ความน่าจะเป็นของการล้มละลาย คุณกฏการเทรดของคุณปลอดภัยหรือไม่
บทความครั้งก่อนเราได้อธิบายแนวคิดที่จำเป็นในการทำกำไรจากการเทรดไว้แล้ว
【เทรด】อัตราชนะ ความเสี่ยงต่อรางวัล RR และ PF คืออะไร?
อย่างไรก็ตาม การมี Profit Factor มากกว่า 1 เพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอสำหรับกฎการเทรดที่ชนะได้
จำเป็นต้องพิจารณาความยอมรับการขาดทุนต่อครั้งด้วย
วิดีโอของ Yobinori มีประโยชน์มาก
bankrupt 100 เท่ากว่าที่คิด 【ปัญหาการล้มละลาย】
ใครก็เข้าใจ! ความน่าจะเป็นการล้มละลายของ Balseera
มีตารางความน่าจะเป็นการล้มละลายของบัลซาระ แต่ถ้าไม่ระบุอัตราการยอมรับขาดทุน ความหมายจะเปลี่ยนไป
ในปี 1992 นาวเซอร์ บัลซาระได้ตีพิมพ์『Money Management Strategies for Futures Traders』ซึ่งมีตารางที่เริ่มด้วยเงินทุน 1$ โดยการขาดทุนต่อรอบเป็น 1$ และเมื่อเปลี่ยนอัตราเสี่ยงต่อรางวัลและอัตราชนะ จะมีอัตราการล้มละลายที่เปลี่ยนไป มีทั้งช่วงเริ่มจาก 2$, 3$, 4$, 5$, 10$
ถ้าค้นหา Money Management Strategies for Futures Traders จะมีหน้าที่ดูเนื้อหาต้นฉบับให้ดูได้ จึงขอให้ไปอ่านที่นั่น
คัดเลือกเฉพาะส่วนชนะที่เป็นจริงและช่วงรางวัลความเสี่ยง
นอกจากนี้ สูตรคำนวณการล้มละลายมีอยู่เฉพาะเมื่ออัตราชนะเท่ากับ 1 เท่านั้น ในกรณีอื่นจะคำนวณด้วยการจำลอง
บทความบนอินเทอร์เน็ตมักใช้สูตรความน่าจะเป็นเชิงอนุกรม โดยดูเหมือนว่ามีสูตรคำนวณจริง (มักอธิบายด้วยสมการการแสดงคุณลักษณะ ซึ่งจริงๆ แล้วมักเป็นกรณีที่ใช้กับกรณีสามพจน์ที่อยู่ติดกัน)
เป็นการหยั่งรากทางสถิติและบอกว่าโอกาสที่ราคาจะอยู่ในช่วง ±2σ ของ Bollinger Band คือไม่เกิน 95%
【Bollinger Band①】เกี่ยวกับส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
มีสูตรคำนวณการล้มละลายเฉพาะเมื่ออัตราชนะเท่ากับ 1
อ้างอิงจากวิดีโอของ Yobinori
นอกจากนี้ สิ่งที่สามารถพูดได้ทั่วไปเมื่ออัตราชนะไม่เท่ากับ 1 ก็คือ
มีวิธีที่มีทุนบางส่วนมีโอกาสล้มละลาย 1% สมมติ
หากลดทุนลงครึ่งหนึ่ง (เพิ่มอัตรายอมรับการขาดทุนสองเท่า) โอกาสล้มละลายจะกระโดดไปที่ 10%
การต้องการผลตอบแทนมากขึ้นและการใช้งานเลเวอเรจมากเกินไปจะทำให้ล้มละลายง่ายขึ้น ซึ่งสามารถคำนวณได้ทางคณิตศาสตร์
โดยทั่วไปในวิธีล้มละลายด้วยอัตรา R หากเพิ่มทุนเป็น S เท่า โอกาสล้มละลายจะเป็น R ยกกำลัง S
อธิบายด้วยประสบการณ์ เช่น ถ้าใช้ทุน 1,000,000 เยนและทำการเทรดด้วยวิธีที่มีโอกาสล้มละลาย 10%
ล้มละลายแล้วจะเริ่มเทรดด้วยทุน 1,000,000 เยนเดิมกับวิธีเดิม หรือเริ่มที่ทุน 2,000,000 เยนตั้งแต่ต้นก็ไม่ต่างกัน
・200万円→100万円→0円 เหมือนเดิมจึงเป็น 1%
อย่างไรก็ตาม ในความเป็นจริง หากเสียครึ่งหนึ่งของเงินลงทุน ต้องการคืนทุนกลับมา จะต้องเพิ่มทุนเป็นสองเท่า
ถ้ายิ่งทุนลดลงเหลือ 25% จะต้องเพิ่มทุนถึงสี่เท่าเพื่อกลับมา
หากทุนลดลงมากกว่าเดิม จะเกือบจะไม่สามารถฟื้นตัวได้
ในแง่นั้น ความน่าจะเป็นของการล้มละลายที่เราเห็นจนถึงตอนนี้คือโอกาสที่ทุนจะถึง 0 ดังนั้นควรดูให้เข้มงวดขึ้น ควรหาวิธีกันดรออยู่
วอร์เรน เบฟเฟตต์ ของ
กฎข้อที่ 1: ไม่ขาดทุน
กฎข้อที่ 2: อย่าลืมกฎข้อที่ 1
ดูเหมือนว่าเป็นการเน้นความสำคัญของการบริหารทุน
【ตลาด】ควรตั้งแนวหยุดลบที่ไหนดี?
สรุปรวมว่าไม่ว่าเทคนิคจะชนะสูงแค่ไหนหรือ PF สูงแค่ไหน หากปรับอัตราการอนุญาตขาดทุนต่อครั้งให้มาก ก็จะล้มละลายได้
ถึงจะมีกฎที่ชนะได้ก็ไม่ควรล้มละลายระหว่างการเทรด
ในทางตรงกันข้าม หากยอมให้ขาดทุนมากจนเกินไปจะไม่มีกำไร
จงสร้างกฎการเทรดที่ยอมรับความเสี่ยงบ้าง แต่ไม่ให้ล้มละลาย
ถ้าพูดถึงศาสตร์หมากรุก เปลืองคู่ต่อสู้ด้วยการแยกงูหมาก็ยังไม่แพ้เมื่อไม่ได้ปิดคิงของตน
หากป้องกันผิดพลาดจะพ่ายแพ้ในทันที
กำลังเปิดเผยข้อมูลการทดสอบย้อนหลังของกฎการเทรดด้วย ATR!
