เกี่ยวกับ “วิธีการคำนวณการบริหารความเสี่ยงของ EA”
EA นักพัฒนาของ Reiwa เป็นเดอะมีเดีย
คราวนี้「วิธีการคำนวณการบริหารความเสี่ยงของ EA」 อธิบาย
เรื่องการบริหารความเสี่ยงถือว่าเป็นเรื่องสำคัญที่สุดเช่นเดียวกับ“การเลือก EA”
ผู้ใช้งานที่เรียกใช้งาน EA
ว่าจะตั้งล็อตอย่างไรเมื่อเทียบกับเงินทุน
เนื่องจาก “ระดับความยอมรับความเสี่ยง” ของผู้ใช้งานแต่ละคนแตกต่างกัน
จึงไม่สามารถบอกได้โดยทั่วไปจากผู้พัฒนา EA
ดังนั้น
โดยธรรมชาติแล้วควรให้ผู้ใช้งานคำนวณความเสี่ยงด้วยตนเอง
หากไม่สามารถคำนวณความเสี่ยงได้
ถึง EA ที่ไม่ควรล้มละลาย ก็อาจล้มละลายได้เพราะล็อตสูงเกินไป
เป็นไปได้อย่างมาก
มาดูวิธีการคำนวณกัน
【คำนวณจากการ backtest】
สิ่งที่อยากจะบอกเป็นอย่างแรกคือ
“คำนวณจาก backtest”
หากเป็นนักพัฒนา EA ที่ถูกต้อง รากฐานของความเหนือกว่ามักจะได้รับการยืนยันด้วย backtest
ดังนั้น
“EA ถูกพัฒนาขึ้นโดยอิง backtest เป็นพื้นฐาน”
ดังนั้น
สามารถประมาณประสิทธิภาพของ EA จาก backtest และสามารถประมาณความเสี่ยงได้ด้วย
【รายการองค์ประกอบของการคำนวณความเสี่ยง】
องค์ประกอบในการคำนวณความเสี่ยงคือ
「最大ドローダウン」(drawdown สูงสุด)、「ล็อต」(lot) และ「จำนวนโพซิชันด้านเดียวสูงสุด」
【สูตรคำนวณความเสี่ยง】
สูตรคำนวณความเสี่ยงสามารถคำนวณได้จากสมการด้านล่าง
「最大ドローダウン」＋「เงินประกันที่จำเป็น」（※แต่ล็อตทั้งสองฝั่งควรสอดคล้องกัน）
ผลลัพธ์ของ backtest）
คู่สกุลเงิน：USD/JPY
จำนวนโพซิชันด้านเดียวสูงสุด：1
อัตราแลกเปลี่ยน：1 ดอลลาร์ 150 เยน
เลเวอเรจ：25 เท่า
ล็อต：0.1 ล็อต
最大ドローダウン：4万円
ในตอนนี้เงินทุนที่ต้องใช้คิดเป็นสูตร
อัตราแลกเปลี่ยน(เยน) × ล็อต(สกุลเงิน) × จำนวนโพซิชันด้านเดียวสูงสุด ÷ เลเวอเรจ(倍)＝
ดังนั้น150เยน × 10000 สกุลเงิน × 1โพซิชัน ÷ 25 เท่า = 60000 เยน
ดังนั้น เงินประกันที่จำเป็นคือ 60,000 เยน
(※ยกเว้นล็อตที่ปรับเปลี่ยน เช่น นันปิน มาร์ชิน ฯลฯ)
ดังนั้น สูตรคำนวณความเสี่ยงคือ
「最大ドローダウン」＋「เงินประกันที่จำเป็น」 จึงได้4万円 ＋ 6万円＝10万円/0.1ล็อต
นั่นคือ
ในการ backtest ในอดีต อย่างน้อยต้องมีเงินทุน 10万円สำหรับทุก 0.1ล็อต
ดังนั้น
นอกจากนี้ การคำนวณสำหรับยูโรดอลลาร์ที่ไม่เกี่ยวข้องกับเยน เช่น ถ้าเป็น EUR/USD ให้ใช้ EUR ทางด้านซ้าย คำนวณเป็น EUR/JPY ตามที่กล่าวมา
นี่เป็นสิ่งสำคัญมากและจำเป็นสำหรับการใช้งาน EA กรุณาจำไว้
【การกำหนดล็อตตามระดับความยอมรับ】
การคำนวณที่กล่าวถึงข้างต้นเป็นเพียง
“อย่างน้อยต้องมีเงินกี่บาทต่อกี่ล็อต”สมมุติว่าสัดส่วนเงินทุนกับล็อตเป็น 0.1 ล็อตต่อเงินทุน 10万円
ถ้าดำเนินการด้วยสัดส่วนนี้ ตาม backtest ก่อนหน้าไม่เคยล้มละลาย แต่เมื่อ最大ドローダウンเกิดขึ้น เงินทุนสูงสุดลดลงอย่างมาก
ท่านจะสามารถยอมรับสิ่งนี้ได้หรือไม่?
เป็นสิ่งที่สำคัญมากในการดำเนิน EA ต่อไป
ในกรณีนี้ เนื่องจากเงินทุน 10万円 最大ドローダウン คือ 4万円
หากเริ่มใช้งานแล้ว最大ドローダウンเกิดขึ้น เงินทุนจะสูญเสีย 40%
ถ้าคุณคิดว่า 40% นี้ใหญ่เกินไป
ก็ลดล็อตลงหรือเพิ่มเงินลงทุนเริ่มต้น
หากล็อตเป็น 0.05 最大ドローダウン จะเหลือ 2万円 และ
หาก最大ドローダウンเกิดขึ้นตอนเริ่มใช้งาน จะเสียเงินทุน 20%
เช่นนี้ กรุณาปรับล็อตให้คุณยอมรับได้
โดยทั่วไป“ล็อตที่แนะนำ”ไม่ควรมีแนวคิด
“ล็อตที่แนะนำ”ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล
กรุณากำหนดลองล็อตได้ด้วยตัวเอง
แล้วพบกัน!
━━━━━━━━━━━━━━━
【รายการ EA ของ Reiwa no Double-i-EA】
https://www.gogojungle.co.jp/users/112481/products
━━━━━━━━━━━━━━━
【ซีรี่ส์บทความของ Reiwa no Double-i-EA】
■คอร์สสำหรับผู้เริ่มต้น EA
https://www.gogojungle.co.jp/finance/navi/series/1700
■ไม่ต้องเกรงใจ! ประเด็นปัญหาของ GoGoJungle
https://www.gogojungle.co.jp/finance/navi/series/1701
■Double-i-EA ชวนคุยเรื่องราว
https://www.gogojungle.co.jp/finance/navi/series/610
━━━━━━━━━━━━━━━
【信念ของ Reiwa no Double-i-EA】
พัฒนEA ด้วยวิธีที่ถูกต้องอย่างสุดโต่ง
เพื่อให้ผู้คนมากขึ้นรักและสนับสนุน
รักษาความสัมพันธ์ WIN-WIN ตลอดไป
มุ่งมั่นที่จะกระตุ้นตลาด EA และเพิ่มพูนทักษะ
━━━━━━━━━━━━━━━
