【การซื้อขาย】ความแม่นยำในการชนะ RR PF คืออะไร?

ปัญหาเกี่ยวกับความเสี่ยงและรางวัล

“วิธีที่มีอัตราชนะ 40% จะคงกำไรไว้ได้ ต้องมีอัตราความเสี่ยงต่อรางวัลเท่าไรขึ้นไป? และเหตุใดหากเน้นอัตราชนะสูงแล้วความเสี่ยงต่อรางวัลจะต่ำลง” ให้อธิบายด้วย.”

“วิธีที่มีอัตราชนะสูง!” “เทรดที่มีอัตราชนะมากกว่า 80%!” หนังสือและเนื้อหาเกี่ยวกับอัตราชนะมีมากมาย แต่ไม่เคยได้ยินเรื่อง “วิธีที่มี RR มากกว่า 2”

ผู้ค้ายังไม่เข้าใจสิ่งที่จำเป็นสำหรับการชนะในการซื้อขาย ซึ่งคิดว่าคงไม่เข้าใจพฤติกรรมการลงทุนที่ถูกต้อง

เพราะไม่เข้าใจ จึงไม่สามารถกระทำการลงทุนที่ถูกต้อง และหลังจากผ่านไปหลายปีจึงทำผิดพลาดเดิมซ้ำๆ

อัตราชนะเป็นเพียงหนึ่งในปัจจัยของการชนะในการเทรดเท่านั้น

คำตอบ

・อัตราชนะ 40% ต้องการ RR อย่างน้อย 1.5
・เมื่อให้ความสำคัญกับอัตราชนะ กำไรที่เก็บได้จะเร็วขึ้น และการหยุดขาดทุนจะช้าลง

คำอธิบาย

อัตราชนะ = จำนวนการชนะ ÷ จำนวนการเทรดทั้งหมด
RR (Risk-Reward) = กำไรเฉลี่ย ÷ ขาดทุนเฉลี่ย
PF (Profit Factor) = ผลรวมกำไร ÷ ผลรวมขาดทุน

กำไรเฉลี่ย = ผลกำไรรวมของการชนะ ÷ จำนวนการชนะ
ขาดทุนเฉลี่ย = ผลขาดทุนรวมของการแพ้ ÷ จำนวนการแพ้

RR เรียกว่าอัตราส่วนผลตอบแทนต่อความเสี่ยง คือจำนวนที่บอกว่าเฉลี่ยกำไรต่อรอบเทียบกับขาดทุนเฉลี่ยมากน้อยเพียงใด

มาดูตัวอย่างเป็นรูปธรรมกัน

เมื่อเทรด 10 ครั้ง ชนะ 4 ครั้ง กำไรทั้งหมด 400,000 และขาดทุนรวม 300,000

อัตราชนะ = 4 ÷ 10 = 0.4 (40%)
กำไรเฉลี่ย = 400,000 ÷ 4 = 100,000
ขาดทุนเฉลี่ย = 300,000 ÷ 6 = 50,000
RR = 100,000 ÷ 50,000 = 2
PF = 400,000 ÷ 300,000 = 1.33

กำไรจากเทรดนี้คือ 400,000 − 300,000 = 100,000

ค่าเฉลี่ยคาดหวังต่อการเทรดหนึ่งครั้งคือ 100,000 ÷ 10 = 10,000

ถ้า 1 − อัตราชนะ = อัตราการแพ้ จะได้สมการดังนี้

PF = ผลกำไรรวม ÷ ผลขาดทุนรวม
＝(กำไรเฉลี่ย×อัตราชนะ) ÷ (ขาดทุนเฉลี่ย×อัตราแพ้)
=(กำไรเฉลี่ย ÷ ขาดทุนเฉลี่ย) × (อัตราชนะ ÷ อัตราแพ้)
= RR × {อัตราชนะ ÷ (1 − อัตราชนะ)}

ถ้า PF มากกว่า 1 จะมีกำไรเหลืออยู่

ในสมการนี้ จะทราบ RR ที่จำเป็นในการรักษากำไรในแต่ละอัตราชนะ

ลองคำนวณกรณีที่อัตราชนะ 40%

PF > 1

RR × {อัตราชนะ ÷ (1 − อัตราชนะ)} > 1

ถอดสมการออก

RR > (1 − อัตราชนะ) ÷ อัตราชนะ

อัตราชนะ = 0.4 ดังนั้น

RR > (1 − 0.4) ÷ 0.4 = 1.5

นั่นคือค่า

เหตุผลที่ให้ความสำคัญกับอัตราชนะทำให้ RR ต่ำลงคือ

การนับกำไรจากการชนะและการควบรวมการขาดทุนไม่ให้ขาดทุนปิดกำไรทันที ทำให้กำไรที่ชนะถูกคุมไว้

ในทางกลับกัน ถ้าหากเกิดการขาดทุน จะอดทนรอจนมีกำไร และลดการหยุดขาดทุนเพื่อให้เกิดการชนะ

ตามสมการ PF จะหารกำไรทั้งหมดด้วยขาดทุนทั้งหมด ดังนั้นหากขาดทุนทั้งหมดเป็นศูนย์ PF จะเป็นค่าอนันต์

เป็นไปไม่ได้ ดังนั้นจะเกิดการขาดทุนใหญ่ในสักวันหนึ่ง

การชนะในการเทรดขึ้นอยู่กับหลักการที่ว่ากำไรสูงและขาดทุนน้อย

ให้คิดถึงการชนะด้วย RR ที่คำนึงถึงความเสี่ยง

การเทรดในทิศทางตรงข้ามกับแนวโน้มมักทำได้ยาก

เพราะอัตราชนะและ RR เป็นความสัมพันธ์แบบ trade-off

RR เล็กแต่ต้องการอัตราชนะสูง

เพื่อให้ชนะมากขึ้น ต้องกำหนดเงื่อนไขการเทรดให้เข้มงวด

ดังนั้นจึงลดจำนวนครั้งในการเข้าเทรด

แต่ถ้าคุณต้องการให้มูลค่าของแต่ละเทรดมาก ก็อยากเพิ่มจำนวนครั้งในการเข้าเทรด

ถ้า RR ต่ำลงแต่ต้องเพิ่มอัตราชนะ การทำแบบนี้จะขัดแย้งกัน

เป็นไปได้ที่จะเพิ่มขนาดกำไรขณะลดจำนวนการเข้าเทรด

กำไรเฉลี่ย×อัตราชนะ − ขาดทุนเฉลี่ย×อัตราการแพ้

สมการนี้เรียกว่า edge ของการเทรด

หากมีการเทรดในจำนวนที่เหมาะสม จะเห็นว่าเป็นวิธีที่มีค่าเฉลี่ยคืนทุน

・อัตราชนะสูงก็แพ้ได้
・อัตราชนะต่ำก็ชนะได้

หากเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่าง อัตราชนะ RR และ PF แล้ว จะทราบว่าการชนะในการเทรดต้องมี edge เป็นบวก

จากแนวคิดที่เน้นอัตราชนะ ให้เปลี่ยนแนวคิดเป็น เน้นกำไรน้อยแต่ยาวและ RR เน้นมากขึ้น เพื่อเปลี่ยนทิศทางความคิด

ข้อมูลการทดสอบกฎการเทรดที่ทำกำไรต่ำแต่ได้กำไรสูงกำลังเปิดเผยอยู่!

แทนคุณทำการตรวจสอบย้อนหลัง “การตรวจสอบกฎเทรดในช่วง 20 ปีที่ผ่านมา”