2/13－ Yangの重要な回復ファクターについて
EA ผู้พัฒนา Rei-wa no dull-ii- เป็น
ในการทดสอบย้อนหลัง MT5 ดูเหมือนจะปรากฏ
ในการทดสอบย้อนหลัง MT4 ไม่ปรากฏ
สำคัญที่สุดด้านสัญญาณคือ「リカバリーファクター」เกี่ยวกับ
วันนี้จะเขียนลงบทความนี้
-------------------------------------
【เกี่ยวกับ リカバリーファクター】
เรียกอีกชื่อหนึ่งว่า “อัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทน”
พูดให้เข้าใจง่ายๆ คือ
จำนวนกำไรสุทธิต่อยอดขาดทุนสูงสุดคือค่า
ถ้ากำไรสุทธิ 1,000,000 เยน และ最大ドローダウン 50,000 เยน
リカバリーファクター คือ 20
หน่วยเป็น “เท่า” ในกรณีนี้คือ 20 เท่า
ค่าของリカバリーファクターนี้
ถ้าใหญ่มาก ก็เป็น EA ที่ดีเยี่ยม
นอกจากนี้、リカバリーファクター จะขึ้นอยู่กับระยะเวลาทดสอบย้อนหลัง
最大ドローダウンที่ไม่ถูกอัปเดต และ
EA ที่มีแนวโน้มขาขึ้น หากระยะเวลายาว กำไรสุทธิจะเพิ่มขึ้น
ดังนั้นリカバリーファクターจะสูงขึ้น
แต่อย่างไรก็ตาม
バックテストในช่วงเวลาสั้นๆ เช่นไม่ถึง 10 ปี
แม้จะมีリカバリーファクターสูงก็ไม่ได้หมายความว่าใช้ได้ในระยะยาว
-------------------------------------
【เกณฑ์ EA ที่ยอดเยี่ยมคืออะไร？】
แล้วจะเป็นอย่างไร
リカバリーファクターในระยะเวลาเท่าไหร่
จะพิจารณาว่า EA นั้นยอดเยี่ยมหรือไม่? อย่างไรก็ตาม
「ใน 10 ปี リカバリーファクター 10 หรือมากกว่า」เป็นเกณฑ์最
ซึ่งหมายถึง
ในระยะ 10 ปี จะได้รับกำไรสุทธิ 10 เท่าของ最大ドローダウン
ซึ่งหมายถึง คำนวณง่ายๆ คือ 1 เท่าต่อปี
กรณีที่เกิด最大ドローダウン
จะฟื้นตัวด้วยกำไรสุทธิของ 1 ปี,
ดังนั้นจึงตีความได้ว่า
「...อืม มันยาวไปไหมนะ？」
มีคนที่คิดเช่นนั้นบ้าง
แต่ความจริงคือเป็นแบบนั้น
แม้แต่ EA ที่ดีเยี่ยม ก็ต้องใช้เวลาประมาณนี้,
การบริหารต้องมองยาว ๆ!
แน่นอนว่าถ้าสร้างพอร์ตโฟลิโอ
ช่วยเติมเต็มความเสี่ยงของกันและกัน
リカバリーファクターจะสูงขึ้น
หาก EA หนึ่งเข้าสู่สภาวะ最大ドローダウンอย่างรุนแรง
โอกาสที่ EA อื่นจะเข้าสู่สภาวะ最大ドローダウンพร้อมกันมีน้อย
การจัดพอร์ตโฟลิโอควรออกแบบให้ช่วยลดความเสี่ยงกันและกัน
แล้วพบกันนะ!
━━━━━━━━━━━━━━━
【令和のだぶるいーEA 出品リスト】
https://www.gogojungle.co.jp/users/112481/products
━━━━━━━━━━━━━━━
【令和のだぶるいーの連載記事】
■EA初心者講座
https://www.gogojungle.co.jp/finance/navi/series/1700
■忖度なし！ゴゴジャン問題提起！
https://www.gogojungle.co.jp/finance/navi/series/1701
■だぶるいーFXよもやま話
https://www.gogojungle.co.jp/finance/navi/series/610
━━━━━━━━━━━━━━━
【令和のだぶるいーの信念】
พัฒนEA อย่างจริงจังและ
เพื่อให้ผู้คนมากขึ้นได้รับความนิยม
รักษาความสัมพันธ์ชนะ-ชนะอย่างยั่งยืน
มุ่งหวังที่จะกระตุ้นตลาด EA และพัฒนาความรู้ความเข้าใจ
━━━━━━━━━━━━━━━
