【การบริหารเงิน】แนวคิดเรื่องยูนิต

คุณที่กำลังเทรดอยู่ คำถามมาถึงคุณ

「คุณกำลังรับความเสี่ยงเท่าไรในขณะนี้？」

จะตอบได้ไหมเมื่อถูกถามแบบนี้

ส่วนใหญ่ผมคิดว่าคงตอบไม่ได้

อาจจะซื้อหุ้นไปเรื่อยๆ หรือทำการซื้อขาย USD/JPY แบบไม่แน่ใจ

ดังนั้น ในบทความนี้จะแนะนำแนวคิดการเทรดสินทรัพย์ทางการเงินทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นหุ้น FX หรือสกุลเงินดิจิทัล ด้วยหลักการเดียวกัน

มีแนวคิดเรียกว่า “ยูนิต” ซึ่งเป็นวิธีการบริหารเงินที่กัปตันนักลงทุนตำนานทาร์เทิลส์ใช้

ยูนิต คือ ปริมาณการเทรดที่มีความเสี่ยง 1% ของเงินลงทุนต่อวัน

วิธีคำนวณยูนิตมีดังนี้

① ให้เงินลงทุนทั้งหมด 1% เป็น A

② คำนวณความเสี่ยงต่อวันในการเทรดสินค้าตัวย่อยที่สุดของสกุล

ATR×ขนาดการเทรด＝B

③ ยูนิต＝A÷B

ATR คือ ความผันผวนเฉลี่ยต่อวัน

บทความก่อนหน้า↓

มาระบบการบริหารความเสี่ยงด้วย ATR กันเถอะ！

ลองคิดด้วยตัวอย่างจริง

สมมติว่ามีเงินลงทุนทั้งหมด 1000万元

ATR ของ USD/JPY วันที่หนึ่งคือ 1.5 เยน

หากจำนวนสัญญาสำหรับขั้นต่ำคือ 1万

ดังนั้น ยูนิตสามารถคำนวณได้ดังนี้

① 1,000万元 × 1%＝10万元
② 1.5×1万＝1.5万
③ 10万÷1.5万＝6 (ปัดเศษลง)

หมายความว่า การเทรด USDJPY นี้ 1 ยูนิตคือ 6 Lot

บางบริษัท FX สามารถเทรดด้วย 1000 สบ.

กรณีนี้จะเท่ากับ 6万6000 สบ.

เหตุที่ต้องคำนวณแบบนี้เพราะเมื่อคำนวณด้วยยูนิตสำหรับสินทรัพย์อื่นๆ ก็จะช่วยให้ทราบระดับความเสี่ยงที่รับอยู่ได้ง่ายขึ้น

ถ้าเป็นหุ้นแต่ละตัว หรือ Nikkei futures ก็คำนวณในทำนองเดียวกัน และถ้าเราถือยูนิตละ 1 หรือมากกว่า จะทราบว่าเรากำลังรับความเสี่ยง 1% ของเงินทุนอยู่

อย่างไรก็ตาม ในบางหุ้นมีการซื้อ 100 หุ้น หรือ Nikkei futures mini 1 สัญญา ฯลฯ ซึ่งหน่วยการซื้อขายและชื่อหน่วยต่างกัน ดังนั้นการดูเฉพาะปริมาณการเทรดจึงไม่พอที่จะระบุความเสี่ยงได้

ดังนั้น เราจึงใช้ ATR เพื่อคำนวณจากการเคลื่อนไหวเฉลี่ยต่อวันย้อนกลับไป

จะได้ไม่ต้องถามว่า FX เทรดกี่พันสบ หุ้นเทรดกี่หุ้น แล้วความเสี่ยงเป็นเท่าไร…

เพื่อให้หลีกเลี่ยงสถานการณ์นั้น

ตัวอย่าง ถ้า USDJPY เป็น 1 ยูนิต EURUSD เป็น 2 ยูนิต Nikkei futures เป็น 3 ยูนิต รวมทั้งหมดเป็น 6 ยูนิต ดังนั้นความเสี่ยงรวมคือ 6%

ไม่ใช่การกำหนดปริมาณการเทรดจากการกดเลเวอเรจหลายเท่า แต่

・กำหนดปริมาณการเทรดต่อครั้งที่เหมาะสม

・กำหนดปริมาณการเทรดรวมที่เหมาะสม

สองข้อนี้คือการบริหารเงินของคุณ

ใน Turtle ทีมได้กำหนดปริมาณการเทรดรวมที่เหมาะสมด้วยกฎดังนี้

① หุ้นตัวเดียวไม่เกิน 4 ยูนิต
② หุ้นที่มีความสัมพันธ์สูงไม่เกิน 6 ยูนิต
③ หุ้นที่มีความสัมพันธ์มีมูลค่าใกล้เคียงไม่เกิน 10 ยูนิต
④ ถ้าซื้อก็ซื้อไปเลย ถ้าขายก็ขายไปเลยจนถึง 12 ยูนิต

① คือการซื้อเพิ่ม, ②, ③ คือการกระจายยืนยันไม่ให้มีการเคลื่อนไหวใกล้เคียงกันมากจนเกินไป

④ รวมถึงกฎข้อ ①-③ เพื่อให้ตำแหน่งการซื้อมีสูงสุดถึง 12 ยูนิต สำหรับซื้อ และ 12 ยูนิตสำหรับขาย

ข่าวลือทั่วไปที่ว่า “อย่ารับความเสี่ยงมากจนเกินไป โดยแบ่งเงินลงทุนออกเป็นส่วนๆ” เป็นการบริหารที่คลุมเครือและไม่พึงพอใจใช่ไหม

「อย่ารับเลเวอจมากเกินไป」 หรือ

「อย่างไรก็ตามควรกระจายการลงทุนให้มากที่สุด」เป็นคำพูดที่ดูเหมือนจะไม่เข้าใจความหมายจริงๆ ฮา

ด้วยตัวผมเอง เมื่อเข้าใจแนวคิดยูนิตของทาร์เทิลส์ มุมมองต่อการเทรดก็เปลี่ยนไป

เดิมทีผมมุ่งเน้นการหาช่วงเวลาซื้อขายอย่างเดียว แต่เมื่อบริหารเงินแบบยูนิต และทำการเพิ่มทุนหรือกระจายสินทรัพย์ ทำให้สามารถชนะอย่างมั่นคงได้

มีแนวคิดยูนิตเพื่อคำนวณความเสี่ยงต่อวัน และสามารถนำไปใช้กับกราฟเวลาอื่นๆ ไม่ใช่แค่กราฟรายวัน

เป็นแนวคิดที่สามารถนำไปใช้งานกับสินทรัพย์ทางการเงินทุกประเภท ดังนั้นควรเรียนรู้ให้แม่น!

ข้อมูลการทดสอบย้อนหลังการใช้กฎการซื้อขายด้วย ATR กำลังเผยแพร่!

แทนคุณ ผมจะทำการทดสอบย้อนหลังให้ 「การทดสอบกฎการค้าในช่วง 20 ปีที่ผ่านมา」