【ครั้งที่ 5】ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่และระบบการซื้อขาย
“การเทรดระบบสำหรับผู้มีปัญญาสูงสุด” ตอนที่ 5 คือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่และการเทรดระบบ
เว็บไซต์หลักคือInitiative-ระบบคิดอนาคตผู้เทรดระบบนี่คือครอบคลุมเหตุการณ์หลากหลายมากขึ้น แต่ใน “การเทรดระบบสำหรับผู้มีปัญญาสูงสุด” จะเจาะลึกหัวข้อมากขึ้น ขอความกรุณาและติดตามด้วยครับ/ค่ะ
【ภาพรวมของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่】
ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่คือผลรวมราคาย้อนหลังในช่วงเวลาหนึ่งหารด้วยจำนวนข้อมูล ซึ่งเป็นเครื่องมือวิเคราะห์ที่ใช้ในหลากหลายสาขา ไม่เพียงแต่ในตลาดทุน โดยทั่วไปเมื่อพูดถึงค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ในตลาด จะหมายถึงค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบง่าย
นอกจากนี้ยังมีค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ถ่วงน้ำหนัก ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบอินเด็กซ์ และหลายชนิดอื่นๆ ซึ่งเส้นค่าเฉลี่ยที่นิยมใช้ในตลาดคือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบง่าย เนื่องจากมีคุณสมบัติในการติดตามราคาย้อนหลัง จึงช่วยให้มองเห็นเทรนด์ได้ง่าย แต่ก็มีข้อเสียคือการระบุจุดเปลี่ยนเทรนด์ช้า
เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่มีหลักการกรานบิลส์ (Granville) ที่ประกอบด้วยรูปแบบ 8 แบบ จึงควรอ้างอิงเพื่อการสร้างระบบ โดยการทำความเข้าใจเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่จะช่วยให้สามารถใช้เทคนิควิเคราะห์เชิงเทคนิคอื่นๆ เช่น Bollinger Bands, MACD ได้
【ลักษณะเฉพาะของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบง่าย】
หนึ่งในคุณสมบัติที่น่าสนใจของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบง่ายคือ แม้ว่าจะมีการเพิ่มข้อมูลราคาค่าใหม่ลงในสูตรการคำนวณ ค่าเก่าที่เคยถูกคำนวณไปอาจยังมีผลกระทบอยู่ซึ่งยังคงมีอิทธิพลอยู่ บอกได้ดังนี้จะอธิบายด้วยภาพด้านล่าง
| เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (ก่อนอัปเดต) | — | 35 | 45 | 25 | 34 | 28 | ค่าเฉลี่ย 33.4 |
| เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (หลังอัปเดต) | 35 | 45 | 25 | 34 | 28 | 30 | ค่าเฉลี่ย 32.4 |
ด้วยการเพิ่มค่า 30 และนำค่า 35 ออกผลกระทบสองด้านจะเกิดขึ้นพร้อมกัน คือผลกระทบจากการที่ 35 ออกและผลกระทบจากการที่ 30 ถูกเพิ่มเข้าไป ซึ่งเป็นคุณลักษณะหนึ่งของเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่ไม่เคยมีมาก่อน และด้วยการรู้เรื่องนี้จะทำให้การศึกษาเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ลึกขึ้นกว่าการเห็นว่าเป็นค่าเฉลี่ยธรรมดา
ระบบที่ใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ทำงานได้ดีเมื่อเทรนด์มีทิศทาง แต่เมื่อไม่มีเทรนด์ก็จะทำงานไม่ดี การร่วมกับดัชนีเทคนิคที่สามารถวัดเทรนด์ เช่น ADX จะช่วยให้สั่งสัญญาณได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
【ระบบการเทรดด้วยค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่】
จนถึงตอนนี้เราอธิบายเกี่ยวกับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แล้ว จริงๆ ผม/ฉันมีความสงสัยเกี่ยวกับระบบที่ใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อยู่พอสมควร เนื่องจากการตรวจสอบด้วยการปรับค่าให้เหมาะสมมักเปลี่ยนผลลัพธ์อย่างมาก และอาจลดความสามารถในการทำซ้ำซึ่งเป็นจุดที่น่ากังวล ค่าเฉลี่ยเป็นสิ่งที่เข้าใจง่าย แต่ในตลาดที่เคลื่อนไหว dynamic อย่างมากอาจไม่เหมาะสม (อาจไม่มีความแตกต่างทางสถิติให้เห็น)
อย่างน้อยนี่เป็นความคิดเห็นส่วนตัว และการใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เพื่อประเมินการเบี่ยงเบน ความชัน หรือการกรองเทรนด์อาจมีประโยชน์ อย่างน้อย สำหรับการตัดสินใจซื้อขายด้วยการตัดผ่านการ Cross ของค่าเฉลี่ยก็เป็นวิธีการวิเคราะห์แบบเสี่ยงโชคที่ยังมีโอกาสถูกหรือผิดค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบ exponentially weighted (Exponentially Weighted Moving Average) ถือว่ามีประสิทธิภาพมากสุดในกลุ่มค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ แต่การพิสูจน์ควรให้ผู้ค้นคว้าดำเนินการ ส่วนผู้ปฏิบัติงานขอให้าีผมเป็นแนวทางเล็กๆ ที่อาจเป็นประโยชน์ต่อการใช้งาน
---------------------------------------------------------------------
Top Intelligent เป็นคำที่สืบทอดมาจาก Top Athlete แปลว่า นักกีฬาแห่งสมองการใช้งาน ในการเทรดถือเป็นการฝึกฝนเหมือนนักกีฬาคือการฝึกฝนสมอง การซ้อมเล่นและการจินตนาการ ในสนามจริงสิ่งที่เกิดขึ้นอาจไม่แน่นอน แต่ผลลัพธ์คือที่ต้องการเหมือนกับนักกีฬา และเพื่อให้ได้ผลลัพธ์นั้นต้องฝึกฝนต่อไป แม้จะไม่สำเร็จก็ยังมีจิตวิญญาณไม่ย่อท้อ (ความยืดหยุ่น) เพื่อมุ่งสู่จุดสูงสุด
จนถึงขณะนี้ Elite หรือ Intelligence ถูกเน้นถึงความเปราะบางราวกระจกหรือความละเอียด แต่เราไม่ใช่เช่นนั้น เราจะเปิดเผยพลังของการผสมผสานและตีรุกอย่างเต็มที่ เหมือนนักกีฬาอันดับหนึ่งที่ไม่ใช่นักกีฬาแต่เป็น Top Intelligent ในอุดมคติ เราจะเดินร่วมกับผู้อ่านไปพร้อมกัน
เกี่ยวกับกลยุทธ์ เราพยายามเผยแพร่ให้มากที่สุดเพื่อรองรับแนวคิด Open Source และร่วมกันพัฒนาทักษะการลงทุนผ่านการปล่อยผลงานและการปรับปรุงแนวคิดเพื่อพัฒนาเทคนิคของเรา
