วิธีรับมือเมื่อ EA ที่ซื้อมี Drawdown

พบ EA ที่ดูมีโอกาสทำกำไรดี จึงซื้อมาใช้งาน แต่ทันทีที่เริ่มใช้งานก็เกิด drawdown

ไม่สามารถฟื้นตัวในทันที และมีแต่ขาดทุนจนต้องถูกเก็บเข้ากล่อง เหตุการณ์แบบนี้มีคนเคยประสบมาแล้วใช่ไหม

ฉันเองก็มี EA ที่ซื้อมาแล้วครึ่งหนึ่งใช้งานไม่ได้ในอดีต

หากใครจะบอกว่าวิสัยทัศน์ของฉันไม่ดี ก็คงพูดถูกเช่นกัน

ที่จริงแล้ว นักพัฒนาเองก็ยังบอกว่ายากที่จะทำนายผลการทดสอบฟอร์เวิร์ด

ถ้าทำนายผลฟอร์เวิร์ดได้ จะให้ผู้สร้าง EA นำมาใช้งเองก็ได้

จากประสบการณ์ในการสร้าง EA มากกว่า 100 รุ่นจนถึงปัจจุบัน บอกได้เลยว่า แม้ EA จะมีความมั่นใจมากแค่ไหน ยังไม่มีความมั่นใจจนถึงเห็นผลฟอร์เวิร์ด

จุดที่ความมั่นใจเปลี่ยนเป็นความเชื่อมั่นคือเมื่อผลฟอร์เวิร์ดเป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้ หรือผลลัพธ์ดีกว่าที่คาดไว้

และตอนนี้ เรามาคิดถึงสาเหตุของ drawdown กันเถอะ

เหตุผลที่เป็นไปได้มีอยู่สามข้อดังนี้

เหตุผลที่ 1 แนวคิดมียุทธศาสตร์ที่เหนือกว่าไม่ได้จริงๆ

เหตุผลที่ 2 เป็นแค่ drawdown ธรรมดา หากมองในระยะยาวจะชนะ

เหตุผลที่ 3 แนวคิดหมดอายุ

เหตุผลที่ 1 แนวคิดที่ไม่เหนือกว่ากันนั้นเกิดจากการทำ optimization ผลลัพธ์ backtest มากเกินไป

พบเห็นได้บ่อยในวิธีที่เป็น anomalies

ลองจินตนาการถึงเกมหาของที่หล่นอยู่บนถนน

เป้าหมายคือการเก็บสมบัติมากที่สุดจนถึงจุดหมาย

ลองวิ่งผ่านหลายเส้นทางแบบ brute force แล้วเลือกเส้นทางที่ให้ผลลัพธ์ดีที่สุดเป็นคำตอบที่ถูกต้อง

ผลลัพธ์ตามที่คุณจินตนาการคือการที่เส้นทางที่ให้ผลดีที่สุดบังเอิญเป็นคำตอบที่ดีที่สุด โดยไม่มีเหตุผลรองรับ

หากพบหลักการหรือกฎบางอย่างที่ทำให้ที่อยู่ของสมบัติตามตรรกะ จึงมีเหตุผลรองรับ

ในด้าน EA ก็เหมือนกับการใช้ดัชนีทางเทคนิค หรือรูปแบบพฤติกรรมตามช่วงเวลา

ผู้สร้าง EA เกือบร้อยละมหาศาลตั้งค่าเป็นค่าที่ให้ผลลัพธ์ดีที่สุดจากค่าพารามิเตอร์จำนวนมาก แล้วจำหน่าย EA โดยค่าเริ่มต้น

ไม่มีการใช้ค่าการตั้งค่าที่แย่ลงโดยเด็ดขาด

สำหรับนโยบายของผู้สร้าง บางคนระบุว่าจะไม่ทำการปรับแต่งมากเกินไป แต่การที่วิธีที่ดีในอดีตกลายเป็น EA ในปัจจุบันก็ยังหมายถึงการปรับให้เหมาะสมกับตลาดที่ผ่านมาอยู่ดี

ความเหนือกว่ามีหรือไม่มีก็คงต้องดูผลฟอร์เวิร์ดเป็นหลัก

เหตุผลที่ 2 เป็นกรณี drawdown ธรรมดา

drawdown ที่นักพัฒนาคาดหวัง

ในกรณีนี้ สามารถรัน EA ต่อไปเพื่อให้ผลลัพธ์เป็นบวกได้

เหตุผลที่ 3 แนวคิดหมดอายุ

นี่เป็นเรื่องที่น่ากังวลมากที่สุด

หลังจากที่ช่วงหนึ่งนิ่งๆ ไป หนึ่งช่วงเวลาก็สูญเสียไปเรื่อยๆ อย่างกระทบต่อเนื้อหา

ถ้าโชคร้ายก็อาจแพ้ตลอด

สาเหตุที่เป็นไปได้มีสามข้อดังนี้

① ความเหนือกว่าตั้งแต่เริ่มต้นต่ำ แต่ตลาดและกลยุทธ์ทำงานร่วมกันได้ดีเกินไปจน backtest ฟอร์เวิร์ดให้ผลดีกว่าที่ควร

② ผู้ใช้งานเพิ่มขึ้นทำให้ความเหนือกว่าหายไป

③ เวลาผ่านไป ตลาดและวิธีไม่เข้ากันกับกันอีกต่อไป

การตัดสินใจนั้นยากมาก

นักสร้าง EA เองก็อาจจะไม่รู้ด้วยซ้ำ

อาจเป็นประโยชน์หรือไม่ก็ไม่แน่ใจ แต่ฉันจะพิจารณาถึงภาวะตลาดที่ EA มีความถนัดและไม่ถนัดเมื่อใช้งาน

การทำนายว่าทราฟฟิกจะขึ้นหรือลงเป็นไปไม่ได้

และการเดาแน่ว่าตลาดอยู่ในช่วงแนวโน้มหรือในกรอบก็ยากเช่นกัน

อย่างไรก็ตาม เราสามารถทำนายความผันผวนของตลาดได้

ดังนั้น เมื่อช่วงที่ตลาดเคลื่อนไวมาก ฉันจะจัดพอร์ตโฟลิโอโดยเน้น EA ที่เก่งในสภาวะความผันผสูง

ตรงกันข้าม ในตลาดที่สงบ จะเน้นกลยุทธ์ทวนทิศเป็นหลัก โดยใช้ความผันผวเป็นเกณฑ์ในการตัดสินใจ

■ข้อสรุป "วิธีรับมือเมื่อเกิด Drawdown"

1. หยุดใช้งาน

2. ลดขนาดล็อตและดูสถานการณ์

3. ปรับการตั้งค่าและเปลี่ยนคู่สกุลเงิน

หวังว่าเป็นประโยชน์ในการลงทุน