การใช้งาน RSI อย่างถูกต้อง
บทความก่อนหน้าเราอธิบายถึงประเด็นของ RSI
ครั้งนี้จะอธิบายวิธีใช้งาน RSI อย่างถูกต้อง
Relative Strength Index ย่อว่า ในภาษาญี่ปุ่นเรียกว่า “相対力指数”
เป็นตัวชี้วัดที่บอกว่าแรงซื้อหรือแรงขายมีความแข็งแกร่งมากน้อยแค่ไหน
เมื่ออยากแสดงพลังซื้อด้วยตัวเลข ก็เป็นการนับวันที่ราคาพุ่งขึ้นในแถบอธิบายแนวคิดจิตวิทยา (psycho line)
ในช่วง 10 วันที่หากมีวันที่ราคาปรับตัวขึ้นเมื่อเทียบกับวันก่อนหน้า 9 วัน จะได้ 90%
อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ราคาพุ่งขึ้นทีละ 10 เยนเป็นเวลา 9 วัน และวันที่ 10 ปรับลดลง 90 เยน ก็ไม่สามารถสะท้อนพลังซื้อได้อย่างถูกต้อง
ดังนั้น แทนที่จะดูว่าเพิ่มขึ้นหรือลดลงมากแค่ไหน เราควรวัดจากจำนวนการเพิ่มขึ้นหรือลดลงรวมกันในช่วงระยะเวลา เพื่อบอกพลังซื้อและพลังขายให้แม่นยำยิ่งขึ้น
เรามาดูกัน RSI โดยใช้ตัวอย่างจริง
พารามิเตอร์มาตรฐานของ RSI คือ 14 วัน ดังนั้นจะคิดจากการเคลื่อนไหวของราคาในช่วง 14 วัน
RSI = ระดับการเพิ่มขึ้น ÷ (ระดับการเพิ่มขึ้น + ระดับการลดลง)
= 150 ÷ (150 + 100)
= 0.6
นั่นคือ 60%
ในบทความก่อนหน้านี้ เราได้ถามถึงปัญหาของสโตแคติสกส์
“สโตแคติสกส์ไม่สามารถใช้งานได้จริงหรือไม่?”
สำหรับ RSI ในครั้งนี้ ก็มีคำถามที่มักมีการกล่าวถึง
“มากกว่า 70% ซื้อเกินเหตุ จึงให้สัญญาณขาย” เราจะมาปรับให้ถูกต้อง
ทำความเข้าใจนิยามตัวชี้วัดและสูตรคำนวณ เพื่อใช้งานอย่างถูกต้อง
เราจะใช้ 3 ขั้นตอนนี้กับ RSI
① นิยาม RSI คือ การเพิ่มขึ้น ÷ (การเพิ่มขึ้น + การลดลง)
ค่าเริ่มต้นคือ 14 วัน
② ในช่วง 14 วันที่ผ่านมา การเคลื่อนไหวมีการเพิ่มขึ้นมากน้อยแค่ไหน (เป็น %)?
③ ดังนั้น
50% ขึ้นไป คือ สถานการณ์ผู้ซื้อได้เปรียบ
50% ต่ำกว่า คือ สถานการณ์ผู้ขายได้เปรียบ
70% ขึ้นไป คือ ผู้ซื้อได้เปรียบอย่างมาก
30% ลงต่ำกว่า คือ ผู้ขายได้เปรียบอย่างมาก
ไหนมาจากไหนตัวเลข 30 กับ 70 นี้
ช่วงราคาที่มีความเคลื่อนไหวคงที่ 2 วันขึ้น 1 วันที่ลง เป็นภาวะขาขึ้นที่มั่นคง
ถ้าเป็นเช่นนั้น การเคลื่อนไหวทั้งหมด 2 ใน 3 เป็นการเพิ่มขึ้น ทำให้ RSI = 66.6
ตรงกันข้าม หากลง 2 วันแล้วขึ้น 1 วัน ถือเป็นภาวะขาลงที่มั่นคง RSI = 33.3
RSI ที่เกิน 70 เป็นตัวเลขที่สูงกว่าภาวะขาขึ้นที่มั่นคง จึงเรียกว่า overbought หรือถูกซื้อเกินเหตุ
RSI ที่ต่ำกว่า 30 ก็เช่นกัน
อย่างไรก็ตาม การที่ RSI เหนือ 70 หรือใต้ 30 ไม่ได้หมายถึงสัญญาณขายหรือต่อต้านเสมอไป
ตรงกันข้าม คือ สภาวะของแนวโน้มขาขึ้นที่แข็งแกร่ง
เมื่อ RSI ผ่าน 70 แล้วลงต่ำกว่า 70 ก็แสดงว่าแรงขึ้นของแนวโน้มอาจอ่อนลง แต่ไม่หมายถึงจะเปลี่ยนเป็นแนวโน้มขาลงทันที
การพลังขึ้นที่อ่อนลง ≠ สัญญาณขาย
เพื่อใช้งาน RSI อย่างถูกต้อง จำเป็นต้องตรวจสอบว่าแนวโน้มกำลังเริ่มต้นหรือกำลังใกล้จบลง
มาดูความแตกต่างระหว่าง Stochastic กับ RSI
เป็นตัวชี้วัดชนิด oscillator เหมือนกัน แต่ความหมายของค่าต่างกัน
นิยามของ Stochastic คือ ตามรูปด้านบน
%K=(ราคาปัจจุบัน - ราคาต่ำสุด) ÷ (ราคาสูงสุด - ราคาต่ำสุด）
ถ้าราคาปัจจุบันสูงสุด จะได้ %K เท่ากับ 100%
เมื่อ RSI เท่ากับ 100% หมายถึงราคาปรับตัวขึ้นตลอด 14 วันที่ผ่านมา
จากสิ่งเหล่านี้ จะเห็นได้ว่า สโตแคติสสามารถทำ 100 ได้ง่ายกว่า RSI ซึ่ง RSI ทำได้ยากมาก
RSI โดยพื้นฐานจะไม่สูงหรือต่ำมาก ในขณะที่สโตแคติสสามารถไปถึงค่าได้ไม่จำกัด
อย่างไรก็ตาม ต้องระวังว่า การที่ค่ามันสูงไม่ได้หมายความว่าตรงไปสู่สัญญาณขาย
นั่นเป็นการยืนยันว่าพลังขึ้นยังรุนแรงอยู่ ดังนั้น การใช้งานในทางกลับด้านจึงไม่ควรทำง่ายๆ
【สรุป RSI】
RSI คือ ดัชนีที่ดูอำนาจซื้อขายของช่วงระยะเวลาหนึ่ง
・50% ขึ้นไปถือว่าฝั่งซื้อได้เปรียบ
・50% ต่ำกว่า ถือว่าฝั่งขายได้เปรียบ
70% ขึ้นไปไม่ได้หมายถึงเป็นสัญญาณขาย เพราะเป็นภาวะที่พลังขึ้นแข็งแกร่ง
ต้องระวังว่า ในช่วงเริ่มต้นหรือตอนท้ายของแนวโน้ม ค่าที่ได้อาจมีความหมายเปลี่ยนไป
