【FX】วิธีสร้างกฎการเทรดที่ทำกำไรได้ ผมจะแนะนำ
เพื่อให้ชนะในการเทรด มักถูกกล่าวว่า “การทำตามกติกเป็นสิ่งสำคัญ” แต่ถ้าไม่รู้วิธีสร้างกติกดังกล่าวก็ไม่สามารถทำตามได้
องค์ประกอบของการชนะในการเทรด
・การบริหารทุน
【การบริหารทุน】แนวคิดหน่วยทุน
・การบริหารความเสี่ยง
บริหารความเสี่ยงด้วย ATR!
・กติกาเทรดที่มีขอบ (edge)
วิธีทำกำไรน้อยแต่ได้กำไรสูงในการเทรด
ได้อธิบายวิธีการมองตีความด้านเทคนิคที่ถูกต้องในบทความที่ผ่านมาไว้แล้ว
สิ่งที่ไม่ได้กล่าวถึงคือสินทรัพย์ที่ทำการเทรด
ถ้ามีแนวคิดยูนิตของเต่า (Turtles’ units) ก็สามารถเทรดสินทรัพย์ใดก็ได้ในลักษณะเดียวกัน
ดังนั้น จะเลือกสินทรัพย์ที่ชอบก็ได้ แต่ถ้าหากทำแบบนี้อาจไม่เป็นมิตรกับผู้เริ่มต้น หรือถามว่าจะเลือกอย่างไร? จึงขอแชร์เทคนิคเพื่อทำให้แพ้ยากขึ้น
เกณฑ์การเลือกสินทรัพย์เพื่อชนะ
① มีสภาพคล่อง
② ความผันผวสูง
③ สามารถขายได้
① คือการที่การซื้อขายคล่อง มีคนที่พร้อมขายเมื่อคุณอยากซื้อ หากไม่มีสภาพคล่อง ราคาจะไหลและเสียเปรียบได้
② คือขนาดการเปลี่ยนแปลงราคา ไม่วาจะเทรดเก่งแค่ไหน หากราคามันไม่เคลื่อนไหว ก็ไม่สามารถทำกำไรได้
สำหรับ ①,② ไม่ใช่เฉพาะสินทรัพย์เท่านั้น แต่ยังรวมถึงช่วงเวลา ตลาดที่มีผู้เข้าร่วมต่ำในบางช่วงเวลาหรือวัน ทำให้สภาพคล่องและความผันผวต่ำลงและสเปรดกว้างขึ้น ค่าใช้จ่ายในการเทรดยังสูงขึ้น ดังนั้นควรหลีกเลี่ยงช่วงเวลาดังกล่าว
③ เพื่อไม่พลาดโอกาสสร้างรายได้ การขายในช่วงสั้นอาจทำให้มีกระแสราคาผันผวนมากขึ้น และตอบสนองต่อการลดลงอย่างรุนแรงได้ง่าย
สิ่งที่ต้องพิจารณาอีกเรื่องคือเรื่องการหักล้างกำไรขาดทุน (tax-loss harvesting)
กติกาคงที่เพื่อให้ชนะอย่างสม่ำเสมอตลอดปี
・ทำการซื้อขายหลายสินทรัพย์ในกรอบเวลายาว
・รวมการซื้อขายด้วยสินทรัพย์หลายชนิดในกรอบเวลาสั้นเพื่อเพิ่มจำนวนการเทรด
สองข้อนี้คือการเพิ่มสินทรัพย์ที่ทำการเทรด หรือเพิ่มจำนวนการเทรดด้วยการใช้เลเวอเรจ
ถ้าจะเลือกเทรดสินทรัพย์เพียงหนึ่งข้อควรไม่ต้องกังวลเรื่องการหักล้างกำไรขาดทุน
ตัวอย่างหากเทรดด้วยกรอบรายวัน บางครั้งสินทรัพย์ที่เลือกอาจไม่เคลื่อนไหวถึงหกเดือนเลยก็ได้
เพื่อกระจายความเสี่ยง จึงต้องเทรดสินทรัพย์หลายตัว แต่ต้องระวังในด้านภาษีด้วย
เช่น หากทำกำไร 1 ล้านบาทในหุ้นและขาดทุน 1 ล้านบาทในฟอเร็กซ์ เนื่องจากไม่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน จะไม่สามารถหักล้างกำไรกับขาดทุนกันได้ ก่อให้เกิดภาษีจากกำไร
ดังนั้น จึงควรเทรดในกลุ่มเดียวกันจะดีกว่า
【กลุ่มหุ้นสินค้าซื้อตามมูลค่า (現物株グループ)】
หุ้นเดี่ยว, การเทรดด้วยเครดิต, กองทุน, ETF, REIT
【กลุ่มทรัพย์สินอนุพันธ์ (デリバティブグループ)】
ฟิวเจอร์สหุ้น(ดัชนี), ฟิวเจอร์สสินค้า, FX, CFDs, ออปชัน
อนึ่ง คำว่าอนุพันธ์คือสินค้าอนุพันธ์ทางการเงิน
CFD คือการชำระแบบเงินส่วนต่าง FX ถือเป็นส่วนหนึ่งของ CFDs
【การเทรด】อัตราชนะ ความเสี่ยง (RR) และ PF คืออะไร?
เมื่อกำหนดสินทรัพย์ที่จะเทรดแล้ว ก็ถึงขั้นสร้างกติกาการเทรด
แนวโน้มตามแนวเทรดที่ตามทิศทาง (Trend Following) มีโอกาสทำกำไรได้ง่าย
มีความคิดว่าไม่ว่าเทคนิคอะไร ก็ได้ถ้าสามารถทำซ้ำได้และวัดค่าได้อย่างชัดเจน ซึ่งจะช่วยให้เทรดด้วยความมั่นใจมากขึ้น
ท่าทีพื้นฐานคือ
・ทำการขายด้วย
・โดยทั่วไปขาดทุนจะตัดขาด และหากราคาพุ่งขึ้นก็ควรทำกำไร
・เพื่อไม่ให้ล้มละลายจากการแพ้ติดต่อกัน
วิเคราะห์สภาพปัจจุบันด้วยดัชนีเทคนิค
・เมื่อมี Edge ที่ซื้อได้ ให้ซื้อและถือจนถึงแนวโน้มขาขึ้นสิ้นสุด
・เมื่อมี Edge ที่ขายได้ ก็ขายและถือจนถึงแนวโน้มขาลงสิ้นสุด
【ตลาดทุน】ควรวางระดับจุดตัดขาดทุนไว้ที่ใด?
อิงหลักคิดของเต่า (Turtles) การตัดขาดทุนควรอยู่ที่ 2 ATR
ข้อมูลการทดสอบย้อนหลังที่ทำออกมาจากกติกาเหล่านี้ ถูกเผยแพร่ไว้เพื่อให้ใช้อ้างอิง
ฉันจะทดสอบย้อนหลังให้แทนคุณ “การทดสอบกติกาการเทรด 20 ปีที่ผ่านมา”
ถ้อยคำทั่วไปของกติกด้านบนคือ
เมื่อปิดแท่งเทียนสูงกว่า 200 EMA
・ซื้อเมื่อ 5 EMA > 20 EMA > 40 EMA
・ปิดทำการเมื่อ 20 EMA > 5 EMA > 40 EMA
・ตัดขาดทุนที่ราคาซื้อต่ำกว่า 2 ATR
เมื่อปิดแท่งเทียนต่ำกว่า 200 EMA
・ขายเมื่อ 5 EMA < 20 EMA < 40 EMA
・ปิดทำการเมื่อ 20 EMA < 5 EMA < 40 EMA
・ตัดขาดทุนที่ราคาขายมากกว่า 2 ATR
การใช้สามเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนไหว
จิตวิญญาณของกติกาการเทรดนี้คือ
・まず大まかに200EMAで上昇トレンドか下降トレンドに分ける
・เมื่อเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เรียงจากบนลงล่าง คือระบุว่าเริ่มมีแนวโน้มขาขึ้นสูง หรือในทางกลับกัน
・ออกแบบกติกาโดยใช้ ATR เพื่อการบริหารทุน การบริหารความเสี่ยง และสามารถนำไปใช้กับสินทรัพย์การเงินอื่นได้
ข้อมูลทดสอบย้อนหลังที่เปิดเผยเป็นรายวัน แต่มีการตั้งค่า lot และขนาดการตัดขาดทุนด้วย ATR จึงสามารถนำไปประยุกต์กับกรอบเวลาอื่น เช่น 1 ชั่วโมงได้
ข้อมูลรายวันย้อนหลัง 20 ปี มีประมาณ 5000 แท่งเทียน (5 วัน × 52 สัปดาห์ × 20 ปี)
ข้อมูลรายชั่วโมง 1 ปี มีประมาณ 6000 แท่งเทียน (24 ชั่วโมง × 5 วัน × 52 สัปดาห์)
แม้จะเปลี่ยนจากข้อมูลรายวันเป็นรายชั่วโมง ก็คิดว่ายังทำได้ดี จึงเทรดเป็นประจำ
ข้อควรระวังเมื่อใช้กรอบเวลาสั้นคือ
・สเปรดเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงราคาสูงขึ้น
・คำสั่งปิดทำการและปิดราคาที่ติดอยู่ในเวลาที่คุณหลับอยู่ อาจมีจุดเริ่มต้นการเข้าซื้อ/ขายในช่วงเวลานั้น
การประยุกต์ใช้งานได้จริง แต่เมื่อเทรดจริง บางครั้งข้อมูลไม่ตรงตามที่คาดไว้บ่อยครั้ง
หลังจากทำกติกจนเทรดจำนวนมากแล้ว ก็ให้ตรวจสอบอัตราชนะ RR PF และหาจุดปรับปรุงเพื่อปรับปรุงกติกาให้ดีขึ้น
ผู้ที่เทรดหลายสินทรัพย์ควรตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างสินทรัพย์ และดูให้แน่ใจว่าการกระจายความเสี่ยงเป็นไปอย่างถูกต้อง
บทความที่อธิบายวิธีทำกติกการเทรดจนถึงตอนนี้ น่าจะไม่มีที่ไหนมาก่อน
อ้างอิงบทความนี้แล้ว สร้างกติกการลงทุนที่สอดคล้องกับนิสัยและไลฟ์สไตล์ของคุณเองได้เลย!
