เส้นสามเส้นของสโตแชสติกส์
ปัญหาของเส้นสามเส้นสตอกาสติกส์
「ตั้ง %D เป็นค่าเฉลี่ย 3 วันที่ของ %K, สโล %D เป็นค่าเฉลี่ย 3 วันที่ของ %D. เพื่อให้ %D เป็น 100 จำเป็น %K ต้องอยู่ที่ระดับ 100 อย่างน้อยกี่วันที่ถึงจะมี 100 ต่อเนื่องกัน？」
ในบทความก่อนหน้า ผมเขียนถึงแก่นแท้ของสตอกาสติกส์
「สตอกาสติกส์ใช้งานไม่ได้」จริงหรือไม่
เมื่อพิจารณาว่า %D และ สโล%D ล้วนถูกกำหนดโดย %K ในฐานะค่าอ้างอิง คุณควรจะเข้าใจแก่นแท้ของปัญหานี้
ปัญหานี้แก้ได้ง่ายกว่าถ้าสร้างตารางหรือกราฟประกอบให้เห็นเป็นรายละเอียด
ในบทความปกติเราจะลงคำตอบทันที แต่คราวนี้จะอธิบายก่อน
คำอธิบาย
ยกตัวอย่างให้เห็นเป็นกรณี
เมื่อจะหาค่าเฉลี่ยของข้อมูล 2 ค่า
ถ้า A เป็น 30% และ B เป็น 90% โดยทั่วไปจะคิดว่าเฉลี่ยเป็น 60% ตามสันนิษฐาน แต่หากปริมาณข้อมูลของ A และ B แตกต่างกัน ผลลัพธ์จะแตกต่างออกไป
ในชั้นประถมมีนักเรียนชายจำนวนดังนี้
คลาส A มี 6 คนจาก 20 คน
คลาส B มี 72 คนจาก 80 คน
อัตราส่วนของนักเรียนชายทั้งหมดของสองคลาสคือกี่เปอร์เซ็นต์?
ในสถานการณ์แบบนี้ ค่าเฉลี่ยจะไม่ใช่ 60% แต่เป็น 78% จาก 100 คน
เมื่อแทนที่ด้วยสตอกาสต์
สมมติวันหนึ่ง %K เป็น 30% และวันถัดไป %K เป็น 90%
เมื่อกำหนด %D เป็นค่าเฉลี่ย 2 วันของ %K จะได้ผลลัพธ์ไม่ใช่ 60% อย่างง่าย, เช่น
ช่วงหนึ่งวัน ความต่างสูงสุด-ต่ำสุดเท่ากับ 20 หน่วย
วันถัดไป ความต่างสูงสุด-ต่ำสุดเท่ากับ 80 หน่วย
ในสถานการณ์เช่นนี้ ตามกรณีคลาสข้างต้น
วันหนึ่ง 20 × 30% = 6
วันถัดไป 80 × 90% = 72
ดังนั้นค่าเฉลี่ยสองวันที่ (6+72)÷100 = 0.78 = 78%
เมื่อราคาพุ่งสูงขึ้นสูงสุดจะถูกอัปเดต และช่วงสูงสุด-ต่ำสุดจะกว้างขึ้น ซึ่งเป็นกรณีที่อาจเกิดขึ้น
%D คือ moving average ของ %K
สัญญาณ MACD ก็เป็น moving average ของเส้น MACD
MACD คือการล่วงรู้ล่วงหน้าของอะไรบางอย่าง
ความแตกต่างระหว่างทั้งสองคือ MACD เป็นต่างของค่า EMA สองเส้น ทำให้หน่วยเป็นตัวเลข เช่น เยน ดังนั้นจะสามารถนำค่าเฉลี่ยมาคำนวณเป็นสัญญาณได้อย่างง่าย
อย่างไรก็ตาม %D ของสตอกาสต์ิกส์ เนื่องจากหน่วยของ %K เป็นเปอร์เซ็นต์ จึงไม่ควรคำนวณอัตราส่วนร่วมกันแบบง่ายๆ
จนถึงตอนนี้ เราได้อธิบายว่า %D คืออะไรด้วยตัวอย่างอย่างละเอียด
คำตอบของปัญหาคือไม่ใช่ “ค่าเฉลี่ย 3 วันที่ของสามวัน=9 วัน” อย่างที่คิดไว้แน่นอนหลังอ่านจนถึงตอนนี้
เพื่อให้ สโล%D สามารถทำได้ 100% นั้น ต้องมี %D เคลื่อนไปถึง 100% อย่างน้อย 3 วัน
%D จะไปถึง 100% ได้ก็ต่อเมื่อ %D เคลื่อนไปถึง 100% อย่างน้อย 3 วัน
(ถ้าทั้งหมดเป็น 100 หรือ 0 โดยไม่คำนึงถึงช่วงราคา ก็สามารถเฉลี่ยได้เลย)
ดังนั้นถ้าจะอธิบายเป็นรูป จะเป็นแบบนี้
S%D คือ สโล%D
ตัวอย่าง หากวันแรกถึง 100% ตั้งแต่วันแรกถึงวันที่ 3 จะได้ %D ที่ 100% ในวันที่ 3
หากวันที่ 3 ถึงวันที่ 5 %D ถึง 100% ในวันที่ 5 จะได้ S%D ที่ 100%
คำตอบ
「จำเป็นต้องให้ %K เห็น 100 อย่างน้อย 5 วันที่」
สิ่งที่สามารถสรุปได้จากปัญหานี้คือ S%D ยากที่จะแตะระดับ 100 หรือ 0 ในบางครั้ง ทั้ง 90 ขึ้นไปหรือ 10 ลงไปก็เช่นเดียวกัน
%K มีการเคลื่อนไหวที่รวดเร็ว ดังนั้นหากใช้ S%D เพื่อช่วยตัดสินท่าในตลาด สตอกาสติกส์จะมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ตัวอักษร K, D, S เรียงกันแบบสับสน แต่
“K เป็นฐานอ้างอิง, D เป็นค่า moving average, S%D เป็นค่าเฉลี่ยที่ยิ่งขึ้นอีกขั้น”
จากที่อธิบายไปจนถึงตอนนี้ การวิเคราะห์ตลาดด้วยการใช้ K และ S%D เพียงอย่างเดียวก็คงพอ แต่บางระบบไม่สามารถแสดงได้
%K, %D, S%D สามารถแสดงได้อย่างอิสระในบางระบบ แต่ MT4 มีพารามิเตอร์ที่เรียกว่า สโลว์ลิ่ง (Throwing)
สำหรับวิธีการใช้งานเส้นสตอกาสต์มีดังนี้
・สตอกาสต์รุ่นแรก → ใช้ %K และ %D
・สตอกาสต์รุ่นช้า → ใช้ %D และ S%D
เมื่อมีพารามิเตอร์ของชาร์ตระบบว่า
[%K, %D, สโลย์อิ่ง] หากมีการตั้งค่าสโลว์อิ่งเป็น 1 จะถือเป็นสตอกาสต์รุ่นแรก
หากสโลว์อิ่งมากกว่า 1 จะเป็นสตอกาสต์รุ่นช้า
ตัวอย่าง [26, 3, 1] จะหมายถึง
%K ระยะเวลา 26 วัน
%D เป็นค่าเฉลี่ย 3 วันของ %K
%K และ %D จะแสดง
[5, 4, 3] จะหมายถึง
%K ระยะเวลา 5 วัน
%D เป็นค่าเฉลี่ย 4 วันที่ของ %K
S%D เป็นค่าเฉลี่ย 3 วันที่ของ %D
%D และ S%D จะแสดง
การแสดง S%D เพื่อวัตถุประสงค์ในการลดการหลอกลวงเป็นเรื่องที่ดี แต่มุมมองค่าเฉลี่ยโดยรวมและการที่ %K เป็นฐานทำให้ยังอยากใช้สตอกาสต์รุ่นแรกอยู่
ดังนั้นอย่าพึ่งใช้การตั้งค่าเริ่มต้นของระบบชาร์ตทันที ลองปรับพารามิเตอร์ดู
วิธีที่แนะนำคือ [26, 9, 1]
เส้นฐานของอินโดลชีคัน (Ichimoku) คือค่าเฉลี่ยสูงสุด-ต่ำสุดใน 26 วันที่ผ่านมา ดังนั้นหากตั้งค่ารอบ %K เป็น 26 วัน %K จะอยู่ที่ 50% ซึ่งเป็นระดับฐาน
นอกจากนี้ การให้ %D เป็นค่าเฉลี่ย 9 วันของ %K เนื่องจากสัญญาณของ MACD มักใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 9 วัน จึงทำให้สอดคล้องกัน
ดังนั้นจะช่วยให้วิเคราะห์ได้ง่ายขึ้นมาก
ครั้งหน้าจะพูดถึงกลยุทธ์การเทรดด้วยสตอกาสต์
