ตรวจสอบประสิทธิภาพของ trailing stop ในการใช้งาน EA
บทความนี้คือรายงานการวิจัยเกี่ยวกับ trailing stop ที่เป็นที่นิยมในหมู่นักเทรด
Trailing stop คือวิธีคำสั่งที่ติดตามระดับขาดทุนตามการเคลื่อนไหวของตลาด
เนื่องจากเมื่อราคาสูงขึ้นในทิศทางบวก ระดับขาดทุนก็จะถูกเลื่อนขึ้นไปด้วย ทำให้จำนวนคำสั่งขาดทุนเพิ่มขึ้นถึงระดับที่กำหนดแล้วจึงชนะ
ในจังหวะการเทรดด้วยการตัดสินใจด้วยตนเอง trailing stop เป็นวิธีการปิดกำไรที่ได้รับความนิยมอย่างมาก และข้าพเจ้าเคยใช้งานตอนที่ทำการเทรดด้วยตนเอง
อย่างไรก็ตาม หากเป็นการเทรดที่ไม่สามารถเฝ้าติดตามตลาดตลอดเวลาในการเทรดด้วยการตัดสินใจเอง แล้ว EA หรือการซื้อขายอัตโนมัติ trailing stop จะมีประสิทธิภาพจริงหรือไม่?
เมื่อดูที่ชุมชน Gogojan พบว่าความเห็นของนักพัฒนา EA หลายท่านระบุว่าการรวม trailing stop เข้าไปใน EA ทำให้ผลงานแย่ลง
ข้าพเจ้าก็เห็นด้วย แต่จำเป็นต้องมีหลักฐาน
ภาพเปรียบเทียบควรมีลักษณะดังนี้ ภาพเป็นกราฟ EURJPY รายวัน
เมื่อแนวโน้มขึ้นเกิดขึ้น หากซื้อแบบ follow-trend ตามแนวโน้ม ก็มีโอกาสทำกำไรได้บ้างในจุดใดจุดหนึ่ง
หากสามารถไหลไปตามคลื่นแนวโน้มขึ้นได้ดี จะเห็นประโยชน์จาก trailing stop ในการเดินอย่างรอบคอบ
ภาพถัดไปคือกราฟด้านบนมีเส้น Moving Average สองเส้น
ระยะสั้นเส้นค่าเฉลี่ย 10 จุด (แดง) และระยะยาว 75 จุด (ฟ้า)
จุด Dead Cross อยู่ที่วงกลมสีขาว
หาก trailing stop ตั้ง stop loss ไว้ ก็อาจถูกล่ามที่หางเสื้อสีเหลือง
หาก hit stop loss แล้วทำกำไรหรือขาดทุนก็ปิดแล้ว ราคาจะกลับมาอย่างรวดเร็ว ทำให้ขาดทุนจากการถอนตัวในจังหวะที่ออกก่อน
ข้าพเจ้าไม่ใช่นักวิเคราะห์เทคนิคหรือชาร์ตกราฟ แต่สามารถคาดเดาคำตอบได้จาก backtest ของ EA
■ การตรวจสอบที่ 1
ก่อนอื่น ผมได้เพิ่มฟีเจอร์ trailing stop เข้า EA หลักของผม “PerfectOrder GBPJPY” และทำ backtest ด้วยเงื่อนไขต่างๆ
อย่างไรก็ตาม ในทุกการตั้งค่าประสิทธิภาพลดลง
ใน EA ประเภทอย่าง PerfectOrder GBPJPY trailing stop ดูเหมือนจะทำให้ผลลัพธ์ติดลบ
สำหรับ EA ที่มีลอจิกการปิดกำไรที่ดี trailing stop ถูกสรุปว่าไม่จำเป็น
■ การตรวจสอบที่ 2
ต่อมา ผมใส่ trailing stop เข้า EA ประเภทเดย์เทรด/สวิงชื่อ “MTF Trading USDJPY”
EA นี้เป็น EA ที่ใช้วิเคราะห์หลายเฟรมเวลาและใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนไห Erfahrungen สำหรับกราฟ USDJPY 5 นาทีที่รองรับการเทรดเดย์เทรดและสวิง
เป็น EA ที่ถือสถานะค่อนข้างยาว
มีรายละเอียดเพิ่มเติมในหน้าสินค้า
ผล Backtest ปิด trailing stop (ตั้งค่าเริ่มต้น)
ผล Backtest เมื่อตั้ง trailing stop เปิดใช้งาน
ปรากฏว่าเมื่อเปิด trailing stop ผลการดำเนินงานยิ่งแย่ลง
■ การตรวจสอบที่ 3
จากนั้น ผมได้ติด trailing stop เข้า EA ที่วิเคราะห์หลายสกุลเงินเพื่อกำหนดว่าควรซื้อหรือขายชื่อ “Multi Trend USDJPY”
ผลคือ ในคู่ USD/JPY เท่านั้นที่ได้ผลคงที่เมื่อมี stop loss ที่ 1.0 (100 pips) แต่คู่ GBPJPY และ EURJPY ผลลัพธ์แย่ลง
รายละเอียดเพิ่มเติมมีในหน้าสินค้า
สำหรับ USDJPY แม้จะไม่เปิด trailing stop ก็ยังมีกำไรเท่ากัน ดังนั้นการติด trailing stop ไม่ได้ทำให้ผลงานดีขึ้น
■ การตรวจสอบที่ 4
ทดสอบด้วย EA สแกลป์ (scalping) ชื่อ “Multi Scalping USDJPY”
เป็น EA ที่มีจำนวนเทรดต่อปีถึงประมาณ 1,000 ครั้ง
รายละเอียดเพิ่มเติมมีในหน้าสินค้า
ผล Backtest เมื่อกำหนด stop loss ที่ 120 pips
ผล Backtest เมื่อกำหนด stop loss ที่ 400 pips
พบว่า Backtest ของการตั้งค่า 120 pips ดีกว่าเล็กน้อย
การตั้งค่า stop loss 120 pips หมายถึง trailing stop จะติดตามคำสั่งโดยต้องเสียเปรียบ 120 pips จากราคาปัจจุบัน
กล่าวคือ หากราคาสวิงไปในทิศทางที่ทำกำไรมากกว่า 120 pips ตั้งแต่เริ่มเทรด ถือเป็นการชนะถูกยืนยัน
หากตั้งค่า 400 pips จะไม่ชนะจนกว่าราคาจะเคลื่อนตัวไปในทิศทางที่มีประโยชน์มากกว่า 400 pips
ถ้าตั้งค่า 400 pips ความน่าจะเป็นที่ trailing stop จะปิดการค้าถือว่าแทบเป็นศูนย์
การวิเคราะห์ประวัติการเทรดพบว่าการตั้งค่า 120 pips เกือบทั้งหมด 99% เป็นการปิดด้วยตรรกะของระบบ
หมายความว่าจำนวนเทรดมีมากจนทำให้หลังจากเกิดการย้อนตัว 120 pips ระบบได้ปิดกำไรไปก่อน
ดังนั้น trailing stop ไม่ช่วยอะไรเลยและไม่มีความหมาย
■ ผลสรุป
ได้ทดลองติด trailing stop เข้า EA เด이트เทรด/สวิงหลายตัวแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผล
อย่างไรก็ตาม trailing stop เป็นวิธีการปิดกำไรที่ได้รับความนิยมมาก
ในการพัฒนา EA หากผลลัพธ์ไม่เปลี่ยนแปลง การติด trailing stop ใน EA อาจเป็นแนวคิดที่น่าสนใจ
“Multi Trend USDJPY” และ “Multi Scalping USDJPY” เปิดใช้งาน trailing stop ตามการตั้งค่าเริ่มต้น
ต่อไป trailing stop อาจไม่ใช่ศูนย์กลางในการพัฒนา EA มากนัก
× ![]()
