เกี่ยวกับ Divergence

ปัญหาที่เกี่ยวกับ divergent

“การเคลื่อนไหวของราคาและการเคลื่อนไหวของตัว oscillator เคลื่อนไหวในทิศทางตรงกันข้าม นี่คือ divergence. ในการทำนายการเปลี่ยนทิศทางแนวโน้ม เครื่องมือใดต่อไปนี้เหมาะสมที่สุด?”

① RSI

② MACD

③ สโตแคทีช (Stochastic)

เป็นภาพที่ค่อนข้างนิยมในภาพรวมของการวิเคราะห์กราฟ。

อย่างไรก็ตาม ทำไมการเคลื่อนไหวในทิศทางตรงกันข้ามถึงนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงแนวโน้มได้ และอธิบายได้อย่างถูกต้องไหม?

คำถามนี้เป็นคำถามที่สามารถตอบได้หากคุณเข้าใจความแตกต่างของสูตรคำนวณของทั้งสามตัวชี้วัดนี้

คำตอบ

② MACD

คำอธิบาย

・กลไกของ divergence
・ความแตกต่างของตัวชี้วัด oscillator
・ข้อควรระวังเมื่อใช้งานในการซื้อขาย

จะอธิบายให้ฟัง

Stochastic เมื่อใช้ค่า %K จะมีการเปลี่ยนแปลงมาก ดังนั้นจึงใช้ %D

“Stochastic ใช้ไม่ได้” จริงหรือไม่?

เกี่ยวกับเส้นทั้งสามของ Stochastic

Stochastic ใช้ได้ในการเทรนด์ตามแนวโน้มด้วย!

RSI ใช้ระยะเวลามาตรฐาน 14 วัน

ปัญหาของ RSI

วิธีใช้งาน RSI อย่างถูกต้อง

MACD เดี๋ยวจะอธิบายทีหลัง

โดยทั่วไป divergence คือ

・คลื่นราคาขึ้นอยู่ ในขณะที่คลื่นของ oscillator เริ่มลดลง
・คลื่นราคาลง ในขณะที่คลื่นของ oscillator เริ่มขึ้น

เมื่อมองด้วย RSI จะเห็นว่า 50 ขึ้นไปแสดงแรงซื้อที่แข็งแกร่ง และ 50 ลงไปแสดงแรงขายที่แข็งแกร่ง

แม้ราคาจะยังพุ่งขึ้น แต่แรงจูงใจในการขึ้นอาจอ่อนลง ทำให้ RSI ลดลง

ตัวอย่างคือ ราคาพุ่งขึ้น แต่ RSI ลดลงจาก 70 เป็น 60

เมื่อแนวโน้มขึ้นเปลี่ยนเป็นแนวโน้มลง แรงขึ้นจะอ่อนลง

อย่างไรก็ตาม ความระมัดระวังคือ แรงขึ้นอ่อนลงไม่หมายความว่าแนวโน้มจะกลับตัวลงทันที

มีกรณีที่ momentum ฟื้นตัวและกลับมาพุ่งขึ้นอีกครั้ง

แล้ว เมื่อใช้ RSI หรือ Stochastic การเกิด divergence จะเกิดได้ง่ายขึ้น มันหมายถึงอะไร?

RSI และ Stochastic มีค่าอยู่ในช่วง 0%–100%

ดังนั้นเมื่อราคาขึ้นอย่างต่อเนื่อง การลดลงเล็กน้อยก็ทำให้ RSI และ Stochastic มีแนวโน้มลงได้ ทั้งสองทิศทางสามารถเกิดขึ้นได้

ยิ่งไปกว่านั้น ค่าในการเปรียบเทียบระหว่าง RSI และ Stochastic อาจมีความหมายต่างกันถึงแม้จะเป็นค่าตัวเลขเดียวกัน

RSI = ความต่างของการขึ้น ÷ (ความต่างของการขึ้น + ความต่างของการลง)

Stochastic = (ราคาปัจจุบัน – Low) ÷ (High – Low)

ราคาอยู่สูงหรือต่ำสามารถเปรียบเทียบได้ง่าย แต่ oscillator ที่เคลื่อนไหวระหว่าง 0–100% จะมีความหมายของค่าที่เปลี่ยนไปตามระยะเวลาที่วัด

ในทางกลับกัน ค่า MACD

MACD = EMA ระยะสั้น − EMA ระยะยาว

ดังนั้นไม่ว่าเวลาที่วัดจะเป็นช่วงใด ค่า MACD ก็สะท้อนระยะห่างระหว่าง EMA สั้นกับ EMA ยาวถึงแม้ว่าจะมีค่า 100 หน่วยก็ได้

MACD คือการมองไปข้างหน้าล่วงหน้า

MACD มหัศจรรย์ที่บอกจุดสูงจุดต่ำได้ไหม?

ข้อควรระวังในการซื้อขายคือ เมื่อเกิด divergence ให้มี mindset ที่ว่า “อาจมีการเปลี่ยนแนวโน้ม” สำคัญมาก

ไม่ได้เปลี่ยนทิศทางทุกครั้ง เช่น ราคากำลังขึ้นและ oscillator เริ่มลดลง หากคุณถือสถานะซื้อ ควรเตรียมการปิดกำไร/ทำกำไรไว้

ในทางตรงกันข้าม หากคุณคาดหวังการเปลี่ยนแนวโน้มจริงๆ เมื่อราคาลงเริ่มต้นจริงๆ ก็ขายออก

ทัศนคติพื้นฐานในการเทรดคือไม่เทรดสวนแนวโน้ม ดังนั้นเมื่อใช้งาน divergence ควรตั้งจุด stop loss ให้หักค่อนข้างตื้น

เมื่อคาดสงการณ์เปลี่ยนแนวโน้มเพื่อหาจุดต่ำสุด/สูงสุด อาจได้ผลตอบแทนมาก แต่ก็มีโอกาสถูกหลอกบ่อย ดังนั้นต้องระวัง

คำกล่าวที่มักเห็นในอินเทอร์เน็ตเกี่ยวกับสัญญาณซื้อขายที่มีชื่อเสียง ก็อย่าโอนเอียงไปโดยไม่เข้าใจกลไกระบบก่อนใช้งาน