参考にバルサラの破産確率を基にEAの性能をバックテストから紐解く①
ความน่าจะเป็นล้มละลายของ Balsera
ความน่าจะเป็นล้มละลายของ Balsera คือทฤษฎีทางคณิตศาสตร์ที่ถูกเสนอโดยนักคณิตศาสตร์ชาวฝรั่งเศส “Nauzer J. Balsara”
อัตราส่วนเงินทุนที่ใช้ในการทำธุรกรรม (อัตราส่วนเงินทุน) และอัตราความสำเร็จ (อัตราชนะ) สามารถคำนวณความน่าจะเป็นที่ธุรกรรมจะล้มละลายโดยใช้สูตรสำหรับการจัดการเงินทุน
ไม่จำกัดแค่ FX แต่ยังใช้กันทั่วไปในการพนัน เช่น การแข่งม้า แข่งรถ บาคา ร่า หรือโป๊กเกอร์ ฯลฯ เป็นทฤษฎีความน่าจะเป็นที่อิงจากสถิติ ซึ่งมีประโยชน์สูง
ความน่าจะเป็นล้มละลายของ Balsera ประกอบด้วย 3 ส่วน
ความน่าจะเป็นล้มละลายของ Balsera ถูกคำนวณด้วยสามองค์ประกอบ แต่ที่นี่เราจะอธิบายโดยแทนที่ทั้งหมดด้วยรายการย้อนกลับของ EA。
สามองค์ประกอบคือ “อัตราชนะของการเทรดที่ EA ทำ” “อัตราส่วนกำไรเฉลี่ยต่อความขาดทุนของการเทรดที่ EA ทำ” และ “อัตราส่วนเงินทุนของการเทรดที่ EA ทำ”
ก่อนอื่นดูส่วนไหนของรายงานการทดสอบย้อนกลับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้โดยอ้างอิงรายงานจริง
ส่วนที่ถูกกรอบสีแดงคืออัตราชนะ
ในรายงานมีการระบุอัตราชนะไว้แล้ว ใช้ค่าเลขนี้ได้เลย
ต่อไปส่วนกรอบสีน้ำเงินที่ถูกกรอบคืออัตราส่วนกำไรเฉลี่ยต่อการขาดทุน
ต้องคำนวณ แต่ทำได้ง่ายด้วยเครื่องคิดเลข
สมการคือ「กำไรเฉลี่ย ÷ ขาดทุนเฉลี่ย」ดังนั้นในกรณีนี้คือ
5731.88 ÷ 3383.27 ＝ 1.695
ดังนั้นอัตราส่วนกำไรต่อขาดทุนจึงเป็น「ประมาณ 1.7」นั่นหมายความว่า
สุดท้ายคืออัตราส่วนเงินทุนที่กรอบสีเขียว
เดิมทีอัตราส่วนเงินทุนคือ「ความเสียหายที่ยอมรับได้ต่อการเทรดหนึ่งครั้ง」แต่ในกรณี EA จะคำนวณจาก«ความเสียหายสูงสุดที่ EA นี้ทำงานอยู่»ดังนั้นจึงคำนวณได้
สูตรคือ「ความเสียหายสูงสุด ÷ เงินทุนเริ่มต้น」สามารถหาได้ ดังนั้นในกรณีนี้
20222.86 ÷ 1000000.00 ＝0.02
ดังนั้นอัตราส่วนเงินทุนคือ「2％」นั่นคือความหมาย
วิธี extracting สามค่าในรายงานการทดสอบย้อนกลับนี้ออกมาแล้วสร้างตารางความน่าจะเป็นล้มละลายของ Balsera เพื่อดูว่า EA นี้ล้มละลายหรือไม่ล้มละลาย
ต่อไปคราวหน้าจะอธิบายวิธีการอ่านรายการ
× ![]()