รวบรวมพอร์ตโฟลิโอ EA ดั้งเดิมแล้วทะยานไปกับคลื่นตลาด! ส่วน "อนาโมรี่" แบบเทรนด์ตาม, แบบตามแนวโน้ม, แบบสกัดกลับ, และแบบมัลติล็อกซ์
มักจะเวลาที่เขียนบทความบล็อก ผมจะไม่คิดถึง SEO หรืออะไรทั้งสิ้น เขียนในสิ่งที่อยากเขียน
วันนี้ ผมจะเขียนบทความในหัวข้อ วิธีจัดพอร์ต EA
เพราะถ้าใครเขียนก็จะมีเนื้อหาคล้ายๆ กัน ดังนั้นคราวนี้จึงให้ AI สร้างบทความให้
คือ Google AI "Gemini" และ Microsoft Copilot
ผมหวังว่าคุณจะเปรียบคุณภาพบทความได้
ความคิดเห็นของผมได้เขียนไว้ตอนท้ายบทความ
『จัดพอร์ต EA ดั้งเดิมแล้วลุยคลื่นตลาด! บทความในหัวข้อ「 anomaly-based」「trend-following」「counter-trend」「multi-logic」』ขอให้ Microsoft Copilot สร้างบทความนี้ให้
การจัดพอร์ต EA (Expert Advisor) เป็นวิธีที่สำคัญเพื่อพอร์ตการเทรดที่กระจายความเสี่ยงขณะไต่ตามคลื่นตลาดและมุ่งสู่การดำเนินการที่เสถียร พอร์ต EA คือการรวม EA ต่างๆ เข้าด้วยกันเพื่อใช้คุณลักษณะเสริมซึ่งกันและกันในการสร้างระบบการเทรด ด้านล่างนี้อธิบายวิธีการและแนวคิดในการจัดพอร์ต EA อย่างละเอียด
ข้อดีและข้อเสียของพอร์ต EA
ข้อดี
สามารถกระจายความเสี่ยงและแสวงหาผลกำไรสูงสุด: พอร์ต EA ผสม EA ที่คู่สกุลเงินต่างๆ และตรรกะการเทรดที่แตกต่างกัน เพื่อสร้างการดำเนินการที่มีเสถียรภาพไม่ขึ้นกับทิศทางของตลาด การรวม EA หลายๆ ตัวจึงเป็นเรื่องสำคัญเพื่อไม่พึ่งพาแนวโน้มของคู่สกุลเงินใดๆ
ทนต่อความแปรปรวนของตลาด: โดยการรวมตรรกะการเทรดที่แตกต่างกัน เช่น แนวโน้มอย่างต่อเนื่องกับกรอบนิ่ง แนวทางตามแนวโน้มกับตามสภาวะตลาดแปรปรวน เพื่อสร้างระบบที่รองรับการเปลี่ยนแปลงของตลาดอย่างรวดเร็ว
ข้อเสีย
การหาความเข้ากันได้ระหว่าง EA แต่ละตัวนั้นยาก: เมื่อตั้งพอร์ต EA จำเป็นต้องตรวจสอบความเข้ากันได้ของแต่ละ EA หากตั้งค่าไม่เหมาะสม อาการล้มละลายของบัญชีอาจเกิดขึ้นจากคลื่นตลาดที่ผันผวนได้
หาความเหมาะสมของการตั้งค่าเป็นเรื่องยาก: สำหรับแต่ละ EA มีรายการตั้งค่าที่หลากหลาย เช่น คู่สกุลเงินและขนาดล็อต ซึ่งต้องหาความ "เหมาะสม" ซึ่งเป็นงานที่ยาก
วิธีการจัดพอร์ต EA
anomaly-based:
- EA แบบ anomaly คือเป็นการตรวจจับการเคลื่อนไหวผิดปกติของตลาดและทำการเทรด เช่น เมื่อราคาพุ่งขึ้นหรือลดลงอย่างรวดเร็วก็จะทำการเข้าออเดอร์และออกจากสถานะ การใช้ EA แบบ anomaly มีประสิทธิภาพเมื่อคาดการณ์ตลาดยาก
- เมื่อจะจัดพอร์ต anomaly จำเป็นต้องใส่ алгоритm วิเคราะห์ข้อมูลราคาย้อนหลังเพื่อระบุตำแหน่งการเคลื่อนไหวผิดปกติ
แนวโน้มตามทิศทาง (Trend-Following):
- EA แบบตามแนวโน้มจะเข้าออเดอร์ตามทิศทางของตลาด เมื่อราคากำลังอยู่ในเทรนด์ขาขึ้น จะซื้อเมื่อเทรนด์ขึ้น, เมื่อเทรนด์ลง จะขาย และทำกำไรตราบเท่าที่เทรนด์ยังต่อเนื่อง
- เมื่อจัดพอร์ตแบบตามแนวโน้ม ต้องเลือกดัชนีที่ใช้ตรวจจับแนวโน้ม (เช่น เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ MACD RSI) และตั้งเงื่อนไขการเข้าออกอย่างชัดเจน
逆張り型（Counter-Trend）:
- EA ที่เทรดตรงกันข้ามกับแนวโน้มเมื่อจุดกลับตัวของตลาดเกิดขึ้น เช่น ราคาขึ้นสูงมากหรือลงมาก เกิดสัญญาณการกลับตัวก็จะเข้าออเดอร์ บทบาทของ逆張りคือเมื่อตลาดเปลี่ยนทิศทาง
- เมื่อจะสร้าง EA แนว逆張ร จำเป็นต้องวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของราคาย้อนหลังเพื่อหาสัญญาณกลับตัว
マルチロジック（Multi-Logic）:
- EA แบบมัลติโลจิกคือการรวมตรรกะการเทรดหลายอย่างเข้าไว้ด้วยกัน เช่น ใช้ anomaly ควบคู่กับแนวโน้ม เพื่อใช้คุณลักษณะร่วมกัน
- เมื่อจัดพอร์ตมัลติโลจิก จำเป็นต้องทดสอบการเข้ากันได้และกำหนดน้ำหนักที่เหมาะสม
เมื่อจัดพอร์ต EA ควรทำการทดสอบย้อนหลัง (backtest) หรือเดโมเทรด เพื่อประเมินประสิทธิภาพของแต่ละ EA และรวมพิจารณาความเสี่ยงและผลตอบแทน นอกจากนี้ในระหว่างการใช้งานควรมีการติดตามผลและปรับให้เหมาะสม
การเลือกประเภท EA ที่จะจัดเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องสอดคล้องกับสไตล์การเทรดและระดับความเสี่ยงของผู้เทรด กรุณาจัดพอร์ตอย่างระมัดระวัง
『จัดพอร์ต EA ดั้งเดิมแล้วลุยคลื่นตลาด! บทความในหัวข้อ「 anomaly-based」「trend-following」「counter-trend」「multi-logic」』ขอให้ Google Gemini สร้างบทความนี้ให้
บทนำ
ตลาดหุ้นเป็นระบบที่ซับซ้อนและมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ สำหรับผู้เทรด การทำกำไรอย่างต่อเนื่องไม่ใช่เรื่องง่าย แต่ด้วยการผสมผสานกลยุทธ์บางอย่าง คุณก็สามารถไล่ตามคลื่นตลาดได้
บทความนี้จะแนะนำวิธีสร้างพอร์ต EA แบบดั้งเดิมที่ประกอบด้วยสี่กลยุทธ์ EA คือ anomaly-based, trend-following, counter-trend และ multi-logic
ลักษณะของแต่ละ EA
1. EA แบบ anomaly
EA แบบ anomaly ทำการซื้อขายตามรูปแบบที่ผ่านมา ตัวอย่างเช่น anomaly ที่ราคามีแนวโน้มสูงขึ้นตอนปลายเดือน สามารถสร้าง EA ที่ซื้อในปลายเดือนและขายในเดือนถัดไป
EA แบบ anomaly โดยทั่วไปค่อนข้างเรียบง่าย แต่บางกรณีก็มีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตาม anomaly ไม่ได้เกิดขึ้นตลอดเวลา จึงต้องระมัดระวัง
2. EA แบบตามแนวโน้ม (Trend-Following)
EA ตามแนวโน้มจะซื้อขายตามทิศทางของตลาด เช่น ถ้าราคากำลังอยู่ในแนวโน้มขึ้น จะซื้อ ถ้าอยู่ในแนวโน้มลง จะขาย แม้ว่าแนวโน้มจะยังคงต่อเนื่องก็จะทำกำไร
EA แบบตามแนวโน้มมักดีเมื่อแนวโน้มยังยืน แต่มีความท้าทายในการจับจุดกลับตัว
3. EA แบบ逆張り
EA ที่ทำการซื้อขายในทิศทางตรงข้ามแนวโน้ม เมื่อแนวโน้มเกิดการเปลี่ยนทิศทาง เช่น ราคากำลังขึ้นแต่กลับมาขาย
EA แนว逆張รเป็นกลยุทธ์ที่จับการเปลี่ยนแนวโน้มได้ดี แต่หากแนวโน้มยังต่อเนื่องอาจขาดทุน
4. EA แบบมัลติโลจิก
EA แบบมัลติโลจิกรวมหลายกลยุทธ์เข้าไว้ด้วยกัน เพื่อจับโอกาสจาก anomaly และ trend พร้อมกัน
การจัดพอร์ตมัลติโลจิกช่วยเสริมความเสถียร แต่มีความซับซ้อนในการออกแบบและใช้งาน
การสร้างพอร์ต EA ดั้งเดิมต้องผ่านขั้นตอนสามข้อดังนี้
- การเลือกกลยุทธ์ EA
- การตั้งค่า EA
- การดำเนินงานพอร์ต
1. การเลือกกลยุทธ์ EA
ก่อนอื่น เลือกกลยุทธ์ EA จากสี่แบบด้านบนให้สอดคล้องกับสไตล์การลงทุนและระดับความเสี่ยงของตน
2. การตั้งค่า EA
จากนั้นตั้งค่ากลยุทธ์ EA แต่ละแบบ มีรายการตั้งค่าที่แตกต่างกัน ปกติจะรวมถึง
- เงื่อนไขเข้าออเดอร์
- เงื่อนไขออก
- ขนาดโพสิชัน
- การตั้งค่าการหยุดขาดทุน
รายการตั้งค่าเหล่านี้มีผลต่อประสิทธิภาพของกลยุทธ์ จึงควรทำอย่างรอบคอบ
3. การดำเนินงานพอร์ต
สุดท้าย ให้ดำเนินการพอร์ต EA โดยมีข้อพิจารณาดังนี้
- การจัดสรรทรัพย์สินตามกลยุทธ์ EA
- การบริหารความเสี่ยง
- การประเมินเป็นระยะ
การจัดสรรทรัพย์ให้เหมาะสมกับประสิทธิภาพและความเสี่ยงของแต่ละกลยุทธ์ ความเสี่ยงเป็นสิ่งสำคัญ การประเมินเป็นระยะช่วยให้ทราบประสิทธิภาพของพอร์ตและปรับให้เหมาะสมเมื่อจำเป็น
สรุป
การสร้างพอร์ต EA ดั้งเดิมช่วยให้ไล่ตามคลื่นตลาดได้ แต่การสร้างพอร์ตต้องใช้เวลาและความพยายาม และกลยุทธ์ EA ไม่ได้สมบูรณ์เสมอไป อาจมีการขาดทุนได้
เมื่อใช้งานพอร์ต EA ควรตระหนักถึงความเสี่ยงอยู่เสมอและตัดสินใจอย่างระมัดระวัง
