MACD จะล่วงรู้ △△ ก่อนล่วงหน้า
คำถามที่ถามถึงแก่นของ MACD
「MACDเป็นดัชนีที่ดูระยะห่างระหว่างค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สองเส้น แต่สูตรคำนวณนั้นใช้ EMA ทำไมจึงดีกว่า SMA กรุณอธิบาย」
นิยามของ MACD คือ
MACD=EMAระยะสั้น−EMAระยะยาว
ดังนั้นหากไม่เข้าใจ EMA ก็จะไม่เข้าใจ MACD
นอกจากนี้ เมื่อแสดง MACD บนกราฟแบบปกติ ค่าเริ่มต้นที่แสดงจะเป็น
・เส้น MACD
・สัญญาณ
・ฮิสทกรัม
ทั้งสามอย่างนี้ทำให้เรื่องยุ่งยาก
บทความนี้จะอธิบายเฉพาะเส้น MACD เท่านั้น
หากเข้าใจความหมายของเส้น MACD แล้ว ความหมายของสัญญาณและฮิสทกรัมจะเข้าใจได้เอง
คำตอบ
「EMA ตอบสนองต่อราคาล่ากว่า SMA และเคลื่อนไหวได้ราบมากกว่า ทำให้คาดการณ์ Gold Cross ได้ล่วงหน้ามากกว่า」
คำอธิบาย
เดิมทีเมื่อ MACD ถูกพัฒนาขึ้น มีเพียงเส้น MACD เส้นเดียวเท่านั้น
ปัจจุบันเรียกรวมทั้งหมดสามส่วนคือเส้น MACD สัญญาณ และฮิสทกรัมว่าเป็น MACD และถือเป็นดัชนีเชิงเทคนิค
อนึ่ง สัญญาณหมายถึงเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ และฮิสทกรัมหมายถึงกราฟแท่งแนวตั้ง
คำอธิบายของปัญหาครั้งนี้คืออธิบายว่าทำไมเส้น MACD ถูกพัฒนาขึ้น
การแสดงผลสองเส้น EMA และ MACD
มีสัญญาณการซื้อขายที่มีชื่อเสียงมากที่สุดคือ Gold Cross
ทำไม Gold Cross ถึงเป็นสัญญาณซื้อมาก？
เมื่อเส้นค่าเฉลี่ยสองเส้นตัดกัน จะมีสัญญาณซื้อขาย แต่เมื่อดูกราฟแล้วอาจคิดว่า
“อยากเข้าเทรดก่อนหน้านี้ได้ไหม？”
ในกรณี Gold Cross โดยทั่วไป ราคาจะขึ้นก่อนที่เส้นทั้งสองจะตัดกัน จึงเข้าเทรดตอนที่ราคาสูง
ถ้าคิดว่าจะตัดกันเร็วๆ ก็สามารถเข้าเทรดก่อนที่จะตัดกัน เพื่อได้ราคาที่ดีกว่า
การตัดกันของเส้นหมายถึงระยะห่างระหว่างเส้นสองเส้นเท่ากับศูนย์ ดังนั้นถ้าระยะห่างจะลดลงในอนาคต ก็จะเป็นไปได้ที่จะเกิด Gold Cross ก่อนที่เส้นทั้งสองจะตัดกัน
นิยามของ MACD คือ
MACD=EMAระยะสั้น−EMAระยะยาว
ในภาพด้านบน ตั้งค่าที่ใช้บ่อยสำหรับ MACD คือ
ระยะสั้น 12 วัน ระยะยาว 26 วัน
เส้นสีแดงคือ EMA 12 วัน
เส้นสีน้ำเงินคือ EMA 26 วันค่ะ
ตรงจุดวงกลมขาว จะเห็นว่า MACD บินขึ้นไปยังเส้น 0 ก่อนที่จะเกิด Gold Cross หรือไม่
นั่นคือ การตัดกันของเส้นทั้งสอง = MACD มีค่าเป็น 0
นั่นเอง
MACD ลบแล้วทะลุ 0 ขึ้นสู่บวกนั้นคือ ราคาที่สูงขึ้น เส้นทั้งสองตัดกัน และในที่สุดระยะห่างระหว่างเส้นทั้งสองจะขยายออก
หากดูระยะห่างระหว่างเส้น จะสามารถพยากรณ์ Gold Cross หรือ Dead Cross ได้ล่วงหน้า นี่คือหน้าที่ของ MACD
แล้วทำไม EMA ถึงดีกว่า
เมื่อพยายามทำนายการตัดกันของเส้นสองเส้น หากระยะห่างระหว่างเส้นแคบและกว้างสลับไปมาเป็นแบบกระดุกกระดิก จะยากต่อการพยากรณ์
เมื่อระยะห่างค่อยๆ แคบลงและนิ่งขึ้น จะทำให้คาดการณ์ว่าเส้นทั้งสองจะตัดกันในอนาคตได้ง่ายขึ้น
ถ้าเส้นสั่นคลอนมาก ก็จะมีการหลอกลวงบ่อยขึ้น
ดังนั้น EMA ที่เคลื่อนไหวได้ลื่นไหลกว่าจะดีกว่า SMA
ที่มาของชื่อ MACD คือ
Moving
Average
Convergence
Divergence
Moving Average คือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่
Convergence คือการรวมศูนย์
Divergence คือการแพร่กระจาย
MACD หากแปลเป็นภาษาไทยคือ Moving Average Convergence Divergence ก็เป็นชื่อที่ดูดุร้าย
เป็นดัชนีที่ดูระยะห่างระหว่างสองเส้นค่าเฉลี่ย ดังนั้นเมื่อจอแสดง MACD ควรแสดง EMA สองเส้นพร้อมกัน
หากเข้าใจความหมายของเส้น MACD แล้ว จะทราบด้วยว่าเพื่ออะไรจึงมีสัญญาณและฮิสทกรัม
เมื่อเส้น MACD คาดการณ์ล่วงหน้าการตัดกันของเส้น ค่า ฮิสทกรัมจึงคาดการณ์การตัดกันระหว่าง MACD กับสัญญาณหรือไม่?
กรุณาคิดด้วยตนเอง
มีจำหน่ายเครื่องมือสัญญาณ MT4!
