「สเตคาสทิกส์ไม่สามารถใช้งานได้」จริงไหม？

ปัญหาที่เกี่ยวกับสตอกัสต์

「โดยทั่วไปถ้าตัวเลขสตอกัสต์มากกว่า 80% จะถูกบอกวื่ซื้อเกินไปจึงสัญญาณขาย แต่これはเป็นการคิดผิด จงอธิบายเหตุผล」

คำอธิบายเกี่ยวกับการวิเคราะห์ทางเทคนิคในหนังสือหรือทางอินเทอร์เน็ตมักจะไม่ระบุดิชัชนหรือสูตรคำนวณ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับตัวชี้วัดชนิด Oscillator

「〇〇%以上は買われすぎだから売りサイン、〇〇%以下は売られすぎだから買いサイン」

และเมื่อมีการใช้งานตัวชี้วัดอยู่ในตลาด กราฟจะถูกนำมาอธิบายด้วยสี่ห้าหน้าซึ่งทำให้บทความจบลง

แล้วถ้าคุณเชื่อถือมันโดยไม่คิด ก็จะกลายเป็นว่าเทคนิคการวิเคราะห์ไม่สามารถใช้งานได้และการศึกษาเกี่ยวกับการวิเคราะห์ทางเทคนิคไม่มีความหมาย

ผู้อ่านที่กำลังอ่านบทความนี้ควรทำความเข้าใจนิยามและสูตรคำนวณให้ถูกต้อง และเรียนรู้จนสามารถนำไปใช้งานในตลาดได้

คำตอบ

「สตอกัสต์เป็นการแปลงความสูงสัมพัทธ์ของราคาปัจจุบันเป็นตัวเลข และเมื่อดำเนินอยู่ในระดับสูงกว่า 80% อย่างมั่นคง แสดงว่าอยู่ในแนวโน้มขาขึ้น」

คำอธิบาย

นิยามของสตอกัสต์คือ

%K=(ราคาปัจจุบัน−ราคาต่ำสุด)÷(ราคาสูงสุด−ราคาต่ำสุด)

%D=%K ค่าเฉลี่ย 3 วัน

สโลว์ %D=%D ค่าเฉลี่ย 3 วัน

ถ้าอ่านนิยามจะเห็นได้ว่า %D และสโลอง %D มีฐานอ้างอิงที่ %K

ในสตอกัสต์ %K ถือเป็นส่วนสำคัญที่สุด ดังนั้นคราวนี้จะเน้นที่ %K เท่านั้น

บทความ MACD ก่อนหน้านี้ก็เน้นเฉพาะเส้น MACD

MACD เป็นสิ่งที่คาดการณ์ล่วงหน้า

ในตัวชี้วัดทางเทคนิคบางชนิดมีเส้นหรือค่าต่าง ๆ มากมายจนเข้าใจยาก ดังนั้นควรเข้าใจสิ่งพื้นฐานให้แน่อนก่อนจะไปต่อ

นิยามของสตอกัสต์ง่ายมาก!

สรุปคือ เมื่อเทียบช่วงราคาสูงสุดและต่ำสุดในช่วงเวลาหนึ่ง โดยให้ราคาลงต่ำเป็นฐาน จะอยู่ที่ตำแหน่งเท่าไร

ถ้าปัจจุบันเป็นราคาต่ำสุด %K จะเป็น 0% ถ้าสูงสุดจะเป็น 100% และถ้าอยู่กลางจะเป็น 50%

โดยทั่วไปสตอกัสต์ถูกกล่าวหาว่าใช้งานไม่ได้ เนื่องจากช่วงเวลาการตั้งค่ามีความสั้นมากเป็นสำคัญ

การตั้งค่าเริ่มต้นของ MT4 คือ

%K,%D,สโลว์%D=5,3,3

ซึ่งหมายถึงค่า %K อยู่ในช่วง 5 แท่งเทียน

ถ้าพูดถึงเฉพาะ %K ช่วงเวลา 5 แท่งเทียน หมายถึงตำแหน่งของราคาปัจจุบันใน 5 แท่งเทียน

แน่นอนว่าเมื่อช่วงเวลาสั้น ราคาสูง-ต่ำจะเปลี่ยนแปลงบ่อย ทำให้การวิเคราะห์ยาก

การปรับราคาสูงสุด-ต่ำสุดบ่อยจะทำให้ 0% และ 100% ถูกแตะได้ง่าย

ดังนั้น หากจะใช้สตอกัสต์ ควรหลีกเลี่ยงช่วงพารามิเตอร์ของ %K ที่สั้นมาก

คำแนะนำคือ 26

นี่เข้ากันได้ดีกับเส้นฐานของอินดี้คุยินช่ง。

ค่าเงินบาท/เยนรายวัน

หากช่วงเวลาของ %K ยาวขึ้นบ้าง ก็ยังไม่ควรสงสัยว่า 80% ขึ้นไปเป็นสัญญาณซื้อ เพราะหากขายลงไปจะเกิดความยุ่งยาก

จากนิยามของสตอกัสต์ จะแสดงตำแหน่งสัมพัทธ์ของราคาในช่วงเวลาดังกล่าว ดังนั้น หากแนวโน้มขึ้น ราคาจะทำให้ %K สูงกว่า 80% เป็นเรื่องปกติ

เพราะแนวโน้มขึ้นคือการปรับราคาสูงสุดใหม่เรื่อย ๆ

แนวทางพื้นฐานในการดูสตอกัสต์ที่ถูกต้องคือ

50% ขึ้นไป ซื้อได้มาก
50% ต่ำมาก ผู้ขายได้เปรียบ

80% ขึ้นไป แสดงแนวโน้มขึ้นที่มั่นคง
20% ต่ำกว่า แสดงแนวโน้มลงที่มั่นคง

ครั้งต่อไปจะอธิบายเกี่ยวกับ %K, %D, และสโลว์%D

เกี่ยวกับเส้นสามเส้นของสตอกัสต์

ชุดสัญญาณกลับตัว 4 จุด: RSI, สตอกัสต์, MACD, CCI ฯลฯ แสดงสัญญาณซื้อขายด้วยลูกศร