3/15【วิธีประเมินการทดสอบย้อนหลัง】อธิบายทุกหัวข้อในภาพทดสอบย้อนหลังทั้งหมด14
EA นักพัฒนาคือ Double i-E ในยุค Reiwa
เริ่มจาก
นักพัฒนา EA ใช้การทดสอบย้อนกลับ (Backtest) เพื่อประเมินความดีความชอบของ EA
เพื่อดูว่า EA มีคุณค่าอย่างไร
ดังนั้น ในฐานะผู้ใช้
เพื่อ “ประเมินคุณค่าของ EA”
จำเป็นต้องมี “ทักษะการคัดเลือกจากการทดสอบย้อนหลัง”
ดังนั้น ในคอลัมน์นี้
จะเขียนถึงวิธีการหา EA ที่ชนะจากการทดสอบย้อนหลัง
【เกี่ยวกับกำไรสุทธิ】
การอธิบายครั้งนี้มีความสำคัญมาก
ข้อนี้คือไม่ควรดูแค่
“ข้อนี้อย่างเดียว”
ตัวอย่างเช่น
ถึงกำไรสุทธิสูง แต่สูงสุด drawdown ก็สูงด้วย
ก็จะมีเงินหลักประกันที่ต้องใช้มากขึ้นตามไปด้วย
แม้กำไรสุทธิจะน้อย แต่
สูงสุด drawdown น้อยกว่าก็ได้
เงินหลักประกันที่ต้องใช้ก็จะน้อยลง และประสิทธิภาพทางการเงินจะดีขึ้น
EA ชื่อ A
・กำไรสุทธิ＝1,000,000 เยน, สูงสุด DD＝100,000 เยน
EA ชื่อ B
・กำไรสุทธิ＝500,000 เยน, สูงสุด DD＝25,000 เยน
(กำหนดระยะเวลาและปริมาณล็อตเท่ากัน)
ระหว่าง A และ B
ดูเหมือนว่า A ที่มีกำไรสุทธิ 1 แสนเยนจะมีศักยภาพในการทำกำไรมากกว่า
แต่ลองเพิ่มล็อตของ B เป็นสองเท่าดูสิ
EA ชื่อ A
・กำไรสุทธิ＝1,000,000 เยน, สูงสุด DD＝100,000 เยน
EA ชื่อ B
・กำไรสุทธิ＝1,000,000 เยน, สูงสุด DD＝50,000 เยน
ดังนั้น
เมื่อดูแล้ว ผู้ที่เสี่ยงน้อยกว่าจะทำกำไรได้มากกว่า
การปรับสมดุลระหว่างกำไรสุทธิและสูงสุด DD นี้เรียกว่า
“ค่าฟื้นตัว (Recovery Factor)”พูดถึง
บนหน้าจอขายของ Gogojan จะมี
「อัตราส่วนผลตอบแทนต่อความเสี่ยง」ซึ่งความหมายเหมือนกัน
สูตรคำนวณ Recovery Factor คือ
「กำไรสุทธิ ÷ สูงสุด DD」
ใน MT5 จะระบุรายการทดสอบย้อนหลังเป็นค่าเริ่มต้น
การมี Recovery Factor สูงขึ้นควรระวังและนำเข้าไว้ในพอร์ตโฟลิโอด้วย
นอกจากนี้ ในโพสต์อื่นๆ จะอธิบายไว้อย่างละเอียด
เมื่อเปรียบเทียบ ควรปรับให้รายการที่เปรียบเทียบเป็นส่วนเดียวกันและช่วงเวลาของ Recovery Factor ควรเหมือนกันเพื่อการเปรียบเทียบที่ถูกต้อง
แล้วพบกัน
━━━━━━━━━━━━━━━
【รายการ EA ชุดสืบสานยุค Reiwa】
https://www.gogojungle.co.jp/users/112481/products
━━━━━━━━━━━━━━━
【บทความในการสืบสานยุค Reiwa】
https://www.gogojungle.co.jp/finance/navi/series/1700
https://www.gogojungle.co.jp/finance/navi/articles/64703
https://www.gogojungle.co.jp/finance/navi/articles/64738
https://www.gogojungle.co.jp/finance/navi/articles/65619
https://www.gogojungle.co.jp/finance/navi/series/1701
https://www.gogojungle.co.jp/finance/navi/articles/64723
https://www.gogojungle.co.jp/finance/navi/series/610
【หลักการของ Reiwa no Double I-E】
