำแหน่งวงกลมสีแดงคืออัตราสำรองเงินทุน
ถ้ามีเงินทุน 100,000 เยน ความเสียหายที่ยอมรับได้ต่อการเทรดครั้งหนึ่งคือ 5,000 เยน
ต่อไปส่วนสีน้ำเงินคืออัตราชนะ
กรณีอัตราชนะ 50% ดังนั้นจะดูแถวที่กรอบสีขาวล้อมไว้
ต่อมาส่วนสีน้ำตาลคืออัตราส่วนกำไรขาดทุนเฉลี่ย
เนื่องจากอัตราส่วนกำไรขาดทุนเฉลี่ยคือ 1.2 จะดูคอลัมน์ที่กรอบสีขาวล้อมไว้
จุดตัดของลูกศรขาวคือความเสี่ยงล้มละลายของ EA นั้น
ในกรณีนี้ดูเหมือนว่า 3.6% ซึ่งเป็นความเสี่ยงที่ดูต่ำ แต่พื้นหลังของตัวเลขเป็นสีเหลือง
นี่คือสัญญาณเตือนสีเหลือง
ในบัลซาราความเสี่ยงล้มละลายถือว่า “ปลอดภัยหากน้อยกว่า 1%”
ดังนั้นตารางนี้จึงทำให้เห็นภาพได้อย่างชัดเจน โดยความเสี่ยงล้มละลาย 0% สีเขียว, ต่ำกว่า 1% สีเหลืองอ่อน, ความเสี่ยงสูงถึง 10% สำหรับการบริหารเงินทุนที่เสี่ยงมากขึ้นเป็นสีเหลือง, เกือบจะล้มละลายเป็นสีส้ม, และกรณีที่ล้มละลายแน่นอนจะเป็นพื้นหลังสีแดง
ตารางรายการอัตราสำรองเงินทุนอื่นๆ มีแนบด้านล่าง โปรดเลือกใช้ตามอัตราสำรองเงินทุนของตนเอง
ตารางความเสี่ยงล้มละลายบัลซาราใน 4 แบบ
ตารางความเสี่ยงล้มละลายของบัลซาราอัตราสำรองเงินทุน 1%
อัตราสำรองเงินทุน 1% หมายความว่าเมื่อแพ้ติดต่อกัน 100 ครั้งถึงจะล้มละลาย ดังนั้นดูเหมือนแทบจะไม่ล้มละลาย แต่หากอัตราชนะต่ำ หรืออัตราส่วนกำไรขาดทุนไม่ดี ก็ล้มละลายได้ตามตารางนี้
ตารางความเสี่ยงล้มละลายของบัลซาราอัตราสำรองเงินทุน 2%
การลงทุนแนะนำอยู่ที่อัตราสำรองเงินทุน 2%
ตารางความเสี่ยงล้มละลายของบัลซาราอัตราสำรองเงินทุน 5%
เป็นตัวอย่างวิธีอ่านตารางความเสี่ยงล้มละลาย 5%
อัตราสำรองเงินทุนสูงขึ้นกว่าข้างต้น จึงต้องมีอัตราชนะและอัตราส่วนรางวัลความเสี่ยงที่พอเหมาะ แต่หากชนะ 60% และอัตราส่วนรางวัลความเสี่ยงอย่างน้อย 1:1 ความเสี่ยงล้มละลายจะเป็น 0%
ตารางความเสี่ยงล้มละลายของบัลซาราอัตราสำรองเงินทุน 10%
อัตราสำรองเงินทุน 10% หมายถึงแพ้ติดต่อกัน 10 ครั้งจะล้มละลาย
ในการ EA การแพ้ติดกัน 10 ครั้งเป็นเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้ จึงเป็นอัตราเงินทุนที่มีความเสี่ยงสูงมาก
โดยมีเป้าหมายชนะ 60% และอัตราส่วนรางวัลความเสี่ยง 2:1 เป็นเส้นขอบล้มละลาย 0% จึงต้องการ EA ที่มีคุณภาพสูงมาก
จึงเป็นการบริหารเงินทุนที่เสี่ยงสูงและแทบจะไม่ใช่การลงทุนที่เป็นไปได้สำหรับการบริหารเงินทุนแบบเก็งกำไรในระยะสั้น
ต่อไปครั้งหน้าจะพาไปดูความจริงของการทำงานของ EA สองตัวเพื่อถอดรหัสความเสี่ยงล้มละลายของ EA
× ![]()