【แถบธนาคารบายน์③】กลยุทธ์การซื้อขายที่ใช้การเดินเท้า bandes (Band walk)

ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานก่อนหน้าคือ

ครั้งก่อนอธิบายเกี่ยวกับแนวคิด Bandwise และ %b Chart

【 Bollinger Band II 】 Bandwise และ %b Chart ที่ไม่เป็นที่รู้จักมากนัก

คราวนี้ เราจะอธิบายเกี่ยวกับกลยุทธ์การเทรดของ Bollinger Band อย่างละเอียด

ตลาดในภาพรวมสามารถแบ่งออกเป็น

แนวโน้มที่มีทิศทางขึ้น, แกว่งตัวออกด้านข้าง, แนวโน้มลง มีทั้งหมด 3 ประเภท
ความกว้างของแถบ_band 3 แบบ: ขยายตัว, ออกแนวอาการทรงตัว, หดตัว

และแบ่งออกเป็น 3×3 เป็น 9 รูปแบบ

สิ่งที่ควรให้ความสนใจคือแบบที่ 1 และ 7

ราคามีการเคลื่อนไหวหรือไม่เคลื่อนไหว ดังนั้นจุดที่ควรทำการเทรดจริงๆ คือบริเวณที่เรียกว่า "Band walk"

เมื่อราคามีการแกว่งออกจากโซน เริ่มจากการที่แถบ_band มีการออกตัวด้านข้างบ่อยครั้ง จึงเป็นรูปแบบที่ 5

หลังจากนั้น เมื่อความกว้างของแถบขยายและราคาปรับตัวขึ้นตามขอบบนของ Band จะเกิดรูปแบบที่ 1 ซึ่งสามารถทำกำไรได้มาก

ส่วนที่ถูกล้อมกรอบด้วยวงสีนชมพูคือช่วงการขึ้นอย่างมั่นคง

ในขณะที่ความกว้างของ Band ยังคงทรงตัวแต่ราคายังตามขอบล่างของ Band คือสถานะรูปแบบที่ 8

นี่คือช่วงการลงอย่างมั่นคง

ต่อไป เราจะดูจุดเข้าสู่การเทรดที่เป็นรูปธรรม

Bollinger Band และ %b มีความสัมพันธ์ดังนี้

เมื่อทบทวนคำจำกัดความของ %b แล้ว

เกี่ยวกับการเข้าสู่การเทรดและการออกจากตำแหน่งด้วย Bollinger Band

สัญญาซื้อ

・ราคาถ้าถุดผ่านขึ้นไปเหนือ＋2σ
・ความกว้างของ Band ลดลง → ขยายออก

จุดออกจากตำแหน่ง

・ความกว้างของ Band ลดลง
・ราคาต่ำกว่าเส้น Mid Band

สัญญาขายตรงกันข้าม

เพียงแค่ดู Bollinger Band ก็สามารถเห็นว่าราคาผ่านเหนือ＋2σ แล้ว แต่เพื่อการวิเคราะห์ที่แม่นยำมากขึ้น จำเป็นต้องมี %b

การสื่อสารระหว่างสัญญาซื้อที่กล่าวไปกับการออกจากตำแหน่งก็สามารถอธิบายได้ด้วย %b

ราคาที่ผ่านเหนือ＋2σ = %b ผ่าน 100%
ราคาต่ำกว่า Mid Band = %b ต่ำกว่า 50%

นอกจากนี้ ในภาพด้านบนที่วงสีชมพูดูเหมือนจะเห็นสถานะที่ ราคายังคงอยู่เหนือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 20 วัน หรืออยู่ต่ำกว่านั้นอย่างง่ายๆ

อย่างไรก็ดี การใช้ Bandwise Chart ทำให้สามารถเห็นช่วงที่ราคาแกว่งออกจากโซนออกไปได้

เป็นภาพที่แสดงการแบ่งตลาดเป็น 9 รูปแบบด้วยแนวโน้ม 3 แบบ× ความกว้าง Band 3 แบบที่เคยปรากฏขึ้นก่อนหน้านี้

รูปแบบที่ 4 ซึ่งราคายังคงห่อตัวแกว่งออก เมื่อ Band ขยายออก จะเรียกว่า ภาวะที่ราคาปรับสูงสุดและต่ำสุดใหม่

กรณีนี้โดยทั่วไปจะไม่ดำเนินต่อไปเป็นเวลานาน และจะเข้าสู่ภาวะแนวโน้ม จึงไม่จำเป็นต้องคิดมาก

จังหวะที่สำคัญที่สุดคือ เมื่อราคายังคงแกว่งและ Band กำลังหดตัวแต่เริ่มขยายออก

จาก 6 ไปสู่ 1 หรือ 6 ไปสู่ 7

จุดที่ราคเคลื่อนไปตามขอบบนหรือล่างของ Band ถือเป็นการ “Band walk”

จากกรอบสีนฟ้าอ่อนที่ราคายังแกว่งและ Band กำลังหดตัว จนราคากลับผ่าน＋2σ และ Band กว้างขึ้น นอกจากนี้จุดวงชมพูด้านซ้ายสุดคือรูปแบบ 6→1 ซึ่งเป็นตัวอย่าง典型

ไม่ใช่แค่การติดตามขอบบนหรือล่างอย่างเดียว แต่การติดตามอย่างมั่นคงคือ สิ่งที่ทำให้ได้มูลค่าเป้าหมายอย่างแท้จริง

สภาวะที่ติดตามอย่างมั่นคงคือ

แนวโน้มขึ้น ราคาจะเคลื่อนไหวระหว่าง＋1σ〜＋2σ
แนวโน้มลง ราคาจะเคลื่อนไหวระหว่าง−1σ〜−2σ

%b หากแสดงออกมาว่า

แนวโน้มขึ้น ราคาจะเคลื่อนไหวระหว่าง75%〜100%
แนวโน้มลง ราคาจะเคลื่อนไหวระหว่าง25%〜0%

%b เห็นได้เลยว่าช่วยบอกได้ว่ากำลังขึ้นอย่างมั่นคงหรือลงอย่างมั่นคงหรือไม่

เมื่อราคามีการแกว่งตัว จะเห็นว่า Mid Band จะขึ้นลงไปมาระหว่างแถบ และค่า %b จะเคลื่อนไหวใกล้กับระดับ 50%

【สรุป Bollinger Band】

Bollinger Band เป็นดัชนีที่ผสมผสานเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่และ Stochastic เพื่อเพิ่มมุมมองด้านความผันผวน

・Mid Band (ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 20 วันที่) เพื่อระบุแนวโน้มระยะกลาง
・Bandwise เพื่อวัดความผันผวน
・%b Chart เพื่อประเมินระดับราคาที่สัมพันธ์

ซึ่งสามารถเห็นได้