1. แนะนำตัว（การแนะนำตัวเอง）

ผมชื่อสะเบ็ซึครับ เป็นคนที่ทำกำไรจากโปรแกรมซื้อขายอัตโนมัติ (EA) ที่สร้างขึ้นเองสำหรับ USD/JPY จนถึงปัจจุบันได้สร้าง EA มากกว่า 1000 ตัว แต่ว่าตัวที่ใช้งานเป็นประจำอยู่ 4 ตัว และในนั้นมี 2 ตัวที่มีความแม่นยำสูงที่ปัจจุบันได้วางจำหน่ายบน GoGoJungle แล้ว

คุโจบสุ: EA ที่ทำกำไรสูงจากการทำงานตอนเช้าอย่างสม่ำเสมอ (ไม่ใช่นัมพิน)

　https://www.gogojungle.co.jp/systemtrade/fx/46633?via=users


　โกโตะคุง: เวอร์ชันล่าสุดของโกโตะวันที่เป็นโลจิกที่ชนะ

　https://www.gogojungle.co.jp/systemtrade/fx/50796?via=users

　หากสะดวก ลองไปดูความแม่นยำอย่างน้อยก็ได้

2. เนื้อหาการทดลอง

การทดลองว่าจะสามารถทำกำไรจากการเทรดโดยใช้ข้อมูลออเดอร์บอร์ดของ Forex.com ได้หรือไม่

2.1 อะไรคือข้อมูลบอร์ด

ข้อมูลบอร์ดคือราคาซื้อขายและปริมาณคำสั่งที่แสดงถึงราคากับปริมาณ

　https://www.gaitame.com/markets/order/

ด้านบนจะเห็นคำสั่งซื้อขายที่ผู้ใช้งาน Forex.com ได้วางไว้

ข้อมูลบอร์ดจะแสดงคำสั่งในลักษณะดังนี้

2.2 เนื้อหาการทดลอง

ได้ตั้งสมมติฐานว่ามีการกลับตัวเมื่อระดับบอร์ดเต็ม ด้วยเหตุนี้ในการอ้างอิงจากภาพด้านบน คิดว่าราคาจะกลับตัวที่ช่วงประมาณ 149.75–149.80 แล้วจะหันจากขาขึ้นเป็นขาลง และหากเข้าส่วน Sell ก็จะชนะ

นั่นเพราะข้อมูลบอร์ดทำให้เห็นคำสั่งจริง ทำให้มุมมองว่าราคาจะเคลื่อนไปในทิศทางนั้นมีความเป็นจริง

ฉันได้สร้างระบบใช้งานซื้อขายอัตโนมัติ (MT4) เพื่อดึงข้อมูลบอร์ดจาก Forex.com ส่วนโครงสร้างที่สร้างขึ้นให้ดูบทความด้านล่าง

　https://www.gogojungle.co.jp/finance/navi/articles/61074

　
　เป็นการทดลองว่าเมื่อใช้ข้อมูลบอร์ดที่เปลี่ยนแปลงแบบเรียลไทม์ในการซื้อขายจะเป็นอย่างไร

3. ผลการทดลอง

อยากให้แสดงกราฟการซื้อขาย แต่เนื่องจากข้อมูลการซื้อขายถูกรวมกับข้อมูลอื่นทำกราฟไม่ได้ ดังนั้นจึงจะบอกผลอย่างเดียว

ผลคือ「มีประโยชน์ในบางสภาพตลาด」という結論に達しました。

สิ่งที่ผมทำคือใช้ข้อมูลบอร์ดเพื่อหาจุดกลับตัวและทำการซื้อขายตามแนวรับแนวต้าน

กล่าวคือ หากราคาสมมติว่าอยู่ที่ 150.00 เยนเมื่อบอร์ดเต็ม ทำการกลับตัวที่ 150.00 เยนและเข้าสถานะขาย

เมื่อนำไปทดสอบจริงด้วยการซื้อขายอัตโนมัติ แบ่งออกเป็น 4 รูปแบบหลักดังนี้

รูปแบบที่ 1: ราคาไม่ถึงเป้าหมาย

รูปแบบที่ 2: ราคา reached briefly

รูปแบบที่ 3: หลังจากเกินราคาจะลดลง

รูปแบบที่ 4: หลังจากเกินราคาและไม่กลับลง

　สำหรับแต่ละรูปแบบ หากรูปแบบที่ 1 ไม่ถึงราคา ก็ไม่จำเป็นต้องพิจารณาเพราะเมื่อบอร์ดถึงราคาอัตโนมัติจะเปิดตำแหน่งเอง

รูปแบบที่ 2 และ 3 เป็นรูปแบบกลับตัว ดังนั้นอยากทำให้โปรแกรมอัตโนมัติทำงานให้ดี

รูปแบบที่ 4 เป็นรูปแบบแพ้ หากเป็นรูปแบบนี้ก็ไม่สามารถช่วยอะไรได้ ต้องหยุดขาดทุนเท่านั้น

ตอนแรกผมจะลงเทียนเมื่อระดับเต็มกลับตัว แล้วจึงเข้าซื้อเมื่อแท่งเทียนราย 5 นาทีกลับตัว

แต่จากนั้นได้เปลี่ยนเงื่อนไขการเข้าซื้อเป็น「เมื่อหลังจากเกินราคาสัญญาณกลับตัวจากค่าเฉลี่ยปรากฏให้เข้าสู่สถานะซื้อ」

และใช้แท่งเทียนเฉลี่ยเพื่อให้ได้จังหวะการเข้าซื้อที่กลับตัวอีกครั้ง

ด้วยวิธีนี้จึงลองทำกำไรได้ในรูปแบบรูปแบบที่ 3 ได้บ้าง และในรูปแบบ 4 ก็ได้ประโยชน์เล็กน้อย

รูปแบบที่แพ้คือเมื่อแท่งเทียนเฉลี่ยไม่สามารถสะท้อนกลับได้อย่างเหมาะสม

สรุปว่า「มีประโยชน์ในบางสภาพตลาด」と言いました。それは、ドル/เยนที่ผ่านระดับ 150 เยนมีความสามารถในการชนะสูงเมื่อราคามีแนวโน้มขึ้นลงและบอร์ดแสดงเต็ม ทำให้ทำกำไรได้มาก

อย่างไรก็ตาม ถ้าไม่มีเสาหรือมีแนวโน้มขึ้นอยู่หนา หรือมีฐานล่างที่หนา บอร์ดแสดงเต็มไม่ได้บ่อยนัก

ในวันหนึ่งมีเพียงครั้งเดียวที่สถานะเต็มเกิดขึ้นซึ่งทำให้ความน่าชำนาญในการใช้งานลดลงอย่างมาก

ดังนั้นโปรแกรมอัตโนมัตินี้จึงไม่ค่อยเคลื่อนไหว

และหากเคลื่อนไหวก็จะทำเพียงการเก็บเกี่ยวการกลับตัวเล็กๆ ไม่ใช่กำไรที่มาก

อย่างไรก็ตาม ในสถานการณ์ที่ตลาดยังไม่ผ่านกำแพง 150 เยน หรือกำแพงอยู่ขาขึ้นขาลงที่มีอยู่ ทำให้ทำงานได้

ดังนั้น「การกลับตัวโดยใช้ข้อมูลบอร์ดเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในสถานการณ์ที่มีผนังตลาดอยู่และสภาพตลาดติดอยู่」

จุดสำคัญอีกอย่างคือหลังการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจ บ่อยครั้งที่ตลาดทะลุผนังอย่างรวดเร็ว ดังนั้นหลังประกาศตัวเลขเศรษฐกิจและช่วงเวลานิวยอร์กเวลากลางคืนเป็นสิ่งสำคัญที่ไม่ให้รันโปรแกรมกลับตัวนี้

4．สรุป

จากการทดลองครั้งนี้ ผมพบว่าแนวทางการสร้างโปรแกรมอัตโนมัติด้วยข้อมูลบอร์ดนั้นน่าสนใจมาก
　
การใช้ข้อมูลบอร์ดทำให้โปรแกรมอัตโนมัติสามารถนำการตัดสินใจของคนจำนวนมากเข้าไปในโปรแกรม และยังสามารถนำการตัดสินใจของคนที่ไม่สามารถทำได้ด้วยโปรแกรมมาใส่เข้าไปได้

การใช้ข้อมูลบอร์ดทำให้สามารถโปรแกรมการซื้อขายตามการตัดสินใจของมนุษย์แบบเรียลไทม์ ถือว่าน่าสนใจมาก

ถ้าพิจารณาว่าตลาดเคลื่อนไหวบนพื้นฐานจิตวิทยาของคนทั่วไป บอร์ดข้อมูลก็ยังคงเป็นแหล่งข้อมูลที่มีประสิทธิภาพมาก

ผมจะปรับปรุงโปรแกรมที่สร้างขึ้นเพื่อให้ใช้งานได้เมื่อมีสถานการณ์ที่มีผนังกั้นอยู่

ทุกท่านลองใช้ข้อมูลบอร์ดในการเทรดดูบ้างก็น่าจะดี

จุดสำคัญคือควรใช้งานในช่วงที่ข้อมูลการซื้อขายเข้มข้นจนบอร์ดเต็ม

โปรแกรมอัตโนมัติยังคงไม่สามารถหาจุดเข้าที่ดีที่สุดและจุดสั่งซื้อได้อย่างแม่นยำนัก

การเทรดแบบ裁量โดยใชข้อมูลบอร์ด อันนี้ก็ยังมีประโยชน์ถ้าคุณติดตามตลาดอย่างใกล้ชิด

ถึงตรงนี้เป็นรายงานจากผม

ขอบคุณที่อ่านจนจบครับ m(_ _)m
แล้วพบกันใหม่